Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 183

[Dr. Trader]

mytarmailS :

Modeli eğitmeniz ne kadar sürdü? Bu son

Bilmiyorum, modeli eğitmek için bilgisayarı bir gecede açık bıraktım. Sabah zaten hazırdı, eğitim 7 saatten fazla sürmedi, aslında muhtemelen çok daha az.

[mytarmailS]

newConfigNEAT işlevinde varsayılan olarak bu tür ayarlar

newConfigNEAT(numInputs = 14 ,numOutputs = 1 ,maxNumOfNodes = 500 ,speciesPopulation = 50 )

şimdi 32. nesildeyim

generation minFitness maxFitness meanFitness medianFitness
32          32    82.23862    150.0092      140.4628        145.5368
[ 1 ] "Starting simulations..."
[ 1 ] "1.59 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 1 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "3.17 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 2 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "4.76 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 3 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "6.35 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 4 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "7.94 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 5 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "9.52 % Finished simulation of species 1 / 44 genome 6 / 6 with fitness 146.091452597612"
[ 1 ] "11.11 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 1 / 2 with fitness 145.536759116526"
[ 1 ] "12.7 % Finished simulation of species 2 / 44 genome 2 / 2 with fitness 145.536759116526"

Bu nesillerden kaç tanesi 50 veya 500 olmalı?

===================================

35 kuşakta sona erdi, neden tam olarak 35'te? xs .. teşekkürler Dr.Trader

ve bir şeyler ters gitti, OOS'ta bir nedenden dolayı eşitlik tam olarak hesaplanmadı

[Dr. Trader]

Kodda NEATSimulation.RunSingleGeneration(tradingSimulation) çağrıldığı kadar toplam 36 nesil olacaktır (1 kez taxamo ve ardından bir döngüde 35 kez)

[Dr. Trader]

mytarmailS :

ve bir şeyler ters gitti, OOS'ta bir nedenden dolayı eşitlik tam olarak hesaplanmadı

Her şey plana göre, ticaret kurallarında bir yerde, düşüş çok büyükse durdurulması belirtiliyor.

S&P düşer düşmez tüm strateji çöktü, ben de aynı sonucu aldım. Makalenin yazarı ya çok şanslıydı (muhtemel değil) ya da özellikle güzel OOS resimleri uğruna çeşitli alım satım modellerinden geçti.

[Alexey Burnakov]

Dr.Tüccar :

Her şey plana göre, ticaret kurallarında bir yerde, düşüş çok büyükse durdurulması belirtiliyor.

S&P düşer düşmez tüm strateji çöktü, ben de aynı sonucu aldım. Makalenin yazarı ya çok şanslıydı (muhtemel değil) ya da özellikle güzel OOS resimleri uğruna çeşitli alım satım modellerinden geçti.

OOS için Seçim Önyargısı. hasta

[mytarmailS]

Dr.Tüccar :

Her şey plana göre, ticaret kurallarında bir yerde, düşüş çok büyükse durdurulması belirtiliyor.

S&P düşer düşmez tüm strateji çöktü, ben de aynı sonucu aldım. Makalenin yazarı ya çok şanslıydı (muhtemel değil) ya da özellikle güzel OOS resimleri uğruna çeşitli alım satım modellerinden geçti.

xs, burada Vladimir Perervenko , her şeyin oldukça iyimser olduğunu ve ağın daha önce gördüğüm her şey gibi hemen birleşmediğini ve ağın düşüş eğiliminde eğitildiğini ve ooos'ta trendin yükseldiğini söylüyor. verilerinizi ve tahmincilerinizle daha kısa sürede denemek için, ancak hala kodu hiç anlamıyorum ve ağı öğrenmem muhtemelen haftalar alacak

[Alexey Burnakov]

Madde. İyi.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253

[Dr. Trader]

Vizard_'ın tarif ettiği şeyi bir kez daha denedim

2 gösterge çok küçük, uygun bir şey bile bulamıyorum. Genel olarak, şöyle ortaya çıktı, "girişte çöp -> çıkışta çöp" konulu bir örnek.

Koordinatlar, iki göstergenin değerleridir. Mavi renk - "satın al" sınıfına ait puanlar, kırmızı - "sat".

6 model "Verileri Eğit" noktalarında eğitilir ve daha sonra (-2;-2)-> (2; 2) koordinatlarında bir dizi noktayı tahmin etmek için kullanılır, modellerin verileri tam olarak nasıl hatırladığını ve neyi hatırladığını görebilirsiniz. Model koordinatları için yeni tahminler üzerinde gerçekleşti.

[mytarmailS]

Dr.Tüccar :

Vizard_'ın tarif ettiği şeyi bir kez daha denedim

2 gösterge çok küçük, uygun bir şey bile bulamıyorum. Genel olarak, şöyle ortaya çıktı, "girişte çöp -> çıkışta çöp" konulu bir örnek.

Koordinatlar, iki göstergenin değerleridir. Mavi renk - "satın al" sınıfına ait puanlar, kırmızı - "sat".

6 model "Verileri Eğit" noktalarında eğitilir ve daha sonra (-2;-2)-> (2; 2) koordinatlarında bir dizi noktayı tahmin etmek için kullanılır, modellerin verileri tam olarak nasıl hatırladığını ve neyi hatırladığını görebilirsiniz. Model koordinatları için yeni tahminler üzerinde gerçekleşti.

Güzel ve bilgilendirici .. bunun için teşekkür ederim

Muhtemelen, yine de, gücümü toplamam ve saf kalıplar bulma fikrim hakkında yazmam gerekecek (ama zaman alıyor), çünkü neyin alakalı olduğunu görüyorum ... belki bir anlamı olacak ..

Dr. Trader bence tüm sorun MO'yu paylaşmaya zorlamamız.   tüm örneği sınıflara ayırsanız, ama ya nesnel olarak örneğin yalnızca ~% 3'ünü bölebilirseniz ve MO yok diyorsanız güçlüsün, hadi her şeyi bölelim, umrumda değil :), yani ayrılmaz olanı bilinen bir ile bölerse sonuç ...

Anlıyor musun? tüm örneği alım satım sınıflarına ayırmaya çalışıyoruz ve bu nedenle piyasadaki her hareketi kesinlikle tahmin etmek istiyoruz, ancak tahmincilerimiz o kadar çılgın ki tüm hareketlerin yalnızca ~% 3'ünü nesnel olarak tahmin edebiliyorlar, peki ne yapalım? ihtiyaç? en azından bu %3'ü almaya çalışmalıyız ve ayrılmaz olan diğer her şeyi atmalıyız, çünkü bu giriş / gürültünün filtrelenmesi gereken / yeniden eğitimin nedeni vb. ne istersen, her şey yoluna girecek...

Henüz nasıl gördüğümü yazmamış olsam da, böyle bir seçimin nasıl yapılacağına dair önerileri olan biri olabilir mi?

ps Sanych lütfen, bir daha RSA hakkında konuşma, bu hiç doğru ceket değil;)

[Andrey Dik]

mytarmailS :

Güzel ve bilgilendirici .. bunun için teşekkür ederim

Muhtemelen, yine de, gücümü toplamam ve saf kalıplar bulma fikrim hakkında yazmam gerekecek (ama zaman alıyor), çünkü neyin alakalı olduğunu görüyorum ... belki bir anlamı olacak ..

Dr. Trader bence tüm sorun MO'yu paylaşmaya zorlamamız.   tüm örneği sınıflara ayırsanız, ama ya nesnel olarak örneğin yalnızca ~% 3'ünü bölebilirseniz ve MO yok diyorsanız güçlüsün, hadi her şeyi bölelim, umrumda değil :), yani ayrılmaz olanı bilinen bir ile bölerse sonuç ...

Anlıyor musun? tüm örneği alım satım sınıflarına ayırmaya çalışıyoruz ve bu nedenle piyasadaki her hareketi kesinlikle tahmin etmek istiyoruz, ancak tahmincilerimiz o kadar çılgın ki tüm hareketlerin yalnızca ~% 3'ünü nesnel olarak tahmin edebiliyorlar, peki ne yapalım? ihtiyaç? en azından bu %3'ü almaya çalışmalıyız ve ayrılmaz olan diğer her şeyi atmalıyız, çünkü bu giriş / gürültünün filtrelenmesi gereken / yeniden eğitimin nedeni vb. ne istersen, her şey yoluna girecek...

Henüz nasıl gördüğümü yazmamış olsam da, böyle bir seçimin nasıl yapılacağına dair önerileri olan biri olabilir mi?

ps Sanych lütfen, bir daha RSA hakkında konuşma, bu hiç doğru ceket değil;)

Daha önce 3 sınıfa ayırma yaklaşımımı tanımlamıştım (sat, çitle, al). "Çit" sınıfı, birbiriyle çelişen veya alım satım sınıflarına ayrılamayan tüm durumları içerir. Alış ve satışta sadece %3-10 düşüş ortaya çıkıyor. Bu yaklaşımın güzelliği, tanıdık olmayan veriler (gerçek) üzerinde çalışırken, zamanla ağın piyasa durumlarını tanımayı bırakması ve onları giderek daha fazla "çite" göndermeye başlaması, yani yavaş yavaş ticarete son vermesidir. Bu, zamanla girdi ile daha fazla hata yapmaya başlamaktan yüz kat daha iyidir.

Ama hepsi boşuna, kimsenin buna ihtiyacı yok, kimse dinlemiyor.