"Üssel Düzeltme Kullanarak Zaman Serisi Tahmini" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çok fazla sorun olmayacaksa, lütfen orijinal dizinin (veya düzeltilmiş orijinal dizinin) dağılımı normal değilse, tahmine neden güvenilemeyeceğini açıklar mısınız? Yoksa sizi yanlış mı anladım?
Mesele aslında bu değil. Mesele şu ki, parametrelerden birini kanıt olarak kabul ederek kesin bir şey söyleyemezsiniz. "Büyük olasılıkla bu ..." sonucuna vararak faktörlerin bütününe odaklanmanız gerekir. Benim vardığım sonuç için iki resim temeldir: güven elipsleri ve tahmin hatası grafiği. İlk sorun basitçe denklemdeki terimlerden birinin çıkarılmasıyla çözülürken, ikincisi daha karmaşık bir sorundur: hatanın istikrarsızlığı, yani tahmin hatasının bir sabit değil, oldukça karmaşık bir eğri olduğu anlamına gelir. Tahmin hatasının bu grafiği nedeniyle gelecekte tahmin ile ne olacağı tahmin edilemez.
Bu sitede sizinkinden hemen sonra, düz çizgi ve Hodrick-Prescott filtresi ile birlikte üstel düzeltme analizi hakkında daha fazla ayrıntıya giren bir makale var. Zaman bulursanız bir göz atın ve devam edelim.
Durum tam olarak bu değil. Mesele şu ki, kanıt olarak parametrelerden biriyle kesin bir şey söyleyemezsiniz. "Bu büyük olasılıkla ..." sonucuyla faktörlerin bütününe odaklanmanız gerekir. Vardığım sonuç için iki resim temeldir: güven elipsleri ve tahmin hatası grafiği. İlk sorun basitçe denklemdeki terimlerden birini kaldırarak çözülürken, ikincisi daha karmaşık bir sorundur: hatanın istikrarsızlığı, yani tahmin hatasının bir sabit değil, oldukça karmaşık bir eğri olduğu anlamına gelir. Tahmin hatasının bu grafiği nedeniyle gelecekte tahmin ile ne olacağı tahmin edilemez.
Bu sitede sizinkinden hemen sonra, düz çizgi ve Hodrick-Prescott filtresi ile birlikte üstel düzeltme analizi hakkında daha fazla ayrıntıya giren bir makale var. Zaman bulursanız bir göz atın ve devam edelim.
Yanlış anlaşılmaya neden olmak istemem, bu nedenle sıkıcı olduğum için şimdiden özür dilerim, ancak konuya bakışımı biraz daha ayrıntılı olarak açıklamam gerekecek.
Veri işleme ile ilgili tüm karmaşık konuları aynı anda tartışmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki her şeyi sırayla yapmak daha iyi. Bu nedenle sadece tahmin hakkında konuşacağım, düzleştirme konularını bir kenara bırakacağız.
Döviz fiyatlarını ele alırsak, bunların durağan veya durağan olmadığını kolayca gösterebiliriz. Uzun bir dizi alın ve mevcut herhangi bir yöntemle durağan olmadığını doğrulayın. Ardından, test dizisinin uzunluğunu kısaltın ve seçtiğiniz yöntem durağan olduğunu belirleyene kadar aynı hesaplamaları yapın. Dahası, hiçbir alıntı sonsuz uzunluğa sahip değildir, bu nedenle var olduğu aralığın dışında durağanlık koşulları kesinlikle ihlal edilecektir. Bu nedenle, bundan sonra durağanlıkla ilgili herhangi bir akıl yürütmeden kaçınacağım. Bu durumda, ana hedefin analiz sonuçlarını mevcut olmayan herhangi bir diziye genişletmeye çalışmadan sonlu uzunluktaki mevcut bir dizinin özelliklerini analiz etmek olduğu tanımlayıcı istatistik yaklaşımına daha yakınım.
Tahmin konusuna geri dönelim. Kullandığımız model ne olursa olsun, tahmin ve güven aralıklarının doğruluğu herhangi bir ikincil özellik temelinde değil, tahmin hataları temelinde belirlenmelidir (bu önemlidir!).
Makalede verilen gösterge, belirli sayıda çubuk için her yeni çubukta modelin parametrelerini optimize eder ve bulunan değerlere dayanarak bir adım ilerideki tahmin hatasının ortalama karesini hesaplar. Ayrıca, bu şekilde bulunan c.c.o. temelinde, tahmin oluşturulduktan sonra, güven aralığı belirlenir. Güven aralığı, makalede belirtilen bağlantılarda bulunabilecek analitik ifadeler kullanılarak oluşturulmuştur.
Şekil, tahmin hatalarının varyansının modelin eğitildiği aynı aralıkta ölçüldüğünü göstermektedir. Hataların optimizasyonun gerçekleştirildiği aralıkta ölçülmesi, bu tahminlerin düşük tahminler olmayacağı konusunda bazı şüpheler uyandırmaktadır. Bu yaygın yöntem benim tarafımdan icat edilmedi, sadece kullandım, ancak hangi modeli kullanırsak kullanalım tahmin doğruluğunu ölçmek için en iyi yöntem olmadığına inanıyorum.
Bu yöntemin bir modifikasyonu, işleme için mevcut dizinin iki yarıya bölündüğü literatürde bulunabilir. Eğitim ilk yarıda gerçekleştirilir, ardından ikinci yarıda hata ölçümü yapılır. Daha sonra dizinin ilk kısmı bir çubuk genişletilir ve kalan kısım için optimizasyon ve hata ölçümü tekrarlanır. Tahmin doğruluğunu ve hata varyansını ölçmek için başka yaklaşımlar da var, bu konuyu ele almaya çalışmalıyız, henüz herhangi bir tavsiyede bulunmaya hazır değilim.
Ayrıca, iki, üç, vb. adım ilerisi için tahmin güven aralığını belirlemeye yönelik analitik ifadelerin türetilemediği geniş bir doğrusal olmayan model sınıfı vardır. Büyük olasılıkla, tahmin yaparken, bu aralıkları ölçmek için parametrik olmayan yöntemlere geçmek gerekir. Bunu araştırmak zorundayız. Her durumda, tüm ufuklar için tahmin hataları ve bunların güven aralıkları ikincil işaretlerden hesaplanmak yerine ölçülmelidir.
Üstel düzleştirme modelleri ile ilgili olarak. Bunları kullanırken, başlangıç verilerinin dağılımının normalliği üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur ve tahmin hatalarının dağılımının normalliği üzerinde katı kısıtlamalar yoktur (sanırım). Belki de bu yüzden bazen ilgili ARIMA modellerine göre bazı avantajlara sahiptirler.
Bütün bunları neden yazdım?
Eğer doğru anladıysam, makalenizde (kelimenin tam anlamıyla) düzeltilmiş bir diziyi aynı ama düzeltilmemiş diziye uydurmak için regresyon kullanıyorsunuz. Ve bu uydurmanın sonuçlarına dayanarak tahminin olasılığı veya imkansızlığı hakkında sonuçlar çıkarılıyor. Bu benim için anlaşılmaz bir durum. Yine de bana öyle geliyor ki, hangi modeli kullanırsak kullanalım, tahmin doğruluğu ve güven aralıkları, yumuşatma sonuçları gibi herhangi bir ikincil özellik temelinde değil, tahmin hataları temelinde belirlenmelidir (bu önemlidir!). Ayrıca, MA veya XP'nin yumuşatma katsayılarını optimize ederseniz , aynı eğitim aralığında uyumu nasıl yapacaksınız?
Yayınlanan makalenize gelince, yayınlanmadan önce pek çok şeyi anlamamıştım ve şimdi de bu konuda şüphelerim var. Bu yüzden makalenizi değerlendiremiyorum, burada uzmana başvurmak gerekiyor. EViews'in güven elipslerini nasıl hesapladığı hakkında hiçbir fikrim olmadığını itiraf etmekten utanıyorum.
Dağınıklığım, kesin olmayan ifadelerim vs. için özür dilerim.
Veri işleme ile ilgili tüm karmaşık konuları aynı anda tartışmanın imkansız olduğuna inanıyorum
Yatırımcıların analiz hedefi tahmindir, ancak tahmini tek başına ele almak imkansızdır, çünkü bu tahmine her zaman bir güven sorunu vardır ve bu güven sadece tahmin hatasına dayandırılamaz, çünkü gösterdiğim gibi hatanın bir sabit değil, bir değişken olduğu ortaya çıkmıştır.
Döviz fiyatlarını ele alırsak, bunların durağan ya da durağan olmadıkları aynı kolaylıkla gösterilebilir
Bir yıl gibi yeterince uzun zaman aralıklarında ve bir dakika gibi küçük zaman dilimlerinde, mo ve varyansın bir sabite eşit olduğu normal bir dağılım elde etmemiz muhtemeldir. Ancak varyans değeri çok büyük olacaktır, bu da kotasyon hareketiyle görsel olarak görülebilir. EURUSD tekliflerinin 1,2 - 1,5 aralığında, yani yaklaşık 3000 pip olduğu açık olduğundan, tahmini kullanmak imkansız olacaktır. Bu nedenle gözlem sayısının 50'den 100'e çıkarılması gerekir, bir yıl için haftalardır.
Durağanlık ile EViers, mo ve standart sapmanın yaklaşık sabitliğini anlar. Sadece durağan seriler tahmin edilebilir, çünkü durağan olmayan serilerde C.O. sabit değildir ve tahmininiz C.O.'daki değişiklikler nedeniyle bir sonraki barda tam anlamıyla bir kurguya dönüşebilir.
.... tahmin doğruluğu ve güven aralıkları, herhangi bir ikincil özelliğe göre değil (önemlidir!) tahmin hataları temelinde belirlenmelidir.
Tüm teknik analiz bu varsayıma dayanır. İkincil işaretlere, yalnızca tahmin üzerinde şüphe uyandıran değil, aynı zamanda onu kullanmanın imkansızlığını da haklı çıkaran değerler olarak atıfta bulunmamalısınız. TA'nın konumunda duruyorsunuz, TA'nın aksine bazı gözlem ve inançların bir toplamı değil, bir bilim olan ekonometrinin değil.
"Durağanlık ile EViers, mo ve standart sapmanın yaklaşık sabitliğini kastetmektedir."
Öznel görüşümü ve bu durumda zaman serisi tahmini hakkındaki görüşümü ifade ediyorum. Eviews 'un bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum, onunla ilgilenmiyorum, nedenini açıklayacağım.
Benim için ilk seçenek hiç uygun değil. Bu yüzden Eview ile uğraşmak istemiyorum. İkinci seçeneğin de benim için uygun olmadığını itiraf etmeliyim. Bu yüzden MathCad veya R kullanmıyorum.
"Sadece durağan seriler tahmin edilebilir, çünkü durağan olmayan serilerde C.O. sabit değildir ve tüm tahmininiz, C.O. değişiklikleri nedeniyle bir sonraki çubukta tam anlamıyla bir kurguya dönüşebilir."
GARCH veya ARCH gibi modellere bakın, kesin bir şey söyleyemem. Ya da çarpımsal trend ve mevsimsellik içeren üstel düzleştirme modelleri, şu anda kalkışta tam olarak hatırlayamıyorum. Ya da zaman içinde dizinin istatistiksel özelliklerindeki değişiklikler analiz edildiğinde ve bunlar için bir tahmin yapıldığında biraz daha karmaşık bir model kullanın. Ve tahminin kendisi de bu değişen özelliklerin ekstrapolasyonu dikkate alınarak yapılır. Sadece durağan serilerin tahmin edilebileceği ifadesinin çok cesurca olduğunu düşünüyorum. Birincisi, durağan seriler doğada mevcut olmadığından, bu bir soyutlamadır ve ikincisi, pek çok şey "durağan" kelimesinden ne anladığınıza bağlıdır. Benzer şekilde, pek çok şey "tahmin" kelimesinden ne anladığınıza bağlıdır. Her şeyi tahmin edebilirsiniz, ancak farklı tahmin hataları ve güven aralıkları elde edersiniz.
"Ekonometrinin değil, TA'nın pozisyonunda duruyorsunuz; TA'nın aksine bu bir bilimdir, bazı gözlem ve inançların bir toplamı değildir."
Bu yorumunuz tam olarak adil değil. Ben bir Forex fanatiği değilim, TA, istatistik, ekonomi, ekonometri ve benzerlerini savunmuyorum. Muhtemelen kendim için "dijital sinyal işleme" (DSP veya DSP) alanında kabul edilen en yakın konumu kabul ederdim.
"C.O.'daki bir değişiklik nedeniyle tahmininiz bir sonraki barda tam anlamıyla kurguya dönüşebilir."
Zaman serisi tahmininden bahsedecek olursak, bu konuyla uğraşanların sadece siz ve ben olmadığımızı söylemeye cüret ediyorum. Bu konuda yazarların sonuçlarını, yöntemlerini ve tahmin tekniklerini paylaştığı çok sayıda yayın var. Bu alanda sıfırdan bir şeyler yapmaya başlamanın bir anlamı yok, bu yüzden başkalarının teorik bulgularını ödünç aldım ve bunları MQL5'te uygulamaya çalıştım. Neden MQL5? Çok basit, çünkü MQL5.COM web sitesi , örneğin EViews, Gretl vb. yerine bir dereceye kadar bu programlama diline adanmıştır. Ve makalede atıfta bulunulan IndicatorES.mq5 göstergesi, yazdığınız gibi bir kurgu olamaz, çünkü tahminin güven aralıklarını dürüstçe çizer. Metatrader5 yüklüyse, bu göstergeyi yükleyin ve kendiniz görün.
Aynı şeyden bahsediyorsak, zaman serisi tahminini kastediyoruz. Bu yönün hiçbir şekilde forex, göstergeler, teklifler, alım / satım işlemleri vb. ile bağlantılı olmadığı dikkate alınmalıdır. Başka bir şeyle değil de tahminle gerçekten ilgileniyorsanız, bu alanda uzun yıllardır biriken dünya deneyimine bakın.
Sonuç olarak, sizinle olan bu yazışmanın yayınlanan makalenin tartışılmasına adanmış bir başlıkta olduğunu unutmamamız gerektiğini belirtmek isterim. Ancak makalenin kendisini tartışmıyoruz. Bu nedenle, sizin veya bir başkasının doğrudan yayınlanan makaleye ilişkin yorumları varsa, bunları yanıtlamaya çalışacağım (tabii ki mümkün olduğu ölçüde). Regresyon analizi, matematiksel ve istatistiksel yazılım paketlerini artık tartışmayacağım, en azından bu başlıkta.
Eklemeli modellerle ilgili bölümü okumayı henüz bitirdim. Dolayısıyla özetlemek için henüz çok erken. Ancak, okurken bazı yorumlar ortaya çıktı:
Okumaya devam et....
Okumayı bitirdim. Harika bir makale, teşekkürler! Daha fazla yorum:
Korkusuz Bir Forex Yatırımcısı Olmak
- Bundan Sonra Ne Olacağını Bilmeli misiniz?
- Daha İyi Bir Yol Var mı?
- Bilmediğinizi Bildiğinizde Uygulayabileceğiniz Stratejiler
"İyi yatırım, fikirlerinizi takip etme inancı ile hata yaptığınızı fark etme esnekliği arasındaki tuhaf bir dengedir."-Michael Steinhardt
"Yapma olasılığınız olan alım satım hatalarının %95'i yanılma, para kaybetme, kaçırma ve masada para bırakma konusundaki tutumlarınızdan kaynaklanacaktır - dört alım satım korkusu"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Birçok tüccar tahmin fikrine aşık olur. Tahmin ihtiyacı, başarılı ticaretin doğasında varmış gibi görünür. Sonuçta, para kazanmak için bundan sonra ne olacağını bilmem gerektiğini düşünüyorsunuz, değil mi? Neyse ki bu doğru değil ve bu makale, bundan sonra ne olacağını bilmeden nasıl iyi ticaret yapabileceğinizi açıklayacak.
Bundan Sonra Ne Olacağını Bilm eli misiniz?
Bundan sonra ne olacağını bilmek faydalı olsa da, kimse kesin olarak bilemez. İçeriden öğrenenlerin ticaretinin hisse senedi piyasalarında sıklıkla test edilen bir suç olmasının nedeni, bazı yatırımcıların geleceği bilmek için hile yapmaya ve yakalandıklarında ağır bir para cezası ödemeye razı olacak kadar çaresiz olduklarını görmenize yardımcı olabilir. Kısacası, paranız söz konusu olduğunda kesin bir gelecek açısından düşünmek tehlikelidir ve bir işlem yaparken kesinlikler yerine sınırları düşünmek en iyisidir.
İşleminiz için geleceğin ne getireceğini bilmeniz gerektiğini düşünmenin sorunu, işleminize beklentilerinizden olumsuz bir şey olduğunda korkunun devreye girmesidir. Korku kendi başına kötü bir şey değildir. Bununla birlikte, paraları tehlikede olan çoğu tüccar genellikle donacak ve ticareti kapatamayacaktır.
Bundan sonra ne olacağını bilmeniz gerekmiyorsa, neye ihtiyacınız var? Liste şaşırtıcı derecede kısa ve basittir, ancak daha da önemlisi, ne olacağını bildiğinizi düşünmemenizdir, çünkü bunu yaparsanız, muhtemelen aşırı kaldıraç kullanır ve ticaret dünyasında her zaman mevcut olan riskleri küçümsersiniz.
- İşlem Yaparken Rahat Olacağınız Temiz Bir Kenar
- Ticaret Kurulumunuzun Artık Olmadığı İyi Tanımlanmış Bir Geçersizlik Noktası
- Potansiyel Bir Geri Dönüş Giriş Noktası
- Uygun Bir İşlem Büyüklüğü / Para Yönetimi
Daha İyi Bir Yol Var mı?Dün, Avrupa Merkez Bankası refi oranını ve mevduat oranını düşürmeye karar verdi. Birçok tüccar bu toplantıya kısa girdi, ancak EURUSD günlük ATR aralığının ~% 250'sini kapladı ve EURUSD gücünü gösteren yükseklere yakın kapandı. Basitçe söylemek gerekirse, sonuç çoğu yatırımcının olasılık alanının dışındaydı ve eğer açığa gittiyseniz ve korkudan etkilendiyseniz, muhtemelen bu açığı kapatmadınız ve başka bir "piyasa kurbanı" oldunuz, bu da kendi kaybetme korkularınızın kurbanı demenin başka bir yoludur.
Peki daha iyi yol nedir? İster inanın ister inanmayın, piyasaların ne kadar duygusal olabileceğini ve piyasanın "gitmesi gereken" yöne bağlanmamanın en iyisi olduğunu anlayarak piyasaya yaklaşmaktır. Birçok tüccar, hesaplarının yararına değil, daha ziyade egolarını korumak için kaybedilen bir ticarete tutunacaktır. Elbette, alım satım yapmanın daha iyi yolu, hesap öz sermayenizi korumaya odaklanmak ve egonuzu alım satımınızı olumsuz etkilememesi için alım satım odanızın kapısında bırakmaktır.
Bilmediğinizi Bildiğiniz Stratejiler
Korkusuzca ticaret yapabilen tüccarların bir ortak noktası vardır. Yaklaşımlarına kaybettiren işlemler inşa ederler. Bu, satrançtaki bir gambite benzer ve korkunun birçok tüccar üzerinde sahip olduğu avantajı ve güçlü tutumu ortadan kaldırır. Satranç oynamayanlar için gambit, avantaj elde etmek uğruna piyon gibi düşük değerli bir taşı feda ettiğiniz bir oyundur. Ticarette gambit, ticarete girildiği anda hissettiğiniz avantajı daha iyi tatmanıza olanak tanıyan ilk işleminiz olabilir.
James Stanley'in USD Hedge'i, bir işlemin kaybedeceği varsayımı altında çalışan bir stratejinin harika bir örneğidir. Bunun önemi nedir? Kaybı önceden varsayar ve pek çok tüccarı rahatsız eden korku olmadan ticaret yapmanıza olanak tanır. Trendin sizin lehinize mi yoksa aleyhinize mi olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için kullanabileceğiniz bir başka araç da fraktaldır.
Ticaret ve satranç dünyasının dışına bakarsanız, bir kayıp olduğunu varsayan ve bu nedenle bir kayıp geldiğinde net bir kafa ile hareket edebilen başka işletmeler de vardır. Bu işletmeler kumarhaneler ve sigorta şirketleridir. Bu işletmelerin her ikisi de bir kaybı varsayar ve yalnızca hesaplanmış bir risk doğrultusunda çalışırlar, korkusuzca çalışırlar ve stratejinizin bir parçası olarak küçük kayıpları varsayarsanız siz de yapabilirsiniz.
Bir başka harika Mark Douglas alıntısı:
"Yanılıp yanılmadığımı ne kadar az önemsersem, her şey o kadar netleşiyor, pozisyonlara girip çıkmak çok daha kolay hale geliyor, kayıplarımı kısa keserek kendimi zihinsel olarak bir sonraki fırsatı değerlendirmeye hazır hale getiriyordum." -Mark Douglas
Mutlu Ticaretler!
Kaynak
Korkusuz Bir Forex Yatırımcısı Olmak
- Bundan Sonra Ne Olacağını Bilmeli misiniz?
- Daha İyi Bir Yol Var mı?
- Bilmediğinizi Bildiğinizde Uygulayabileceğiniz Stratejiler
"İyi yatırım, fikirlerinizi takip etme inancı ile hata yaptığınızı fark etme esnekliği arasındaki tuhaf bir dengedir."-Michael Steinhardt
"Yapma olasılığınız olan alım satım hatalarının %95'i yanılma, para kaybetme, kaçırma ve masada para bırakma konusundaki tutumlarınızdan kaynaklanacaktır - dört alım satım korkusu"
-Mark Douglas, Trading In the Zone
Birçok tüccar tahmin fikrine aşık olur. Tahmin ihtiyacı, başarılı ticaretin doğasında varmış gibi görünür. Sonuçta, para kazanmak için bundan sonra ne olacağını bilmem gerektiğini düşünüyorsunuz, değil mi? Neyse ki bu doğru değil ve bu makale, bundan sonra ne olacağını bilmeden nasıl iyi ticaret yapabileceğinizi açıklayacak.
Bundan Sonra Ne Olacağını Bilm eli misiniz?
Bundan sonra ne olacağını bilmek faydalı olsa da, kimse kesin olarak bilemez. İçeriden öğrenenlerin ticaretinin hisse senedi piyasalarında sıklıkla test edilen bir suç olmasının nedeni, bazı yatırımcıların geleceği bilmek için hile yapmaya ve yakalandıklarında ağır bir para cezası ödemeye razı olacak kadar çaresiz olduklarını görmenize yardımcı olabilir. Kısacası, paranız söz konusu olduğunda kesin bir gelecek açısından düşünmek tehlikelidir ve bir işlem yaparken kesinlikler yerine sınırları düşünmek en iyisidir.
İşleminiz için geleceğin ne getireceğini bilmeniz gerektiğini düşünmenin sorunu, işleminize beklentilerinizden olumsuz bir şey olduğunda korkunun devreye girmesidir. Korku kendi başına kötü bir şey değildir. Bununla birlikte, paraları tehlikede olan çoğu tüccar genellikle donacak ve ticareti kapatamayacaktır.
Bundan sonra ne olacağını bilmeniz gerekmiyorsa, neye ihtiyacınız var? Liste şaşırtıcı derecede kısa ve basittir, ancak daha da önemlisi, ne olacağını bildiğinizi düşünmemenizdir, çünkü bunu yaparsanız, muhtemelen aşırı kaldıraç kullanır ve ticaret dünyasında her zaman mevcut olan riskleri küçümsersiniz.
- İşlem Yaparken Rahat Olacağınız Temiz Bir Kenar
- Ticaret Kurulumunuzun Artık Olmadığı İyi Tanımlanmış Bir Geçersizlik Noktası
- Potansiyel Bir Geri Dönüş Giriş Noktası
- Uygun Bir İşlem Büyüklüğü / Para Yönetimi
Daha İyi Bir Yol Var mı?Dün, Avrupa Merkez Bankası refi oranını ve mevduat oranını düşürmeye karar verdi. Birçok tüccar bu toplantıya kısa girdi, ancak EURUSD günlük ATR aralığının ~% 250'sini kapladı ve EURUSD gücünü gösteren yükseklere yakın kapandı. Basitçe söylemek gerekirse, sonuç çoğu yatırımcının olasılık alanının dışındaydı ve eğer açığa gittiyseniz ve korkudan etkilendiyseniz, muhtemelen bu açığı kapatmadınız ve başka bir "piyasa kurbanı" oldunuz, bu da kendi kaybetme korkularınızın kurbanı demenin başka bir yoludur.
Peki daha iyi yol nedir? İster inanın ister inanmayın, piyasaların ne kadar duygusal olabileceğini ve piyasanın "gitmesi gereken" yöne bağlanmamanın en iyisi olduğunu anlayarak piyasaya yaklaşmaktır. Birçok tüccar, hesaplarının yararına değil, daha ziyade egolarını korumak için kaybedilen bir ticarete tutunacaktır. Elbette, alım satım yapmanın daha iyi yolu, hesap öz sermayenizi korumaya odaklanmak ve egonuzu alım satımınızı olumsuz etkilememesi için alım satım odanızın kapısında bırakmaktır.
Bilmediğinizi Bildiğiniz Stratejiler
Korkusuzca ticaret yapabilen tüccarların bir ortak noktası vardır. Yaklaşımlarına kaybettiren işlemler inşa ederler. Bu, satrançtaki bir gambite benzer ve korkunun birçok tüccar üzerinde sahip olduğu avantajı ve güçlü tutumu ortadan kaldırır. Satranç oynamayanlar için gambit, avantaj elde etmek uğruna piyon gibi düşük değerli bir taşı feda ettiğiniz bir oyundur. Ticarette gambit, ticarete girildiği anda hissettiğiniz avantajı daha iyi tatmanıza olanak tanıyan ilk işleminiz olabilir.
James Stanley'in USD Hedge'i, bir işlemin kaybedeceği varsayımı altında çalışan bir stratejinin harika bir örneğidir. Bunun önemi nedir? Kaybı önceden varsayar ve pek çok tüccarı rahatsız eden korku olmadan ticaret yapmanıza olanak tanır. Trendin sizin lehinize mi yoksa aleyhinize mi olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için kullanabileceğiniz bir başka araç da fraktaldır.
Ticaret ve satranç dünyasının dışına bakarsanız, bir kayıp olduğunu varsayan ve bu nedenle bir kayıp geldiğinde net bir kafa ile hareket edebilen başka işletmeler de vardır. Bu işletmeler kumarhaneler ve sigorta şirketleridir. Bu işletmelerin her ikisi de bir kaybı varsayar ve yalnızca hesaplanmış bir risk doğrultusunda çalışırlar, korkusuzca çalışırlar ve stratejinizin bir parçası olarak küçük kayıpları varsayarsanız siz de yapabilirsiniz.
Bir başka harika Mark Douglas alıntısı:
"Yanılıp yanılmadığımı ne kadar az önemsersem, her şey o kadar netleşiyor, pozisyonlara girip çıkmak çok daha kolay hale geliyor, kayıplarımı kısa keserek kendimi zihinsel olarak bir sonraki fırsatı değerlendirmeye hazır hale getiriyordum." -Mark Douglas
Mutlu Ticaretler!
Kaynak
Kâr etmek için bir sonraki adımda ne olacağını bilmeye gerek olmadığına katılıyorum, ancak sorun bir avantajın tanımlanmasında gibi görünüyor. Kumarhaneler avantajlarını önceden tanımlanmış olasılıkları kullanarak tanımlar, örn, Tam bir standart iskambil destesinden Maça Ası çekme şansı 1/52 ya da adil bir zar kullanarak 5 atma şansı 1/6. Sigorta şirketleri, popülasyonlara ilişkin varsayımlarda bulunmak üzere aktüeryal tablolar derlemek için toplam geçmişleri kullanır, ancak (tıpkı tüccarlar gibi) popülasyonun özellikleriyle karşılaştırmak üzere bireyin davranış alışkanlıklarına ilişkin bazı gerçekleri bilmeden herhangi bir bireye ilişkin varsayımlarda bulunamaz. 20 yaşındaki erkekler agresif, biraz da umursamaz sürücüler olma eğilimindedir; John 20 yaşında bir erkektir, agresif, biraz da umursamaz bir sürücü "olabilir", ancak olmama ihtimali de vardır. Sigorta şirketi daha sonra John'un herhangi bir riskli davranış geçmişi için sürüş kayıtlarına bakacaktır, tıpkı bir tüccarın istismar edilebilir "davranışları" belirlemek için fiyat geçmişine bakması gibi."
Dolayısıyla bir tüccar olarak, kumarhanelerden çok sigorta şirketlerine benzer şekilde, avantajımızı tanımlarken gelecek hakkında varsayımlarda bulunmaya çalışmak için geçmişle ilgili bilgi toplarız. Bilinemeyen olasılıklarla ilgili iddialarda bulunmak için giriş / çıkış koşullarını risk yönetimi ile birleştirmek (çünkü EURUSD'nin% 100 güvenle 20 pip artması için 1/6 şans olduğunu iddia edemezsiniz) ticaretin özüdür. Dolayısıyla, her şey bireysel bir tüccar için mevcut olan zamandan en iyi şekilde yararlanmak, fiyat geçmişleri ve geleceğin geçmişe benzer olması durumunda kar / zarar beklentileri ile ilgili varsayımları kullanarak en avantajlı kurulumları / çıkışları bulmaktan ibarettir, ki bu en iyi ihtimalle belirsizdir.
Risk yönetimiyle birlikte bir kurulum/çıkış olarak üstel olarak düzeltilmiş bir zaman serisi tahmini kullanmak, stratejinin geçmişte nasıl çalıştığına dayalı olarak ticaret için kurallar oluşturması ve ardından geleceğe ilişkin mümkün olduğunca az varsayımla kuralları takip etmesi açısından bir konsolidasyon/kırılma stratejisi kullanmaktan gerçekten farklı değildir.
Fiyat yükselecek mi, yoksa düşecek mi? Bilmiyorum, ama her iki durumda da yapacağım şey bu.