"Üçüncü Nesil Nöral Ağlar: Derin Ağlar" makalesi için tartışma - sayfa 5

Yeni yorum
 
alsu:
Tabii ki hayır. Ben sadece, ister uygulamalı ister teorik olsun, bilimin yerine şamanizmi geçirme girişimleriyle elimden geldiğince mücadele ediyorum. Ve aslında yaklaşık on yıldır hem uygulamalı hem de teorik olarak sıkışmış olan NS alanında olan şey tam olarak budur.

1. Sıkışmışlık hakkında. Bana öyle geliyor ki, derin ağlara dayalı ses ve el yazısı tanımanın yaygın pratik uygulaması bunu çürütüyor. Yüz tanımadan bahsetmiyorum. Şu anda bana öyle geliyor ki bu konu yeni bir ivme kazandı.

2. Bilim ve Şamanizm ile ilgili olarak. Sovyet döneminden bu yana, Sovyet bilimi ile Batı biliminin uygulanmasındaki yaklaşım farkı radikal bir şekilde farklı olmuştur. Bu en iyi bilimsel literatürde görülmektedir. Enstitüdeyken (geçen yüzyılın 70'li yılları) Batı yayınlarında karmaşık konuların ne kadar erişilebilir ve anlaşılabilir bir şekilde anlatıldığına ve yerli literatürde karmaşık formüllerin saçılmasıyla ne kadar abartılı ve çarpık olduğuna dikkat ettim. Bu yaklaşım bugüne kadar değişmedi. Ne kadar karmaşık ve anlaşılmaz o kadar bilimsel mi?

Ben ne bir programcıyım ne de bir matematikçi. Ben bir uygulayıcıyım. Benim için önemli olan yeni fikirlerin erişilebilir bir şekilde sunulması, yetkili uygulamalarla doğrulanması ve gerekli soruları en az glavobolizm ve uygulama için zaman kaybı ile çözmeme yardımcı olmasıdır. Ve tüm bunlar R dili paketlerindeki derin sinir ağları konusunda.

Makalenin bir yığın halinde olduğuna katılıyorum. Hiç kimse enginliği kucaklama arzusunu iptal edemez. Ve yeni neslin tüm temsilcileri sinir ağları konusunu hatırlamıyor. Onlara hatırlatmak istedim.

Anlaşıldığı üzere.

İyi şanslar

 

Harika bir makale!

Son zamanlarda DM makalelerinin güzel bir dizisi.

 

Şimdiye kadar her şeyi yüklemeye çalıştım ve ne yaparsam yapayım yükleyemiyorum. Tüm yollar talimatlarınızla aynı, hem kullandığınız sürüm olan 3.1.1'i hem de daha yeni bir sürüm olan 3.1.3'ü denedim ve tüm komut dosyaları, DLL'ler, göstergeler, başlıklar vb. talimatlarınıza göre doğru konumlarında.

EA bir grafiğe bırakıldığında, bir uyarı penceresi olarak "Rterm çöktü" ile geliyor, bu da koda bakıldığında R'nin yüklenmediğini söylüyor.

Eksik olan R'yi yüklemek için gereken bir DLL gibi gerekli herhangi bir ek adım var mı?

Ayrıca doğru yolları (ve klasör adları için büyük-küçük harf duyarlılığını) sağlamak için tüm R komut dosyalarını kontrol ettim ve hala çalışmıyor.

Makalenizden ve açıklamanızdaki derinlikten çok etkilendim. Jeff Heaton'ın Neural Network'ü ile birçok çalışma yaptım, bu yüzden R'ye de bir göz atmak istedim.

Verebileceğiniz her türlü tavsiye için minnettar olurum.

 
Ne chtobi statja ustarela, ama luche izpolzovat recurenement LSTM ve delphi decition. Mne lichno ochen nenravitsa MT4
 
traderd:

Şimdiye kadar her şeyi yüklemeye çalıştım ve ne yaparsam yapayım yükleyemiyorum. Tüm yollar talimatlarınızla aynı, hem kullandığınız sürüm olan 3.1.1'i hem de daha yeni bir sürüm olan 3.1.3'ü denedim ve tüm komut dosyaları, DLL'ler, göstergeler, başlıklar vb. talimatlarınıza göre doğru konumlarında.

EA bir grafiğe bırakıldığında, bir uyarı penceresi olarak "Rterm çöktü" ile geliyor, bu da koda bakıldığında R'nin yüklenmediğini söylüyor.

Eksik olan R'yi yüklemek için gereken bir DLL gibi gerekli herhangi bir ek adım var mı?

Ayrıca doğru yolları (ve klasör adları için büyük-küçük harf duyarlılığını) sağlamak için tüm R komut dosyalarını kontrol ettim ve hala çalışmıyor.

Makalenizden ve açıklamanızdaki derinlikten çok etkilendim. Jeff Heaton'ın Neural Network'ü ile birçok çalışma yaptım, bu yüzden R'ye de bir göz atmak istedim.

Verebileceğiniz her türlü tavsiye için minnettar oluruz.

Merhaba/

Makale ile ilgilendiğinizesevindim.
Rterma ' ya düşen vakalarda aşağıdaki gibi hata ayıklıyorum :
- Denetim çalışması dışında start () içindeki her şeyi yorumlayın Rterma
- Rterm () çalıştırmak dışında init () içindeki her şeyi yorumlayın

- Rterm çalışır durumdaysa, Init() işlevinden sonra bir işleç açılır ve kontrol edilir. Operatörün ne zaman çökeceğini belirtirsiniz.

Bundan sonra çökmenin nedenini belirlemek daha kolaydır. Genellikle iki tane vardır: betik sözdizimi hatası veya gerekli kütüphanelerin eksikliği.
Tekrar makalenin Ek bölümüne başvuruyorum .

Hangi Rterm' in düştüğünü söylerseniz gelecekte size yardımcı olmaya hazırım.

Saygılarımla

 
guz1kas:

Ne chtobi statja ustarela, ama luche izpolzovat recurenement LSTM ve delphi decition. Mne lichno ochen nenravitsa MT4

Selamlar.

Modası geçmiş mi? Bu yeni.

Nasıl, neden daha iyi. Eğer daha ayrıntılı bilgi verebilirseniz, tercih ederim. Sadece merak ediyorum.

Delphi'yi hiç tartışmıyoruz.

Soru MT4'ü sevip sevmediğimiz değil. Görev, sahip olduğumuz şeyle (yani MT4 her neyse...) ihtiyacımız olanı hızlı ve güvenilir bir şekilde yerine getirmektir.

İyi şanslar

 
vlad1949:

Selam/

Makale ile ilgilendiğinizesevindim.
Rterma ' ya düşen vakalarda aşağıdaki gibi hata ayıklıyorum :
- Denetim çalışması dışında start () içindeki her şeyi yorumlayın Rterma
- Rterm () çalıştırmak dışında init () içindeki her şeyi yorumlayın

- Rterm çalışır durumdaysa, Init() işlevinden sonra bir işleç açılır ve kontrol edilir. Operatörün ne zaman çökeceğini belirtirsiniz.

Bundan sonra çökmenin nedenini belirlemek daha kolaydır. Genellikle iki tane vardır: kod sözdizimi hatası veya gerekli kütüphanelerin eksikliği.
Tekrar makalenin Ek bölümüne başvuruyorum .

Hangi Rterm' in düştüğünü söylerseniz gelecekte size yardımcı olmaya hazırım.

Saygılarımla

Ben de aynı sorunu yaşıyorum. Rterma veya init() denetiminin Rterm()'i çalıştırması dışında start() hakkında nerede konuştuğunuzu bulamıyorum. R koduna ve MetaEditor'e baktım.
 

Bu çok ilginç ve faydalı bir makale. Sistemin çalışmasını sağladım, ancak MT4'te değil Zorro'da. Bu, senaryoyu çok basitleştiriyor ve 14 Ekim 2014'ten bugüne kadar geriye dönük test edebiliyorum.

Yine de bir sorun var: Görünüşe göre bir sonraki çubuğun ZZ'si değil, aynı çubuğun ZZ'si üzerinde eğitim almışsınız. Yani sistem yeni biten çubuğu tahmin etmede çok iyi. Geçmiş çubukta işlem yaparsam, bu denge eğrisini elde ederim:

Zaman makinesi ile ticaret

Mükemmel bir sistem! Ancak geri dönen Sig'i bir sonraki çubukta işlem yapmak için kullanırsam, bu biraz daha gerçekçi denge eğrisini elde ederim:

Gerçek ticaret

(Kırmızı kısım su altındaki özkaynaktır).

Ben 14 Ekim 2014 modelini kullandım. Bir sonraki çubuğun ZZ'sinde bir modeli eğitmeyi zaten denediniz mi?

 
jcl365:

Bu çok ilginç ve faydalı bir makale. Sistemin çalışmasını sağladım, ancak MT4'te değil Zorro'da. Bu, senaryoyu çok basitleştiriyor ve 14 Ekim 2014'ten bugüne kadar geriye dönük test edebiliyorum.

Yine de bir sorun var: Görünüşe göre bir sonraki çubuğun ZZ'si değil, aynı çubuğun ZZ'si üzerinde eğitim almışsınız. Yani sistem yeni biten çubuğu tahmin etmede çok iyi. Geçmiş çubukta işlem yaparsam, bu denge eğrisini elde ederim:

Mükemmel bir sistem! Ancak geri dönen Sig'i bir sonraki çubukta işlem yapmak için kullanırsam, bu biraz daha gerçekçi denge eğrisini elde ederim:

(Kırmızı kısım su altındaki özkaynaktır).

Ben 14 Ekim 2014 modelini kullandım. Bir sonraki çubuğun ZZ'sinde bir modeli eğitmeyi denediniz mi?

Merhaba/

Aşağıdaki hususları aklımızdatutmalıyız .

1. Sinyali zigzagdan alıyoruz .

sig <- ifelse(diff(zz) > 0, 1, ifelse(diff(zz) < 0, -1, NA)

2. Gelecekte başka bir çubuğa kaydırıyoruz .

sig <- Hmisk::Lag(sig, shift=-1)

3. Sinir ağını bir sonraki çubuktan gelen sinyale göre eğitiyoruz .
Eğitim kalitesinin, göstergelerin seçimini, parametrelerini , sinir ağının parametrelerini artırması gerekir.

Makale yolu ve yöntemi göstermektedir. Bu ağların potansiyeli çok büyük.

Saygılarımla

Vladimir

 

Şimdi bir sonraki çubuğun tahmini ile yeni bir model eğittim ve gerçekten işe yarıyor gibi görünüyor. Doğruluk hala %74 aralığında. Bu şimdi eşitlik eğrisi:

:

Tıpkı beklediğim gibi davranıyor: sistem eğitimden hemen sonra karlı ve daha sonra piyasa değiştikçe yavaşça kötüleşiyor.

Dolayısıyla bir sonraki adım, modelin düzenli olarak yeniden eğitildiği bir WFO testidir. Bunun için eğitimin strateji komut dosyasına entegre edilmesi gerekir.

Bu, bir sonraki çubuğun Sig değerini hesaplamak için düzeltilmiş işlevdir:

Sig <- function(ch = 0.0037, pr = price[ ,'Med']) {
        ZZ <<- ZigZag(pr, change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T)
        for(i in 1:length(ZZ)) { if(is.na(ZZ[i])) ZZ[i] = ZZ[i-1] }
  #shift zz for predicting the next bar
        for(i in 1:length(ZZ)-1) { ZZ[i] = ZZ[i+1] }
        dz <- c(diff(ZZ), NA)
        sig <- ifelse(dz > 0, 0, ifelse(dz < 0, 1, NA))
        return(sig)
}

Strateji komut dosyası tarafından her 30 dakikada bir yürütülen "Hesapla" işlevi:

Compute <- function() {
  price <<- pr.OHLC(Open,High,Low,Close)
  X <<- In()
  normalized <- predict(Prepr, tail(X,1))
  pr.sae <- nn.predict(SAE, normalized)
  return(pr.sae[1]);
}

Strateji komut dosyası, "EA":

#include <default.c>
#include <r.h>

string RPath = "F:\\D\\R\\R-3.1.3\\bin\\i386\\Rterm.exe";
int Size = 200;

bool RCheck()
{
   if(!Rr()) {
        quit("R session aborted!");
                return false;           
   }
   return true;
}


function run()
{
        BarPeriod = 30;
        StartDate = 20141014;
        LookBack = Size;
        asset("EUR/USD");
        
        Spread = Slippage = Commission = RollLong = RollShort = 0;
        //Stop = 25*PIP;
        //Trail = 25*PIP;
        
        if(is(INITRUN)) {
           RStart(RPath,1);
           if(!RCheck()) return;
           printf("\n%s running",RPath);
           Rx("rm(list = ls());");
           string Command = strfmt("source('%sStrategy/SAE.r')",
                strrep(ZorroFolder,"\\","/"));
           Rx(Command);
           Command = strfmt("load('%sData/sae.model')",
                strrep(ZorroFolder,"\\","/"));
           Rx(Command);
        }
        
        vars op = rev(series(priceOpen())),
                hi = rev(series(priceHigh())),
                lo = rev(series(priceLow())),
                cl = rev(series(priceClose()));
                
        if(!is(LOOKBACK)) {
                Rv("Open",op,Size);
                Rv("High",hi,Size);
                Rv("Low",lo,Size);
                Rv("Close",cl,Size);
                
                var Predict = Rgd("Compute()");
                if(!RCheck()) return;
                
                if(Predict > 0.6 && !NumOpenShort)
                        enterShort();
                else if(Predict < 0.4 && !NumOpenLong)
                        enterLong();
        }
        
        if(is(EXITRUN)) {
                RStop(); // oturumu sonlandırın
        }
}
123456789101112...17
Yeni yorum