RegimeRouter – Trend-/Bereichsklassifikator mit einer Aufstellung der Gewinnquoten pro Regime - Experte für den MetaTrader 5

RegimeRouter – Trend-/Bereichsklassifikator mit einer Aufstellung der Gewinnquoten pro Regime

Das Problem

Eine Trendfolge-Regel verliert in einer Seitwärtsbewegung Geld. Eine Mean-Reversion-Regel scheitert in einem Trend. Die meisten EAs entscheiden sich für eine der beiden Strategien und hoffen, dass der Markt mitspielt. Die übliche Lösung ist ein einzelner ADX-Filter. Der ADX misst jedoch nur eine Sache – die Richtungskraft – und sagt nichts darüber aus, ob die Renditen tatsächlich persistent sind oder zur Mittelwertbildung zurückkehren.

So erfolgt die Klassifizierung

Bei jedem geschlossenen Balken misst er drei unabhängige Eigenschaften der jüngsten Kursreihe.

• ADX – klassische Richtungsstärke.
• Hurst-Exponent – skalierte Range-to-Skalation-Analyse (R/S) der logarithmischen Renditen. Oberhalb von 0,5 ist die Reihe persistend. Unterhalb von 0,5 ist sie antipersistent. Bei 0,5 handelt es sich um einen Zufallsweg.
• Lag-1-Autokorrelation – ob auf eine Bewegung tendenziell eine weitere Bewegung in derselben Richtung oder eine Gegenbewegung folgt.

Jeder Indikator gibt eine Stimme ab: plus eins für einen Trend, minus eins für eine Seitwärtsbewegung, null für unentschieden. Die Stimmen werden summiert. Wenn die Summe in einer der beiden Richtungen den Schwellenwert `InpMinVotes` überschreitet, gilt das Regime als TREND oder RANGE. Andernfalls ist es NEUTRAL und der EA führt überhaupt keine Handelsgeschäfte durch. Kann einer der drei Indikatoren nicht berechnet werden, gibt er keine Stimme ab und der Balken wird als NEUTRAL eingestuft. Entscheidend ist die Übereinstimmung. Ein einzelner Indikator ist nichts anderes als ein Münzwurf mit zusätzlichen Schritten.

So erfolgt die Weiterleitung

Das Hauptbuch

Jede Position wird mit einer magischen Zahl aus `InpMagicBase` plus der Regime-ID eröffnet, sodass das Regime, das einen Handel generiert hat, dem Handel selbst zugeordnet ist. Beim Start durchläuft der EA die Handelshistorie, gruppiert die Trades nach Positions-ID und stellt den Datensatz wieder her. Er bleibt bei einem Neustart erhalten und auch beim Wechsel auf ein anderes Terminal.

Für jedes Modul meldet er die rohe Gewinnquote, dieWilson-95%-Untergrenze, diedurch den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust des Moduls implizierte Gewinnquote zum Breakeven, den Profitfaktor und ein Urteil.

TREND 96 Tr 38 W Roh 39,6 % Wilson95 30,4 % Breakeven 34,2 % PF 1,26 Netto +734,84 [UNBEWIESEN]

Die beiden mittleren Zahlen sind entscheidend. Ein 2R-Trendfolger ist ab etwa 34 % profitabel. Ein 1R-Fade benötigt mehr als 50 %. Und eine Brutto-Gewinnquote aus sechs Trades ist kein Beweis für irgendetwas. Das Urteil lautet schlicht: Überschreitet die Untergrenze die Gewinnschwelle? Das ist die einzige Version von „Dieses Modul funktioniert“, die bei einer kleinen Stichprobe Bestand hat.

Der A/B-Schalter

InpForceRegime deaktiviert den Router und leitet jeden Trade zwangsweise durch ein einziges Modul. Führen Sie dasselbe Symbol und denselben Zeitraum dreimal aus – AUTO, dann ALWAYS_TREND, dann ALWAYS_RANGE – und Sie erhalten einen direkten Maßstab dafür, ob der Klassifikator einen Mehrwert bietet. Die drei Messwerte werden auch bei einem erzwungenen Lauf protokolliert, sodass Sie sehen können, wie sich das erzwungene Modul bei den Balken geschlagen hat, die der Router abgelehnt hätte.

Machen Sie das, bevor Sie dem System vertrauen. Die Routing-Idee ist eine Hypothese, kein Ergebnis.

Backtest

H1 · 01.01.2026 bis 20.09.2026 · 10.000 USD · Zufällige Verzögerung aktiviert · alle Eingaben auf Standardwerten. Zwei Symbole, beide dargestellt.

EURUSD H1

96 + 4 = 100 Trades und +734,84 + 165,58 = +900,42, sodass die Buchhaltung exakt mit dem Testerbericht übereinstimmt.

XAUUSD H1 – derselbe EA, dieselben Einstellungen, derselbe Zeitraum

78 + 7 = 85 Trades und −1.576,33 + 22,22 = −1.554,11. Dieser hier macht Verluste. Ich veröffentliche ihn absichtlich neben dem Gewinner, denn eine Auflistung, die nur das Symbol zeigt, das funktioniert hat, sagt nichts über den EA aus.

Was dieses Ergebnis zeigt und was nicht

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie den EA einsetzen.

• Das TREND-Modul ist bei keinem der beiden Symbole bewährt. Beim EURUSD betrug der durchschnittliche Gewinn 93,35 und der durchschnittliche Verlust 48,49, sodass etwa 34,2 % der Trades gewinnen mussten, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Es gewann 39,6 %. Die Wilson-95-%-Untergrenze für diese Gewinnquote liegt jedoch bei 30,4 %, was unter der Gewinnschwelle liegt. Bei dieser Stichprobengröße steht das Ergebnis im Einklang mit dem Fehlen jeglichen Vorteils. Beim XAUUSD wies dasselbe Modul eine rohe Gewinnquote von 33,3 % und eine Untergrenze von 23,9 % auf und verzeichnete einen Verlust. Das Fazit ist in beiden Fällen dasselbe: noch nicht genügend Beweise.
• Bei der Gewinnquote des EURUSDwären etwa 320 Trades erforderlich, damit die Untergrenze die Gewinnschwelle überschreitet. Ein Symbol auf der H1-Zeitskala erbrachte in etwa neun Monaten 100, es handelt sich also um ein Portfolio-Problem und nicht um ein Problem mit einem zu kurzen Backtest.
• Das RANGE-Modul ist im Wesentlichen ungetestet. Vier Trades auf EURUSD, sieben auf XAUUSD. Die 100-prozentige Gewinnquote bei EURUSD bedeutet nichts – genau deshalb gibt es die Wilson-Spalte.
• Es gibt keinen Out-of-Sample-Test. Eine Periode, ein Zeitrahmen, zwei Symbole.
• Die Modellierung erfolgte mit „Every Tick“, nicht mit echten Ticks. Ausstiege richten sich nach dem SL und TP des Brokers, daher ist der Kursverlauf innerhalb des Bars entscheidend. Führen Sie den Test mit echten Ticks erneut durch, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen.

Ich veröffentliche dies, weil der Messansatz der nützliche Teil ist, nicht weil ich Ihnen einen validierten Vorteil verkaufen möchte. Führen Sie den A/B-Test durch. Wenn der Router bei Ihrem Symbol seine eigenen beiden Module nicht schlägt, ist das ebenfalls wissenswert.

Hinweise zur Ausführung

• Signale werden beim Bar-Schluss ausgewertet, daher ist das System für M15 und höhere Zeitrahmen ausgelegt.
• Positionen werden ohne Stopps eröffnet; anschließend werden die Stopps auf Basis des tatsächlichen Ausführungspreises gesetzt. Ein aus einem Snapshot vor dem Handel berechneter Stopp kann zum Zeitpunkt der Orderausführung bereits ungültig sein.
• Wenn das Setzen der Stopps fehlschlägt, wird die Position sofort geschlossen, anstatt sie ungeschützt zu lassen.
• Die Stop-Abstände werden auf das Stop-Level und das Freeze-Level des jeweiligen Symbols begrenzt.
• Ausstiege erfolgen über die SL- und TP-Werte des Brokers. Es gibt keine manuelle, zeitgesteuerte Zwangsschließung.
• Optionaler ATR-Trailing-Stop für Trendtrades, der höchstens einmal pro Bar und niemals auf der Einstiegs-Bar angewendet wird.
• Jeweils nur eine Position. Bei einem Netting-Konto wird eine zweite Order für dasselbe Wertpapier in die bestehende Position integriert, anstatt als eigenständiger Trade zu gelten, was das Hauptbuch unbemerkt verfälschen würde.
• Risikobasierte Lot-Größenbestimmung, ein tägliches Verlustlimit, eine tägliche Handelsobergrenze, ein Spread-Filter, ein Mindestverhältnis von Take-Profit zu Spread sowie ein optionaler Sitzungsfilter.

Wichtigste Eingabewerte

Hinweis zum Hurst-Schwellenwert

Es gibt einen Eingabeparameter namens „InpHurstAdaptive“ , der standardmäßig deaktiviert ist.

Die klassische Trend-/Bereichslinie für den Hurst-Exponenten liegt bei 0,5. In der Praxis verläuft diese Linie jedoch an der falschen Stelle. Der R/S-Schätzer weist bei einer endlichen Stichprobe eine Aufwärtsverzerrung auf, sodass eine Schätzung einer gewöhnlichen Reihe über 256 Balken deutlich über 0,5 liegt. Gemessen am EURUSD-H1-Chart lagen die Werte im Durchschnitt bei 0,568 und fielen in 419 Beobachtungen nur zweimal unter 0,45. Gegenüber einem festen Band von 0,45 / 0,55 misst dieser „Wähler“ nichts. Es handelt sich um eine nahezu permanente Stimme für „TREND“.

Das Aktivieren von „InpHurstAdaptive“ hebt die absolute Skala auf und stellt stattdessen eine relative Frage: Ist die Reihe beständiger, als es dieses Symbol in letzter Zeit war? Die letzten N Messwerte werden beibehalten, und die Entscheidung wird anhand der Perzentile dieser Historie getroffen statt anhand von 0,5.

Die Kosten dafür sind real. Konstruktionsbedingt stimmt der „Voter“ dann unabhängig von der Marktentwicklung bei einem festen Anteil der Balken für „RANGE“ ab. Es handelt sich also um einen Schalter, nicht um eine Neuprogrammierung. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, da die oben genannten Backtests mit deaktivierter Funktion durchgeführt wurden und ich nicht möchte, dass die ausgelieferte Standardeinstellung eine Einstellung ist, für die ich keine Ergebnisse habe.

Keine Strategie ist garantiert profitabel. Dies bietet Ihnen eine Struktur zum Testen mit integrierter Messfunktion. Es verschafft Ihnen keinen Vorteil.

— Ali Rajput