Relative Moving Average Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Обзор

Это точная реализация в MetaTrader 5 методологии «Относительной скользящей средней» (RMA), представленной доктором Даниэлем Александром Блохом в курсе «Систематическая торговля с использованием RMA». Классическая скользящая средняя сводит ценовое окно к одному сглаженному числу, которое показывает уровень, но не редкость: высокое закрытие может сильно отличаться от всего, что его окружает, или быть высоким, но при этом вполне обычным в пределах окна. RMA отвечает на второй вопрос. Она рассматривает скользящее окно как небольшое распределение, ранжирует текущую цену внутри него и отображает этот ранг по шкале [0, 1], значение которой одинаково для любого инструмента и в любом режиме волатильности.

Структура состоит из трёх уровней, и код точно их отражает:

• SMA скользящего окна из W закрытий, рассматриваемого как локальное равновесие и зафиксированного на нуле.
• Семейство RMA — отклонение каждого ориентира окна от этого равновесия, представленное в виде чистого отношения sma / x - 1, вычисляемое для последнего закрытия, первого закрытия, среднего закрытия, а также минимума и максимума окна. Поскольку это отношения, они не зависят от масштаба и сопоставимы между различными инструментами.
• Фрактили, которые переформулируют окно в виде нормализованных доходностей (цена закрытия / SMA - 1) и ранжируют текущие, минимальные и максимальные значения внутри этого распределения. Это простая эмпирическая функция распределения вероятностей (CDF), взятая дословно из определения в приложении к статье, а f_w — это ряд, на основе которого фактически осуществляется торговля на всех последующих этапах.

Построение: скользящее окно цен закрытия превращается в SMA, цены закрытия пересчитываются в виде распределения нормализованных доходностей относительно этого SMA, а ранговое место текущей цены в рамках этого распределения становится её фрактилем по шкале [0, 1].

Помимо этого, в состав движка входят два производных показателя. Детектор режимов классифицирует разброс нормализованных доходностей как расширяющийся, сжимающийся или переходный, используя показатели «относительных экстремумов» (Relative Extremum Ratios) из статьи, подтвержденные наклоном по методу наименьших квадратов, z-оценкой и коэффициентом вариации. Монитор неблагоприятного движения публикует d_med_w — фрактиль, перецентрированный по медиане, и D_k — долю недавних шагов от бара к бару в этом диапазоне, которые были направлены вверх; это показатель направленной стабильности, который делает утверждение «это движение идет в обратную сторону» точным, а не субъективным.

В комплект входят две программы. RMA_Engine вычисляет все ряды и выводит все девятнадцать из них в виде буферов, благодаря чему советник или другой индикатор может считывать точные значения прямо на графике, а не повторно реализовывать математические вычисления и отставать от графика. RMA_Panel ничего не вычисляет: он находит движок, уже прикреплённый к графику, и отображает группу его буферов в отдельном подокне, поскольку показатели семейства RMA измеряются в долях процента, а d_med_w центрирован относительно нуля, поэтому ни один из них не читается на оси движка от 0 до 1.

Что рисует движок

Движок открывает отдельное окно с вертикальной осью, привязанной к интервалу [0, 1], и рисует шесть графиков:

Начерчены три горизонтальные направляющие на двух порогах входа и на медиане. Они построены на основе тех же входных данных, что и сопутствующий советник, а не жестко запрограммированы, поэтому перенастройка порогов приводит к смещению направляющих вместе с ними, вместо того чтобы оставить график в состоянии тихого несоответствия правилам.

Как это интерпретировать. f_w, прижатое к верхней линии, означает,что текущая цена закрытия находится на максимальном значении из всех значений, зафиксированных за время его окна, и именно в этой точке инициируется нисходящий проход; f_w у нижней линии — это зеркально противоположный случай. Медиана — это уровень, правее которого движение должно оставаться, и его пересечение является естественным выходом из позиции. Цветная полоса задает контекст этому показателю, поскольку стратегия статьи заключается в открытии позиций в начале фазы расширения и их закрытии во время фазы сжатия.

Рекомендуемая настройка

Ключевые особенности

Верность оригинальной статье

• Фрактиль соответствует определению из приложения к статье: f_i = (1 / |W_i|) * sum_j I( W_ij <= v_i ), реализованный в точном соответствии с текстом. В случаях, когда текст статьи и приложение к ней расходятся, приоритет отдается приложению, а несоответствие документируется в исходном коде, а не исправляется незаметно.
• Классификация режимов следует «Относительным коэффициентам экстремумов»: сначала проверяется сжатие, поскольку это самое строгое толкование, требующее подтверждения, тогда как расширение намеренно достигается легче.
• Не было добавлено никаких сглаживаний, пороговых значений или фильтров, которые не предусмотрены исходным кодом.

Создан для чтения другими программами

• Все девятнадцать рядов представлены в виде буферов индикаторов: шесть — для построения графиков, а тринадцать — только для расчётов, так что экспертный советник может считывать те же числа, что и график, и их значения никогда не будут расходиться.
• Карта буферов находится в одном общем заголовке, поэтому движок, панели и любой потребитель говорят на одном языке, вместо того чтобы расходиться во мнениях без компиляционных ошибок, которые могли бы кого-то предупредить.
• Математика полностью реализована в классах, определяемых только в заголовочных файлах, без зависимости от графиков или ордеров, поэтому один и тот же код может управлять скриптом или тестовым набором без использования заглушек.

Правильный инкрементный перерасчет

• Каждый проход пересчитывает данные, начиная с prev_calculated-1, а не с prev_calculated. Бар с этим индексом ещё формировался при предыдущем вызове, и его закрытие стало окончательным только сейчас; если оставить всё как есть, то в каждой серии, зависящей от него, зафиксируется недоформированное значение, а разница фрактилей между барами станет разницей между двумя незавершёнными числами.
• Бары в фазе прогрева содержат значение EMPTY_VALUE, а не ноль, поэтому потребитель, подключающийся в середине прогрева, увидит «отсутствует» вместо правдоподобного числа.
• Классификация режимов зависит от пути внутри полосы перехода, поэтому хранится история по каждому бару, а не одно скользящее поле, что позволяет инкрементальному проходу возобновить цепочку с предыдущего бара.

Панели, заимствующие вторую ось

• Движок автоматически открывает запрошенные панели, сначала проверяя график, чтобы шаблон, уже содержащий их, или повторная инициализация после изменения ввода не создавали вторую копию за первой. Панели удаляются вместе с движком, но только при фактическом удалении, поэтому переключение таймфрейма возвращает вас к тому макету, который вы оставили.
• Панель находит движок, сопоставляя его короткое имя на графике, вместо того чтобы создавать собственный дескриптор, поэтому она никогда не может разветвиться на второй расчёт с иными параметрами, отображаемый рядом с реальным.

Скриншоты

Окно движка на паре EURUSD, M30: f_w с его огибающей и сглаженными квантильными средними значениями на фоне цветных режимов.

Панель «Неблагоприятная ситуация»: d_med_w, центрированная на нуле, с D_k над ней — показателем направленной согласованности.

Панель семейства RMA: rma_w с минимумом и максимумом окна на собственной шкале, а также огибающей, по которой проходит текущая цена.

Установка и структура файлов

Два индикатора и четыре заголовочных файла. Важна организация папок: движок загружает панель по относительному пути RMA\RMA_Panel, а заголовочные файлы включаются как <RMA\...>, поэтому и то, и другое должно находиться в своих подпапках RMA.

Чтение буферов из собственного кода

Получите дескриптор с помощью iCustom на RMA\RMA_Engine и считайте любой индекс ниже с помощью CopyBuffer. Индексы от 0 до 6 — это отображаемые на графике ряды, а от 7 до 18 — только для расчёта, но все девятнадцать доступны для чтения.

Входные параметры

Основа исследования

Реализация основана на следующем:

• Даниэль Александр Блох, «Курс по систематической торговле с использованием RMA», доступен на SSRN.

Стоит четко указать одно предостережение, поскольку оно исходит из самого источника: раздел «Результаты» статьи оставлен в качестве темы для будущих исследований. В ней предлагается концептуальная основа и механизм работы, а не эмпирические результаты. Этот индикатор предоставляет вам описание состояния рынка в шкале, которая везде означает одно и то же, что служит основой для вашего собственного тестирования, а не проверенным преимуществом, унаследованным от источника.

В сопутствующей статье подробно рассматриваются математические основы и реализация каждого модуля, а также создается советник, торгующий на основе этих буферов: «Реализация концепции относительной скользящей средней (RMA) Блоха на языке MQL5».