Relative Moving Average Indicator - indicatore per MetaTrader 5

Panoramica

Si tratta di un fedele porting su MetaTrader 5 del framework della media mobile relativa (RMA) introdotto dal dott. Daniel Alexandre Bloch nel corso "A Course on Systematic Trading with RMA". Una media mobile classica riduce una finestra di prezzi a un unico valore smussato, che indica il livello ma non la rarità: una chiusura alta può essere molto distante da tutti i valori circostanti, oppure alta e tuttavia perfettamente normale all’interno della finestra. L’RMA risponde alla seconda domanda. Considera la finestra di dati come una piccola distribuzione, classifica il prezzo corrente al suo interno e riporta tale posizione su una scala [0, 1] che ha lo stesso significato su ogni strumento e in ogni regime di volatilità.

Il framework è composto da tre livelli, che il codice rispecchia esattamente:

• La SMA della finestra mobile di W chiusure, considerata come l’equilibrio locale e fissata a zero.
• La famiglia RMA, ovvero la deviazione di ciascun punto di riferimento della finestra da tale equilibrio, espressa come rapporto puro sma / x - 1, calcolata all’ultima chiusura, alla prima chiusura, alla chiusura mediana, nonché al minimo e al massimo della finestra. Trattandosi di rapporti, sono indipendenti dalla scala e comparabili tra i diversi titoli.
• I frattili, che riesprimono la finestra come rendimenti normalizzati (chiusura / sma - 1) e classificano i valori correnti, minimi e massimi all’interno di tale distribuzione. Si tratta della semplice CDF empirica, ripresa alla lettera dalla definizione riportata nell’appendice dell’articolo, e f_w è la serie su cui si basano effettivamente tutte le operazioni a valle.

La costruzione: una finestra scorrevole di chiusure diventa una media mobile semplice (SMA), le chiusure vengono riespresse come una distribuzione di rendimenti normalizzati attorno a tale SMA, e la posizione del prezzo corrente all’interno di quella distribuzione diventa il suo frattile sulla scala [0, 1].

Oltre a questi, il motore fornisce due valori derivati. Un rilevatore di regime classifica la dispersione dei rendimenti normalizzati come in espansione, in contrazione o in transizione, utilizzando i «Relative Extremum Ratios» (rapporti di estremi relativi) descritti nell’articolo, corroborati da una pendenza dei minimi quadrati, uno z-score e un coefficiente di variazione. Un monitor dei movimenti avversi pubblica d_med_w, il frattile ricentrato sulla mediana, e D_k, la percentuale di movimenti recenti da barra a barra al suo interno che sono stati al rialzo; si tratta di un indicatore di coerenza direzionale che rende precisa l’affermazione «questo movimento sta andando nella direzione opposta», piuttosto che lasciarla alla soggettività.

Sono inclusi due programmi. RMA_Engine calcola ogni serie e le pubblica tutte e diciannove come buffer, in modo che un Expert Advisor o un altro indicatore possa leggere i numeri esatti sul grafico anziché reimplementare la matematica e perdere la sincronia. RMA_Panel non calcola nulla: individua il motore già collegato al grafico e riproduce un gruppo dei suoi buffer in una finestra secondaria a sé stante, poiché la famiglia RMA è misurata in frazioni di punto percentuale e d_med_w è centrato su zero, quindi nessuno dei due è leggibile sull’asse da 0 a 1 del motore.

Cosa disegna il motore

Il motore apre una finestra separata con l’asse verticale fissato su [0, 1] e disegna sei grafici:

Vengono tracciate tre linee guida orizzontali in corrispondenza delle due soglie di ingresso e della mediana. Esse sono costruite a partire dagli stessi dati forniti all’Expert Advisor associato, anziché essere codificate in modo rigido; pertanto, la regolazione delle soglie sposta di conseguenza anche le linee guida, evitando che il grafico risulti in disaccordo con le regole.

Come interpretarlo. Un valore di f_w a ridosso della guida superiore indicache la chiusura corrente si trova al massimo tra tutti i valori registrati nella finestra, punto in cui si innesca un movimento al ribasso; un valore di f_w a ridosso della guida inferiore rappresenta il caso opposto. La mediana è il livello al di cui un movimento deve trovarsi ancora sul lato destro, e il suo superamento rappresenta l’uscita naturale. La banda colorata fornisce il contesto a tale lettura, poiché la strategia del documento prevede l’apertura delle posizioni all’inizio di una fase di espansione e la loro chiusura durante la fase di contrazione.

Configurazione consigliata

Caratteristiche principali

Fedele all’articolo

• Il frattile è definito come nell’appendice dell’articolo, f_i = (1 / |W_i|) * sum_j I( W_ij <= v_i ), implementato come descritto. Laddove il testo dell’articolo e la sua appendice non concordano, prevale l’appendice e la discrepanza viene documentata nel codice sorgente anziché essere corretta in modo silenzioso.
• La classificazione dei regimi segue i Rapporti di Estremo Relativo, verificando prima la contrazione poiché rappresenta l’interpretazione più rigorosa e richiede conferma, mentre l’espansione è deliberatamente più facile da raggiungere.
• Non sono stati aggiunti livellamenti, soglie o filtri che il codice sorgente non richieda.

Progettato per essere letto da altri programmi

• Tutte le diciannove serie sono esposte come buffer di indicatori, sei tracciate e tredici solo a scopo di calcolo, in modo che un EA possa leggere gli stessi numeri mostrati dal grafico e i due non possano mai essere in disaccordo.
• La mappa dei buffer risiede in un’unica intestazione condivisa, così il motore, i pannelli e qualsiasi utente parlano la stessa lingua, invece di allontanarsi l’uno dall’altro senza che alcun errore di compilazione avverta nessuno.
• La matematica risiede interamente in classi "header-only" senza alcuna dipendenza da grafici o ordini, quindi lo stesso codice può pilotare uno script o un test harness senza bisogno di stub.

Ricalcolo incrementale corretto

• Ogni passaggio ricalcola a partire da prev_calculated-1, non da prev_calculated. La barra a quell’indice si stava ancora formando nella chiamata precedente e la sua chiusura è diventata definitiva solo ora; lasciarla così com’è congelerebbe un valore a metà formazione in ogni serie che dipende da essa, e la differenza di frattile da barra a barra diventerebbe una differenza tra due numeri incompleti.
• Le barre di riscaldamento contengono EMPTY_VALUE anziché zero, quindi un consumatore che arriva a metà del riscaldamento vede "assente" invece di un numero plausibile.
• La classificazione del regime dipende dal percorso all’interno della sua banda di transizione, quindi viene mantenuta una cronologia per singola barra anziché un unico campo corrente; è proprio questo che consente a un passaggio incrementale di riprendere la catena dalla barra precedente.

Pannelli che utilizzano un secondo asse

• Il motore apre automaticamente i pannelli richiesti, controllando prima il grafico in modo che un modello che li contenga già, o una reinizializzazione dopo una modifica dell’input, non aggiunga una seconda copia dietro la prima. I pannelli vengono rimossi insieme al motore, ma solo al momento della rimozione effettiva, quindi il cambio di timeframe riporta al layout in cui ci si trovava.
• Il pannello individua il motore confrontando il suo nome abbreviato sul grafico anziché creare un proprio handle, in modo da non poter mai dare origine a un secondo calcolo, parametrizzato in modo diverso, disegnato accanto a quello reale.

Screenshot

La finestra del motore su EURUSD, M30: f_w con la sua inviluppo e le medie quantiliche smussate, sullo sfondo colorato che indica il regime.

Il pannello avverso: d_med_w centrato su zero con D_k sopra di esso, la lettura della coerenza direzionale.

Il pannello della famiglia RMA: rma_w con il minimo e il massimo della finestra su una scala a sé stante, l’inviluppo che il prezzo corrente attraversa.

Installazione e struttura dei file

Due indicatori e quattro file di intestazione. La struttura è importante: il motore carica il pannello tramite il percorso relativo RMA\RMA_Panel, mentre i file di intestazione vengono inclusi come <RMA\...>, pertanto entrambi devono trovarsi nelle rispettive sottocartelle RMA.

Lettura dei buffer dal proprio codice

Ottenere un handle con iCustom su RMA\RMA_Engine e leggere qualsiasi indice sottostante con CopyBuffer. Gli indici da 0 a 6 corrispondono alle serie tracciate e quelli da 7 a 18 sono solo di calcolo, ma tutti i diciannove sono leggibili.

Parametri di input

Base di ricerca

L'implementazione segue:

• Daniel Alexandre Bloch, A Course on Systematic Trading with RMA, disponibile su SSRN.

Vale la pena sottolineare chiaramente un avvertimento, poiché proviene dalla fonte stessa: la sezione "Risultati" dell'articolo è lasciata come lavoro futuro. Offre un quadro di riferimento e i suoi meccanismi, non un track record empirico. Ciò che questo indicatore fornisce è una descrizione dello stato del mercato su una scala che ha lo stesso significato ovunque, il che costituisce una base per i propri test piuttosto che un vantaggio convalidato ereditato dalla fonte.

Un articolo di approfondimento illustra la matematica e l’implementazione di ogni modulo, e costruisce l’Expert Advisor che opera su questi buffer: Implementazione del quadro di riferimento della media mobile relativa (RMA) di Bloch in MQL5.