"Ticarette matematik: Sharpe ve Sortino oranları" makalesi için tartışma - sayfa 3

[Rashid Umarov]

Fiyatın logaritmasını okuyun

Diğer referansları kendiniz bulacaksınız

[Reset_index]

Rashid Umarov #:

Fiyatın logaritmasını okuyun

Diğer referansları kendiniz bulacaksınız

Bir diğer son derece önemli nüans ise, bu senaryoda Sharpe hesaplanırken yalnızca özsermayede değişiklik olan çubukların dikkate alınmasıdır:

     
      //--- add only if equity has changed
      if(m_equities[i] != prev_equity)
        {  
         log_return = MathLog(m_equities[i] / prev_equity); // logaritmayı artır
         aver += log_return;            // artışların ortalama logaritması
         AddReturn(log_return);         // artan logaritma dizisini doldurun
         counter++;                     // geri dönüş sayacı
        }
      prev_equity = m_equities[i];

Ortalama değişim daha sonra bu tür çubukların sayısına bölünerek bulunur:

//--- artış logaritmasının ortalama değeri
   aver /= counter;

Bununla birlikte, yıllık keskinliklere geçiş, sanki mevcut tf' nin tüm çubukları hesaplamada sayılmış gibi, zaman dilimi oranına dayanır:

//--- diğer tüm durumlarda Sharpe oranını yıllık değere göre yeniden hesaplayın
//--- mevcut zaman diliminin kaç dönemi D1'e sığar
   double factor = double(PeriodSeconds(PERIOD_D1)) / PeriodSeconds(timeframe);
   sharpe = sharpe * MathSqrt(factor);     // günlük değere göre yeniden hesapla
   sharpe = sharpe * MathSqrt(252);        // günlükten yıllık al

Yani, bir kez daha: komut dosyası, hisse senedi değişikliği ile 1 çubuk başına ortalama keskinliği bulur ve ardından yıllık olanı bulmak için bunu bir yıldaki bu tür çubukların sayısıyla değil, bir yıldaki bu tf'nin toplam çubuk sayısıyla (elbette kökü) çarpar. Bu da hatalıdır ve nihai rakamı olduğundan fazla gösterir.

Görünüşe göre, Sharpe test cihazında da aynı şekilde hesaplanıyor?

[Ivan Titov]

Kristian Kafarov #:
komut dosyası, özkaynak değişikliği ile 1 çubuk başına ortalama Sharpe'yi bulur ve ardından yıllık olanı bulmak için bunu bir yıldaki bu tür çubukların sayısıyla değil, bir yıldaki bu tf'nin toplam çubuk sayısıyla (elbette kökü) çarpar. Bu da hatalıdır ve nihai rakamı olduğundan fazla gösterir

Bunu ben de fark ettim. Bu yüzden benim sürümümde sıfır çubukları hesaba katmak için bir seçenek ekledim.