RegimeRouter — 基于每种策略胜率记录的趋势/区间分类器 - MetaTrader 5EA

RegimeRouter — 带“每种行情模式”胜率记录的趋势/区间分类器

问题

趋势跟踪策略在区间震荡中会亏损，均值回归策略在趋势行情中则会遭受重创。大多数专家顾问（EA）只能二选一，并寄希望于市场配合。通常的解决方法是添加一个 ADX 过滤器。但 ADX 仅衡量单一指标——趋势强度，却无法说明收益究竟是具有持续性还是会均值回归。

其分类原理

在每个收盘K线处，它会测量近期价格序列的三个独立属性。

• ADX —— 经典的方向强度指标。
• 赫斯特指数 —— 对对数收益率进行重新标度范围（R/S）分析。大于0.5时，序列具有持续性；小于0.5时，序列具有反持续性；等于0.5时，则为随机游走。
• 滞后1自相关 —— 价格变动之后往往是同向的后续变动，还是反向回调。

每项指标均计为一票：趋势为+1，震荡为-1，无法判断为0。将所有票数相加，若总和 在 任一方向 上 超过 InpMinVotes 阈 值，则市场状态为“趋势”或“震荡”；否则为“中性”，EA将完全不进行交易。 如果这三者中任何一个无法计算，则不参与投票，该K线被判定为“中性”。关键在于要求指标之间达成一致。仅凭单一指标进行判断，无异于在抛硬币时增加了额外步骤。

交易路由机制

账本

每个仓位开仓时都会使用由 InpMagicBase 加上 市场状态 ID 组成的“魔术号”，因此产生该交易的市場状态会被标记在交易记录上。启动时，EA 会遍历交易历史，按仓位 ID 对交易进行分组，并重建记录。该记录在重启后仍会保留，且在迁移至其他交易终端时也不会丢失。

对于每个模块，它会报告原始胜率、威尔逊95%下限、由该模块自身平均盈利和平均亏损推算出的盈亏平衡胜率、利润因子以及评估结论。

TREND 96 笔交易 38 笔盈利 原始胜率 39.6% 威尔逊95%下限 30.4% 盈亏平衡胜率 34.2% 利润因子 1.26 净收益 +734.84 [未经验证]

中间的两个数字才是关键。对于2R的趋势跟随策略，胜率在34%左右以上即可盈利。 而1R的逆势交易则需要超过50%的胜率。此外，仅基于六笔交易的原始胜率并不能证明任何问题。最终结论仅仅在于下限是否能突破盈亏平衡点——这才是小样本情况下“该模块有效”的唯一有效验证标准。

A/B切换

InpForceRegime 会禁用 路由器，并强制所有交易通过同一个模块。对同一股票代码和同一时间段进行三次测试——先是 AUTO，接着是 ALWAYS_TREND，最后是 ALWAYS_RANGE——这样就能直接衡量分类器是否带来了实际价值。 在强制运行中，这三组读数仍会被记录下来，因此你可以看到，在路由器本会拒绝的K线中，强制运行的模块表现如何。

在信任该策略之前请务必进行此操作。路由机制本身是一个假设，而非最终结果。

回测

H1 · 2026年1月1日至2026年9月20日 · 10 000 USD · 启用随机延迟 · 所有参数均采用默认值。两个交易品种，均显示结果。

EURUSD H1

96 + 4 = 100笔交易，且+734.84 + 165.58 = +900.42，因此账簿与测试报告完全吻合。

XAUUSD H1 — 同一EA、相同设置、同一时间段

78 + 7 = 85笔交易，−1 576.33 + 22.22 = −1 554.11。这笔交易亏损了。我特意将其与盈利交易并列展示，因为如果列表中只显示了盈利的交易代码，你根本无法了解该EA的真实情况。

该结果所反映与未反映的内容

使用前请阅读此部分。

• TREND模块在上述两种交易品种上均未经过验证。 在EURUSD上， 其平均盈利为93.35，平均亏损为48.49，因此仅为达到收支平衡，就需要约34.2%的交易获利。其实际获利率为39.6%。 但根据威尔逊95%下限法计算，该胜率的下限为30.4%，低于盈亏平衡点。以当前样本量来看，该结果表明该策略完全不具备优势。 在XAUUSD上，同一模块的原始胜率为33.3%，下限胜率为23.9%，且该交易出现了亏损。这两种情况得出的结论相同：目前证据尚不充分。
• 若按 欧元兑美元（EURUSD） 的 胜率 计算， 大约需要进行320笔交易，其下限值才能达到盈亏平衡。一个交易品种在H1时间框架下约九个月内产生了100的收益，因此这是组合配置问题，而非回测周期过短的问题。
• RANGE模块基本上未经测试。 在EURUSD 上有4笔 交易，在XAUUSD上有7笔交易。EURUSD上100%的胜率毫无意义，这正是“威尔逊”专栏存在的理由。
• 没有进行样本外测试。 仅有一个 周期、一个时间框架、两个交易品种。
• 建模采用的是“每 tick”数据，而非真实 tick 数据。 平仓 由经纪商的止损（SL）和止盈（TP）决定，因此单根K线内的价格走势至关重要。在得出结论前，请务必使用真实 tick 数据重新运行测试。

我之所以发布此内容，是因为其测量机制本身具有参考价值，而非为了向您兜售经过验证的交易优势。请进行A/B测试。如果该算法在您的交易品种上未能跑赢其自身的两个模块，这一点同样值得关注。

执行说明

• 信号在K线收盘时进行评估，因此该模型适用于M15及以上时间周期。
• 仓位开仓时不设置止损，随后根据实际成交价设置止损。基于交易前快照计算的止损位，在订单成交时可能已经失效。
• 如果设置止损失败，头寸将立即平仓，而非处于无保护状态。
• 止损距离受限于该交易品种自身的止损水平和冻结水平。
• 平仓操作遵循经纪商的止损（SL）和止盈（TP）设置。不支持手动定时强制平仓。
• 趋势交易可选 ATR 追踪止损，每根K线最多应用一次，且绝不在入场K线上应用。
• 每次仅持有一笔头寸。在净额结算账户中，针对同一交易品种的第二笔订单将并入现有头寸，而非形成独立交易——否则会悄无声息地破坏账目记录。
• 基于风险的手数设定、每日亏损限额、每日交易上限、点差过滤器、最小止盈与点差比率，以及可选的交易时段过滤器。

主要输入参数

关于赫斯特阈值的说明

有一个名为 InpHurstAdaptive 的 输入参数，默认处于关闭状态。

赫斯特指数的教科书趋势/区间线为0.5。但在实际应用中，该线的位置并不准确。R/S估计量在有限样本下存在向上偏差，因此对普通序列进行的256根K线估计值会远高于0.5。 在欧元兑美元（EURUSD）H1图表上测得，该指标的平均值为0.568，在419个观测值中仅有两次跌破0.45。若采用固定的0.45/0.55区间，该投票机制实际上无法衡量任何信息。这几乎等同于对“趋势”（TREND）的永久性支持。

启用 InpHurstAdaptive 功能后， 将取消绝对尺度，转而提出一个相对问题：该序列的持续性是否强于该交易品种近期表现？系统将保留最近 N 个读数，并根据该历史数据的百分位数进行投票，而非基于 0.5。

此举的代价是切实存在的。根据设计，无论市场走势如何，该投票器都会针对固定比例的K线对“范围”进行投票。因此这只是一个开关，而非重写。默认情况下该功能处于关闭状态，因为上述回测是在关闭该功能的情况下进行的，而且我不希望发布时的默认设置是一个我没有相关测试结果的选项。

没有任何策略能保证盈利。这为你提供了一个内置衡量标准的测试框架，但并不能给你带来优势。

— Ali Rajput