RegimeRouter — rejim başına kazanma oranı kayıt defteri içeren trend/aralık sınıflandırıcısı - MetaTrader 5 için uzman

RegimeRouter — rejim bazında kazanma oranı kayıt defteri içeren trend/aralık sınıflandırıcısı

Sorun

Trend takip kuralı, aralık içinde para kaybeder. Ortalamaya dönüş kuralı ise trend içinde işlevini yitirir. Çoğu EA, bunlardan birini seçer ve piyasanın buna uyum sağlamasını umar. Genellikle kullanılan çözüm, tek bir ADX filtresidir. ADX, yönsel gücü ölçer; ancak getirilerin gerçekten kalıcı mı yoksa ortalamaya mı döndüğünü belirtmez.

Nasıl sınıflandırır

Her kapanış çubuğunda, son fiyat serisinin üç bağımsız özelliğini ölçer.

• ADX — klasik yön gücü.
• Hurst üssü — logaritmik getirilerin yeniden ölçeklendirilmiş aralık (R/S) analizi. 0,5'in üzerinde seriler kalıcıdır. 0,5'in altında ise ters kalıcıdır. 0,5'te ise rastgele bir seyir izler.
• Lag-1 otokorelasyon — bir hareketin ardından aynı yönde başka bir hareket mi, yoksa ani bir geri dönüş mü gelme eğiliminde olduğu.

Her biri bir oy verir. Trend için artı bir, aralık için eksi bir, kararsızlık için sıfır. Oylar toplanır. Toplam, her iki yönde de InpMinVotes değerini aşarsa rejim TREND veya RANGE olur. Aksi takdirde NEUTRAL olur ve EA hiç işlem yapmaz. Üç göstergeden herhangi biri hesaplanamazsa oy kullanmaz ve çubuk NÖTR olur. Önemli olan, göstergeler arasında uyum olmasıdır. Tek başına bir gösterge, fazladan adımlar içeren bir yazı tura atma işleminden farksızdır.

Nasıl yönlendirilir

Defter

Her pozisyon, InpMagicBase sihirli sayısına rejim kimliği eklenerek açılır; böylece işlemi üreten rejim, işlemin kendisine damgalanır. Başlangıçta EA, işlem geçmişini tarar, işlemleri pozisyon kimliğine göre gruplandırır ve kaydı yeniden oluşturur. Yeniden başlatma ve başka bir terminale taşınma durumlarında da veriler korunur.

Her modül için ham kazanç oranı,Wilson %95 alt sınırı,o modülün kendi ortalama kazanç ve ortalama kaybından çıkarılan başabaş kazanç oranı, kâr faktörü ve bir değerlendirme raporlanır.

TREND 96 tr 38 W ham 39,6% wilson95 30,4% başabaş 34,2% PF 1,26 net +734,84 [KANITLANMAMIŞ]

Önemli olan ortadaki iki rakamdır. 2R trend takipçisi, yaklaşık %34’ün üzerinde kârlıdır. 1R ters trend stratejisi ise %50'den daha iyi bir orana ihtiyaç duyar. Ayrıca, altı işlemden elde edilen ham kazanma oranı hiçbir şeyin kanıtı değildir. Sonuç, alt sınırın başabaş noktasını aşıp aşmadığının belirlenmesinden ibarettir; bu, küçük bir örneklemde geçerliliğini koruyan "bu modül işe yarıyor" ifadesinin tek şeklidir.

A/B anahtarı

InpForceRegime, yönlendiriciyi devre dışı bırakır ve her işlemi tek bir modülden geçirir. Aynı sembolü ve aynı dönemi üç kez çalıştırın — önce AUTO, sonra ALWAYS_TREND, ardından ALWAYS_RANGE — ve sınıflandırıcının bir katkı sağlayıp sağlamadığını doğrudan ölçebilirsiniz. Zorunlu çalıştırmada bu üç okuma yine kaydedilir; böylece yönlendiricinin reddedeceği çubuklarda zorunlu modülün nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz.

Buna güvenmeden önce bunu yapın. Yönlendirme fikri bir hipotezdir, bir sonuç değildir.

Geriye Dönük Test

H1 · 01.01.2026 – 20.09.2026 · 10.000 USD · Rastgele gecikme etkin · tüm girdiler varsayılan ayarlarda. İki sembol, her ikisi de gösterilmiştir.

EURUSD H1

96 + 4 = 100 işlem ve +734,84 + 165,58 = +900,42; dolayısıyla defter, test raporu ile tam olarak uyumludur.

XAUUSD H1 — aynı EA, aynı ayarlar, aynı dönem

78 + 7 = 85 işlem ve −1 576,33 + 22,22 = −1 554,11. Bu işlem zarara neden oluyor. Bunu kasıtlı olarak kazanan işlemin yanına yayınlıyorum, çünkü sadece işe yarayan sembolü gösteren bir liste size EA hakkında hiçbir şey söylemez.

Bu sonucun gösterdiği ve göstermediği şeyler

Kullanmadan önce bu bölümü okuyun.

• TREND modülünün her iki sembolde de başarısı kanıtlanmamıştır. EURUSD'de ortalama kazancı 93,35 ve ortalama kaybı 48,49 idi; bu nedenle, sadece başabaş noktasına gelmek için işlemlerin yaklaşık %34,2'sinin kazanması gerekiyordu. Kazanma oranı %39,6 oldu. Ancak bu kazanma oranına ilişkin Wilson %95 alt sınırı %30,4’tür ve bu, başabaş noktasının altındadır. Bu örneklem büyüklüğünde sonuç, hiçbir avantajın olmadığıyla tutarlıdır. XAUUSD'de aynı modülün ham kazanma oranı %33,3, alt sınırda ise %23,9 olarak ölçüldü ve para kaybetti. Her iki durumda da sonuç aynıdır: henüz yeterli kanıt yok.
• Alt sınırın başabaş noktasını aşması için EURUSD kazanma oranında yaklaşık 320 işlem yapılması gerekir. H1'deki bir sembol yaklaşık dokuz ayda 100 kazandırdı; bu nedenle bu, daha uzun bir geriye dönük test sorunu değil, bir portföy sorunudur.
• RANGE modülü esasen test edilmemiştir. EURUSD'de dört , XAUUSD'de yedi işlem yapılmıştır. EURUSD'deki %100 kazanç oranı hiçbir şey ifade etmez; Wilson sütununun var olmasının nedeni de tam olarak budur.
• Örneklem dışı test yapılmamıştır. Tek dönem, tek zaman aralığı, iki sembol.
• Modelleme "Her tik" üzerinden yapılmış, gerçek tikler üzerinden değil. Çıkışlar brokerın SL ve TP'sine bırakılmış, bu yüzden çubuk içi seyir önemlidir. Sonuçlara varmadan önce bunu gerçek tikler üzerinde yeniden çalıştırın.

Bunu yayınlıyorum çünkü ölçüm yöntemi yararlı bir unsur; size satabileceğim doğrulanmış bir avantajım olduğu için değil. A/B testi yapın. Eğer yönlendirici, sembolünüzde kendi iki modülünü geçemezse, bunu da bilmek önemlidir.

Yürütme notları

• Sinyaller çubuk kapanışında değerlendirilir, bu nedenle bu sistem M15 ve üzeri zaman dilimleri için tasarlanmıştır.
• Pozisyonlar stop emri olmadan açılır, ardından stop emirleri gerçek doldurma fiyatından eklenir. İşlem öncesi anlık durumdan hesaplanan bir stop emri, emir doldurulduğunda zaten geçersiz hale gelmiş olabilir.
• Stop seviyelerinin eklenmesi başarısız olursa, pozisyon korumasız bırakılmak yerine derhal kapatılır.
• Stop mesafeleri, sembolün kendi stop seviyesine ve dondurma seviyesine sabitlenir.
• Çıkışlar, brokerın SL ve TP'sine aittir. Manuel zamanlı zorla kapatma yoktur.
• Trend işlemleri için isteğe bağlı ATR takip stopu, her çubukta en fazla bir kez uygulanır ve asla giriş çubuğunda uygulanmaz.
• Aynı anda tek bir pozisyon. Netleştirme hesabında, aynı sembol üzerine verilen ikinci bir emir, kendi başına bir işlem haline gelmek yerine mevcut pozisyonla birleştirilir; aksi takdirde, bu durum defterde fark edilmeden bozulmaya neden olur.
• Risk temelli lot büyüklüğü belirleme, günlük zarar limiti, günlük işlem sınırı, spread filtresi, minimum kar-spread oranı ve isteğe bağlı seans filtresi.

Ana girdiler

Hurst eşiği hakkında not

Varsayılan olarak kapalı olan InpHurstAdaptive adlı bir girdi vardır.

Hurst üssü için ders kitaplarındaki trend/aralık çizgisi 0,5'tir. Pratikte bu çizgi yanlış yerde bulunmaktadır. R/S tahmincisi, sonlu bir örneklemde yukarı doğru sapma gösterir; bu nedenle, sıradan bir serinin 256 çubukluk tahmini, 0,5'in oldukça üzerine çıkar. EURUSD H1'de ölçüldüğünde, değerlerin ortalaması 0,568 olarak çıkmış ve 419 gözlemde sadece iki kez 0,45'in altına düşmüştür. Sabit bir 0,45 / 0,55 aralığına karşı bu oylama hiçbir şey ölçmemektedir. Bu, TREND için neredeyse kalıcı bir oylamadır.

InpHurstAdaptive özelliğini etkinleştirmek, mutlak ölçeği devre dışı bırakır ve bunun yerine göreceli bir soru sorar: Seri, bu sembolün son dönemdeki performansından daha kalıcı mı? Son N okuma değeri saklanır ve oylama, 0,5 yerine bu geçmiş verilerin yüzdelik dilimlerine göre yapılır.

Bunun bir bedeli vardır. Yapısı gereği, oylayıcı piyasanın durumu ne olursa olsun çubukların sabit bir payı üzerinden RANGE’e oy verir. Dolayısıyla bu bir anahtardır, yeniden yazma değildir. Varsayılan olarak kapalıdır çünkü yukarıdaki geriye dönük testler bu özellik kapalıyken çalıştırılmıştır ve piyasaya sürülen varsayılan ayarın, benim için hiçbir sonucu olmayan bir ayar olmasını istemiyorum.

Hiçbir stratejinin kârlı olacağı garanti edilemez. Bu, size yerleşik ölçüm özelliğine sahip bir test yapısı sunar. Size bir avantaj sağlamaz.

— Ali Rajput