RegimeRouter — 체제별 승률 기록부를 갖춘 추세/범위 분류기 - MetaTrader 5용 expert

RegimeRouter — 체제별 승률 기록을 기반으로 한 추세/범위 분류기

문제점

추세 추종 전략은 횡보장에서 손실을 입습니다. 평균 회귀 전략은 추세장에서 무너집니다. 대부분의 EA는 둘 중 하나를 선택하고 시장이 협조해 주기를 바랄 뿐입니다. 일반적인 해결책은 단일 ADX 필터를 적용하는 것입니다. ADX는 방향성 강도라는 한 가지 요소만 측정할 뿐, 수익률이 실제로 지속되는지 아니면 평균으로 회귀하는지에 대해서는 아무런 정보를 제공하지 않습니다.

분류 방식

매 종가 봉이 마감될 때마다 최근 가격 시계의 세 가지 독립적인 특성을 측정합니다.

• ADX — 고전적인 방향성 강도.
• 허스트 지수 — 로그 수익률에 대한 재조정된 범위(R/S) 분석. 0.5 이상이면 시계열은 지속적이며, 0.5 미만이면 반지속적입니다. 0.5일 때는 랜덤 워크입니다.
• 1차 지연 자기상관 — 특정 가격 변동이 동일한 방향의 또 다른 변동을 유발하는지, 아니면 급격한 반등을 유발하는지 여부를 나타냅니다.

각 지표는 한 표를 행사합니다. 추세일 경우 +1, 횡보일 경우 -1, 미결정일 경우 0입니다. 표를 합산합니다. 합계가 어느 한 방향으로 InpMinVotes를 넘으면 해당 국면은 TREND 또는 RANGE로 분류됩니다. 그렇지 않으면 NEUTRAL이며, EA는 거래를 전혀 수행하지 않습니다. 세 가지 지표 중 하나라도 계산할 수 없는 경우, 해당 지표는 투표에 참여하지 않으며 해당 바는 ‘중립(NEUTRAL)’으로 처리됩니다. 핵심은 지표들 간의 합의가 필요하다는 점입니다. 지표 하나만으로는 추가 단계가 더해진 동전 던지기와 다를 바 없습니다.

거래 방식

거래 내역

모든 포지션은 InpMagicBase에 체제 ID를 더한 매직 넘버로 개설되므로, 거래를 생성한 체제가 거래 자체에 기록됩니다. 시작 시 EA는 거래 내역을 순차적으로 검토하여 포지션 ID별로 거래를 그룹화하고 기록을 재구성합니다. 이 기록은 재시작 시에도 유지되며 다른 터미널로 이동하더라도 보존됩니다.

각 모듈에 대해 원시 승률,윌슨 95% 하한,해당 모듈의 평균 승률과 평균 손실에 의해 암시되는 손익분기 승률, 수익 계수(PF), 그리고 평가 결과를 보고합니다.

TREND 96 tr 38 W 원승률 39.6% 윌슨 95% 하한 30.4% 손익분기점 승률 34.2% PF 1.26 순이익 +734.84 [미검증]

중간 두 숫자가 중요한 지표입니다. 2R 트렌드 팔로워는 대략 34% 이상일 때 수익을 낼 수 있습니다. 1R 페이드 전략은 50% 이상의 수익률을 필요로 합니다. 그리고 6번의 거래에서 나온 순수 승률만으로는 아무것도 증명할 수 없습니다. 평가 결과는 단순히 하한선이 손익분기점을 넘는지 여부일 뿐이며, 이는 작은 표본 크기에서도 유효한 “이 모듈이 작동한다”는 유일한 기준입니다.

A/B 전환

InpForceRegime은 라우터를 비활성화하고 모든 거래를 하나의 모듈을 통해 강제 처리합니다. 동일한 종목과 동일한 기간을 세 번 — AUTO, 그 다음 ALWAYS_TREND, 그 다음 ALWAYS_RANGE — 실행하면 분류기가 어떤 가치를 더하는지 직접 측정할 수 있습니다. 강제 실행 시에도 세 가지 측정값이 여전히 기록되므로, 라우터가 거부했을 바(bar)에서 강제 적용된 모듈이 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있습니다.

신뢰하기 전에 이 과정을 반드시 수행하십시오. 라우팅 개념은 가설일 뿐, 결과가 아닙니다.

백테스트

H1 · 2026.01.01 ~ 2026.09.20 · 10,000 USD · 무작위 지연 활성화 · 모든 입력값 기본값 적용. 두 종목 모두 표시됨.

EURUSD H1

96 + 4 = 100건의 거래, +734.84 + 165.58 = +900.42이므로, 장부 내역은 테스터 보고서와 정확히 일치합니다.

XAUUSD H1 — 동일한 EA, 동일한 설정, 동일한 기간

78 + 7 = 85회 거래, −1,576.33 + 22.22 = −1,554.11. 이 거래는 손실을 기록했습니다. 저는 의도적으로 이 결과를 수익이 난 거래 옆에 함께 게시하고 있습니다. 왜냐하면 성공한 종목만 나열된 목록만으로는 EA에 대해 아무것도 알 수 없기 때문입니다.

이 결과가 보여주는 것과 보여주지 않는 것

사용하기 전에 이 부분을 꼭 읽어보세요.

• TREND 모듈은 두 종목 모두에서 검증되지 않았습니다. EURUSD의 경우 평균 수익은 93.35, 평균 손실은 48.49였으므로, 손익분기점을 맞추기 위해서는 약 34.2%의 거래에서 이겨야 했습니다. 실제 승률은 39.6%였습니다. 하지만 해당 승률에 대한 윌슨 95% 하한치는 30.4%로, 이는 손익분기점보다 낮습니다. 이 정도의 표본 크기에서는 결과가 전혀 우위가 없다는 것과 일치합니다. XAUUSD에서 동일한 모듈의 순 승률은 33.3%, 하한치는 23.9%였으며, 손실을 기록했습니다. 두 경우 모두 결론은 동일합니다: 아직 충분한 증거가 없습니다.
• EURUSD의 승률 기준으로 하한선이 손익분기점을 넘기려면대략 320회의 거래가 필요합니다. H1 차트의 한 종목이 약 9개월 만에 100을 기록했으므로, 이는 백테스트 기간이 부족한 문제가 아니라 포트폴리오 구성의 문제입니다.
• RANGE 모듈은 사실상 테스트되지 않았습니다. EURUSD에서 4회 , XAUUSD에서 7회의 거래가 이루어졌습니다. EURUSD의 100% 승률은 아무런 의미가 없으며, 이것이 바로 윌슨(Wilson) 칼럼이 존재하는 이유입니다.
• 아웃-오브-샘플 테스트는 없습니다. 1기간 , 1타임프레임, 2개 종목뿐입니다.
• 모델링은 “모든 틱(Every tick)”을 기준으로 했지, 실제 틱을 기반으로 한 것이 아닙니다. 청산은 브로커의 손절(SL) 및 이익실현(TP)에 맡겨져 있으므로, 바(bar) 내의 가격 변동 경로가 중요합니다. 결론을 내리기 전에 실제 틱 데이터로 다시 실행해 보십시오.

제가 이 내용을 공개하는 이유는 검증된 우위를 판매하기 위해서가 아니라, 측정 방식 자체가 유용하기 때문입니다. A/B 테스트를 진행해 보세요. 만약 이 루터가 여러분의 종목에서 자체 두 모듈을 이기지 못한다면, 그 사실 또한 알아둘 가치가 있습니다.

실행 참고 사항

• 신호는 바(bar) 마감 시점에 평가되므로, 이 모델은 M15 및 그 이상의 시간대를 위해 설계되었습니다.
• 포지션은 스탑 없이 개설된 후, 실제 체결 가격을 기준으로 스탑이 설정됩니다. 거래 전 스냅샷을 바탕으로 계산된 스탑은 주문이 체결될 때쯤이면 이미 유효하지 않을 수 있습니다.
• 스톱 설정에 실패할 경우, 포지션은 보호되지 않은 상태로 방치되지 않고 즉시 청산됩니다.
• 스톱 거리는 해당 심볼의 스톱 레벨 및 프리즈 레벨로 제한됩니다.
• 청산은 브로커의 SL 및 TP에 따릅니다. 수동으로 설정된 시간 기반 강제 청산은 없습니다.
• 추세 거래를 위한 선택적 ATR 트레일링 스탑이 있으며, 바당 최대 한 번만 적용되며 진입 바에는 절대 적용되지 않습니다.
• 한 번에 하나의 포지션만 가능합니다. 네팅 계좌에서 동일한 종목에 대한 두 번째 주문은 별도의 거래로 처리되지 않고 기존 포지션에 병합되며, 이는 장부를 은밀하게 손상시킬 수 있습니다.
• 위험 기반 랏 크기 조정, 일일 손실 한도, 일일 거래 한도, 스프레드 필터, 최소 테이크 프로핏 대 스프레드 비율 및 선택적 세션 필터가 제공됩니다.

주요 입력값

허스트 임계값에 대한 참고 사항

기본적으로 비활성화된 InpHurstAdaptive라는 입력 변수가 있습니다.

허스트 지수에 대한 교과서적인 추세/범위 선은 0.5입니다. 실제로는 그 선이 잘못된 위치에 있습니다. R/S 추정치는 유한한 표본에서 상향 편향을 보이기 때문에, 일반 시계열에 대한 256봉의 추정치는 0.5보다 훨씬 높은 값을 나타냅니다. EURUSD H1 차트를 기준으로 측정했을 때, 평균 값은 0.568이었으며 419개의 관측값 중 0.45 미만으로 떨어진 경우는 단 두 번뿐이었습니다. 고정된 0.45/0.55 대역에 비추어 볼 때, 이 투표 변수는 사실상 아무런 측정값도 제공하지 않습니다. 이는 거의 영구적으로 ‘TREND’에 투표하는 것과 같습니다.

InpHurstAdaptive를 켜면 절대 척도가 사라지고 대신 상대적인 질문을 던집니다. 즉, 해당 시계열이 이 종목의 최근 추세보다 더 지속성이 높은가 하는 것입니다. 최근 N개의 측정값이 유지되며, 0.5가 아닌 해당 기록의 백분위수를 기준으로 투표가 이루어집니다.

이에 따른 대가는 실재합니다. 구조상 이 투표기는 시장 상황이 어떻든 상관없이 고정된 비율의 막대에 대해 RANGE에 투표하게 됩니다. 따라서 이는 재작성이 아닌 전환입니다. 위의 백테스트가 이 기능을 끄고 실행되었기 때문에, 결과 데이터가 없는 설정을 출시 시 기본값으로 설정하고 싶지 않아 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

수익을 보장하는 전략은 없습니다. 이 기능은 측정 기준이 내장된 테스트 구조를 제공합니다. 이는 여러분에게 경쟁 우위를 제공하지는 않습니다.

— 알리 라즈푸트