RegimeRouter — классификатор трендов/диапазонов с реестром процента выигрышей по каждому режиму - эксперт для MetaTrader 5

RegimeRouter — классификатор трендов и диапазонов с реестром процента выигрышей по каждому режиму

Проблема

Правило, следующее за трендом, приносит убытки в условиях диапазона. Правило, основанное на возврате к среднему значению, терпит крах в условиях тренда. Большинство советников выбирают одно из них и надеются, что рынок пойдет им навстречу. Обычным решением является использование одного фильтра ADX. ADX измеряет только одно — силу тренда — и ничего не говорит о том, являются ли доходности действительно устойчивыми или возвращаются к среднему значению.

Как происходит классификация

По каждому закрытому бару он измеряет три независимых свойства недавней ценовой серии.

• ADX — классическая сила направления.
• Экспонента Херста — анализ логарифмической доходности с учетом масштабированного диапазона (R/S). При значении выше 0,5 ряд является устойчивым. При значении ниже 0,5 — антиустойчивым. При значении 0,5 — это случайное блуждание.
• Автокорреляция с лагом 1 — следует ли за одним движением, как правило, другое движение в том же направлении или же резкий откат.

Каждый показатель отдаёт свой голос: плюс один — за тренд, минус один — за диапазон, ноль — за неопределённость. Голоса суммируются. Если сумма превышает InpMinVotes в любом направлении, режим определяется как TREND или RANGE. В противном случае режим — NEUTRAL, и советник не совершает никаких сделок. Если какой-либо из трёх показателей не может быть рассчитан, он не участвует в голосовании, и бар считается NEUTRAL. Суть в том, что требуется согласие. Использование одного индикатора — это как подбрасывание монеты с дополнительными шагами.

Как происходит маршрутизация

Журнал

Каждая позиция открывается с магическим номером, равным InpMagicBase плюс идентификатор режима, так что режим, сгенерировавший сделку, отмечается на самой сделке. При запуске советник проходит по истории сделок, группирует их по идентификаторам позиций и восстанавливает запись. Она сохраняется при перезапуске и при переносе на другой терминал.

Для каждого модуля он сообщает исходный коэффициент выигрыша,нижнюю границу Уилсона 95%,коэффициент выигрыша, обеспечивающий безубыточность, вытекающий из средней прибыли и среднего убытка данного модуля, коэффициент прибыльности и вердикт.

TREND 96 tr 38 W сырая 39,6% wilson95 30,4% безубыточность 34,2% PF 1,26 чистая прибыль +734,84 [НЕПРОВЕРЕНО]

Важны именно две средние цифры. Система следования за трендом с размером позиции 2R является прибыльной при показателе выше примерно 34%. Стратегии противодействия тренду с размером ставки 1R требуется показатель выше 50%. А сырой показатель выигрышности по шести сделкам ни о чём не говорит. Вердикт сводится к тому, превышает ли нижняя граница уровень безубыточности — это единственный вариант утверждения «этот модуль работает», который выдерживает проверку на небольшой выборке.

Переключатель A/B

InpForceRegime отключает маршрутизатор и принудительно пропускает каждую сделку через один модуль. Запустите один и тот же символ и один и тот же период три раза — сначала AUTO, затем ALWAYS_TREND, а затем ALWAYS_RANGE — и вы получите прямое подтверждение того, приносит ли классификатор какую-либо пользу. Три показателя по-прежнему регистрируются при принудительном запуске, поэтому вы можете увидеть, как принудительно запущенный модуль работал на свечах, которые маршрутизатор отклонил бы.

Сделайте это, прежде чем доверять системе. Идея маршрутизации — это гипотеза, а не результат.

Бэктест

H1 · с 01.01.2026 по 20.09.2026 · 10 000 USD · включена случайная задержка · все параметры по умолчанию. Два символа, оба показаны.

EURUSD H1

96 + 4 = 100 сделок и +734,84 + 165,58 = +900,42, поэтому данные в журнале точно совпадают с отчетом тестера.

XAUUSD H1 — тот же советник, те же настройки, тот же период

78 + 7 = 85 сделок и −1 576,33 + 22,22 = −1 554,11. Эта сделка приносит убыток. Я специально публикую её рядом с прибыльной, потому что список, в котором указан только тот символ, который принёс прибыль, ничего не говорит о советнике.

Что показывает этот результат, а что нет

Прочитайте эту часть, прежде чем использовать советник.

• Модуль TREND не подтвердил свою эффективность ни на одном из символов. На паре EURUSD его средняя прибыль составила 93,35, а средний убыток — 48,49, поэтому для выхода в ноль требовалось, чтобы около 34,2 % сделок были прибыльными. Прибыльных было 39,6 %. Однако нижняя граница Уилсона (95%) для этой доли выигрышных сделок составляет 30,4%, что ниже уровня безубыточности. При данном объеме выборки результат свидетельствует об отсутствии какого-либо преимущества. На паре XAUUSD этот же модуль показал 33,3% по исходным данным и 23,9% по нижней границе, при этом он принёс убыток. В обоих случаях вывод один и тот же: пока недостаточно доказательств.
• Чтобы нижняя граница вышла за пределы безубыточности при показателе выигрыша по паре EURUSD,потребовалось бы примерно 320 сделок. Один инструмент на графике H1 принес 100 за примерно девять месяцев, так что это проблема портфеля, а не проблема более длительного бэктеста.
• Модуль RANGE по сути не протестирован. Четыре сделки по EURUSD, семь по XAUUSD. 100%-ная доля выигрышных сделок по EURUSD ничего не значит, и именно поэтому существует колонка Уилсона.
• Тестирование вне выборки отсутствует. Один период, один таймфрейм, два инструмента.
• Моделирование проводилось по принципу «каждый тик», а не по реальным тикам. Выходы по сделкам определяются стоп-лоссом (SL) и тейк-профитом (TP) брокера, поэтому траектория движения внутри бара имеет значение. Перед тем как делать выводы, запустите модель на реальных тиках.

Я публикую это потому, что полезна именно методика измерения, а не потому, что у меня есть проверенное преимущество, которое я хочу вам продать. Проведите A/B-тестирование. Если маршрутизатор не превосходит свои два собственных модуля на вашем символе, об этом тоже стоит знать.

Примечания по исполнению

• Сигналы оцениваются при закрытии бара, поэтому система рассчитана на M15 и выше.
• Позиции открываются без стопов, а затем стопы устанавливаются на основе реальной цены исполнения. Стоп, рассчитанный на основе моментального снимка перед сделкой, может оказаться уже неактуальным к моменту исполнения ордера.
• Если установка стоп-приказов не удалась, позиция немедленно закрывается, а не остается без защиты.
• Расстояния до стопов ограничиваются уровнем стопов и уровнем заморозки, заданными для данного символа.
• Выходы соответствуют SL и TP брокера. Ручного принудительного закрытия по времени нет.
• Опциональный трейлинг-стоп по ATR для трендовых сделок, применяемый не чаще одного раза за бар и никогда не на баре входа.
• Одновременно открывается только одна позиция. На счете с неттингом второй ордер по тому же символу объединяется с существующей позицией, а не становится отдельной сделкой, что могло бы незаметно повредить учетную книгу.
• Определение размера лота с учётом риска, дневной лимит убытков, дневной лимит сделок, фильтр по спреду, минимальное соотношение тейк-профита к спреду и опциональный фильтр по сессии.

Основные входные параметры

Примечание о пороге Херста

Существует параметр InpHurstAdaptive , который по умолчанию отключен.

Классическая линия тренда/диапазона для показателя Херста равна 0,5. На практике эта линия находится не в том месте. Оценка соотношения R/S имеет смещение в сторону увеличения при конечной выборке, поэтому оценка обычного ряда на основе 256 баров оказывается значительно выше 0,5. При измерении на графике EURUSD H1 среднее значение составляло 0,568 и опускалось ниже 0,45 лишь дважды за 419 наблюдений. При фиксированном диапазоне 0,45–0,55 этот индикатор фактически ничего не измеряет. Он практически постоянно сигнализирует о ТРЕНДЕ.

Включение параметра ` InpHurstAdaptive ` отключает абсолютную шкалу и вместо этого задает относительный вопрос: является ли данная серия более устойчивой, чем этот инструмент в последнее время? Сохраняются последние N значений, и голос отдается на основе процентилей этой истории, а не по отметке 0,5.

Цена этого реальна. По замыслу «голосующий» тогда голосует за RANGE по фиксированной доле баров, независимо от того, как ведет себя рынок. Так что это переключатель, а не перепрограммирование. По умолчанию он отключен, поскольку приведенные выше бэктесты проводились с отключенной функцией, и я не хочу, чтобы поставляемая по умолчанию настройка была такой, для которой у меня нет результатов.

Ни одна стратегия не гарантирует прибыльности. Это дает вам структуру для тестирования со встроенной системой измерения. Но это не даёт вам преимущества.

— Али Раджпут