"Çoklu Regresyon Analizi. Strateji Oluşturucu ve Test Cihazı Bir Arada" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Öncelikle büyük bir dikkatle okuduğum yazınız için teşekkür ederim.
Yönteminizin yerleşik MT5 optimize ediciden ne kadar farklı olduğunu merak ediyordum (bazı göstergeleri alın, geçmiş veriler üzerinde oynayın, bu onlara biraz ağırlık verir ve sonucu "geleceğe" uygular).
Çoklu Regresyon yönteminiz ile yerleşik MT5 yöntemi arasındaki fark çok mu büyük?
Bu soru hakkında sizden gelecek herhangi bir yorum takdir edilecektir.
Teşekkür ederim.
Bu arada istatistikle ilgili neredeyse sıfır geçmişim var ama makaleniz oldukça açık ve çok kaliteliydi.
Merhaba ArtemGaleev
Harika makaleniz için teşekkür ederim, birçok kez okudum. Ve bazı sorularım var:
1) Şekil 12'de iyi bir sonuç gösteriyor ama bence bu adil değil çünkü EA eğitilmiş veriler üzerinde çalıştırılıyor. EA parametreleri 6.30.2011'den 9.1.2011'e kadar hesaplandı ve 7.1.2011'den 8.26.2011'e kadar test edildi (Şekil 1). Yani, eğitildiği veriler üzerinde test edildi.
2) Ve p-seviyesinin nasıl optimize edileceğini merak ediyorum. Bu makalede "en yüksek p seviyesine sahip önemsiz parametreyi kaldırın" demişsiniz. Kaldırdım, tekrar analiz ettim, ancak tüm p-seviyeleri değişti ve p-seviyesi anlamlı olan parametre önemsiz hale geldi. Ve Şekil 10'da tablo beş parametre gösteriyor: dDeMarker, dAC, DeMarker, Bulls, Bears. Analizi sadece 5 parametre üzerinde mi yoksa daha fazla parametre üzerinde mi çalıştırıyorsunuz? Bazı parametreler gizlenmiş olabilir.
Belki bazı adımlarda yanılıyorum. Her neyse, bu makale için çok teşekkür ederim.
Другое, что нужно учитывать, это выбросы в данных. Редкие, но сильные события (в нашем случае скачки цены) могут внести ложные зависимости в уравнение. Например, после выхода какой-либо неожиданной новости на рынке произошло сильное движение, продлившееся несколько часов. В этом случае значения технических индикаторов имели малую значимость в прогнозе, но регрессионный анализ припишет им высокую значимость, поскольку было сильное изменение цены. Поэтому желательно фильтровать данные в выборке или проверять наличие выбросов в данных.
Bu çok iyi bir nokta. Düzenlilik olmayan yerde düzenlilik aranmamalıdır. Bu, kullanılan neredeyse tüm analiz yöntemleri için geçerlidir.
Ne yazık ki, bu tür çalışmaların en önemli bileşeni (artıkların analiz edilmesi aynı şey değildir) - bulunan "düzenliliklerin" ne ölçüde sürdürülebilir olduğu - ele alınmamaktadır.
Bulunan ağırlık katsayıları (MR ve herhangi bir NS açısından) ne kadar uzun süre "dayanırsa" (minimum düzeyde değişirse) "düzenlilikler" o kadar uzun süre dayanır. Herhangi bir pencerede SB üzerinde (tanım gereği düzenliliklerin olmadığı) dikkate değer katsayılar bulmanın hiçbir maliyeti yoktur. Ancak, SB ile uğraştığımızı ve başka bir şeyle uğraşmadığımızı yüksek bir doğruluk derecesiyle söylememize izin verecek olan, değişimlerinin dinamikleridir.
Yani, ağırlık değişimlerinin dinamiği, başlangıçtaki BP'de düzenliliklerin varlığının kesin bir kriteridir.
Bir örnek vermek gerekirse, araştırma yöntemlerinden birinin ağırlıklarının zaman içinde doğrusal olarak nasıl değiştiğini görebileceğiniz (sağ üst grafik) bir video:
Zaman zaman bir miktar pürüzsüzlük (ki bu çok iyidir) ve ağırlıkların sarsıldığı durumlar (ki bu son derece kötüdür) vardır.
Ayrıca, piyasa düzenlilikleri günün saatine, mevsimselliğe vb. bağlıdır. Bu nedenle, bunları ararken zaman dilimleri ayrı ayrı dikkate alınmalıdır. Birkaç yıldır kârlı bir şekilde kullanılan bazı haçların gece ticareti, yalnızca günün belirli bir aralığında mevcut olan GERÇEK bir düzenliliğin canlı bir örneğidir. Ve eğer orijinal BP'nin tamamı zaman dilimi filtresi olmadan araştırılsaydı, bu asla bulunamazdı.
Not: Bir şey (görünüşe göre, "Bilgi Günü" atmosferi etkiliyor) birçok harf üzerinde taşındı, bu yüzden yazıyı kestim.
Birçok TS'de, göstergelerin doğrusal bir kombinasyonu temelinde bir alım satım sinyali oluşturulur.
Bu, görev bir TS'yi işlemlerinin sonuçlarından (yönlendirmesinden) çözmekse, MR'nin bu tür amaçlar için iyi bir araç olduğu anlamına gelir.
Göreve başka bir açıdan da bakabiliriz:
Bir tüccar geçmişte alım satım sinyalleri düzenler. Bu, onun gayri resmi manuel ticaretinin veya bazı ZigZag tepelerinin sonucu olabilir. Genel olarak, herhangi bir şey.
Daha sonra aynı görev çözülür: TS'nin alım satım sinyalleri ile otomatik olarak resmileştirilmesi. Yani MR aracılığıyla TS'de bazı doğrusal düzenlilikler bulmak.
Not: NS'yi böyle bir göreve de uygulayabilirsiniz. Ancak NS sonuçlarının yorumlanması MR'den çok daha karmaşıktır.
Bu göreve başka bir açıdan da bakabiliriz:
Bir tüccar tarihe alım satım sinyalleri yerleştirir. Bu onun gayri resmi manuel ticaretinin sonucu olabilir ya da ZigZag tepelerinden bazıları olabilir. Genel olarak, herhangi bir şey.
Daha sonra aynı görev çözülür: TS'nin alım satım sinyalleri ile otomatik olarak resmileştirilmesi. Yani MR aracılığıyla TS'de bazı doğrusal düzenlilikler bulmak.
Evet, fikir ilginç. Hatta bunun için ilk işlemleri yapan bir makale yazmayı bile önerdim.
Geçen gün bir makale yayınladı MetaTrader 5 test cihazında bir stratejiyi görselleştirin, bu da optitmizasyon sonuçlarının "anında" işlenmesini gösterir. Ancak konu elbette tam olarak açıklanmadı. Burada bütün bir olasılıklar katmanı var ve bu konuda makaleler için konular var:
Ancak şu ana kadar kimse yanıt vermedi.
...
Daha sonra aynı görev çözülür: TS'nin alım satım sinyalleri ile otomatik olarak biçimlendirilmesi. Yani MR aracılığıyla TS'de bazı doğrusal düzenlilikler bulmak.
...
Beyler, bunu nasıl hayal ediyorsunuz? Faktör analizi gibi bir şey. Peki hangi faktörler? Tüm olası sembollerden tüm olası parametre setlerine sahip tüm göstergeler mi?
Baştan söyleyeyim, bunlar sadece yüksek sesle dile getirdiğim bazı düşünceler ve matematik konusundaki cehaletimin bir sonucu.
Öncelikle, alım satım sinyallerinin yalnızca bazı göstergelerin doğrusal bir kombinasyonundan oluştuğunu varsayalım. Dahası, incelenen TS hakkında sıfır olmayan varsayımlarımız (dileklerimiz) var. Örneğin, orada büyük olasılıkla MA'lar, Fibo, PriceChannel vb. kullanılır. Ya da tam tersine, TS'nin belirli bir gösterge listesi aracılığıyla işaretlenmiş girdilerle resmileştirilmesini görmek istiyoruz.
Ayrıca, yukarıda oldukça haklı bir şekilde belirtildiği gibi, matris yöntemi her türlü gösterge değeri (fiyatın kendisi dahil) ve TS'nin alım satım sinyalleri tablosuna uygulanır.
İşlem sinyalinin kendisi üç değeri temsil eder: AL, SAT, SEV. Bu (ve diğer) nedenlerden dolayı, TS'yi yalnızca bir tür sinyal ile ayrı ayrı ele almak mantıklıdır. Bu AL olsun.
AL sinyalinin kendisi, belirli bir yönde bazı eşikler aşıldığında oluşur. Kolaylık sağlamak için bu eşik sıfır olarak alınır.
Yukarıdakileri özetleyelim:
Ele alınan TS'nin yalnızca AL sinyallerini alıyoruz, bu noktalarda ilgilendiğimiz göstergelerin bir dizi değerini alıyoruz. Ve incelenen matematiksel yöntemle doğrusal bir kombinasyonu ifade etmeye çalışıyoruz:
K[1] * Değer[1] + .... + K[n] * Değer[n] = 0, ağırlıklar üzerinde Sum(Abs(K[i])) kısıtlamasını uygularken. = 1. MR, Value[j]'yi diğerleri aracılığıyla ifade etmek için tasarlandığından, eldeki sorunu tam olarak çözmez. Bu nedenle, her j için çözüm vektörü farklı bir yöne sahip olacaktır - kolineer değil. Ancak yine de mükemmel olmasa da çözümler elde edilmesini sağlayacaktır. MR'ye ek olarak elbette başka matematiksel yöntemler de kullanılabilir.
Ağırlıkları bulduktan sonra, kalıntıları çizmemiz gerekecek: her sinyal için R[i] = K[1] * Değer[1] + .... değerini hesaplayın + K[n] * Değer[n]. İncelenen TS'nin bir tür formalizasyon grafiğini elde edeceğiz, bu da sıfır etrafında salınan bir eğri olacaktır. Elbette aykırı değerler olacaktır. Bunları dışarı atmak arzu edilir - basit bir dille bu, belirli alım satım sinyallerini göz ardı etmek anlamına gelir.
Bundan sonra matris yöntemini tekrar uygulamalıyız. Sonuç olarak, TS sinyallerininçoğu seçilen göstergeler listesi aracılığıyla resmileştirilebiliyorsa, nihai cevabı R[i]'nin sıfır etrafında "dar bir şekilde" salınacağı ağırlıklar şeklinde alacağız.
Ancak unutmayalım ki, yukarıdakilerin hepsi işe yaramış olsa bile, buna TS'nin resmileştirilmesi denemez. Çünkü bulunan kombinasyonu yalnızca alım satım sinyallerinin olduğu yerlerde değil, aynı zamanda tüm BP fiyatı üzerinde de çalıştırmak gerekir. Ve burada, bizim noktalarımızda kombinasyon mükemmel bir sonuç verirken, diğer noktalarda zorlukla filtrelenebilen yanlış sinyaller verebilir.
Bunlar kısaca bazı (yaygın) TS türlerinin otomatik olarak resmileştirilmesine ilişkin ilk naif fikirlerdir.
Her şey bireyseldir. Örneğin, her seferinde birçok meraklı tarafından gerçekleştirilen şampiyona liderlerinin stratejilerini resmileştirmenin yararlılığını ve gerekliliğini değerlendirmek zordur.
Benim düşüncelerim sadece bu süreci çok daha kolay ve hızlı hale getirecek bir araçla ilgiliydi. Bir çeşit destek.
Araştırma açısından bakıldığında, piyasayı incelemenin başka bir yolu.
sinir ağlarına çok benzer
SZY: ve NS olmasa bile, böyle bir aracın sonucu NS'nin çalışmalarına benzer olacaktır - olumlu sonuçların geçmişi üzerine