Relative Moving Average Indicator - indicador para MetaTrader 5

Visão geral

Esta é uma adaptação fiel para o MetaTrader 5 da estrutura da Média Móvel Relativa (RMA), introduzida pelo Dr. Daniel Alexandre Bloch no curso “A Course on Systematic Trading with RMA”. Uma média móvel clássica reduz uma janela de preços a um único número suavizado, que indica o nível, mas não a raridade: um fechamento alto pode estar distante de todos os outros valores ao seu redor ou ser alto e, ainda assim, perfeitamente comum dentro da janela. A RMA responde à segunda questão. Ela trata a janela de acompanhamento como uma pequena distribuição, classifica o preço atual dentro dela e apresenta essa classificação em uma escala [0, 1] que tem o mesmo significado em todos os instrumentos e em todos os regimes de volatilidade.

A estrutura possui três camadas, e o código as reflete exatamente:

• A SMA da janela móvel de W fechamentos, tratada como o equilíbrio local e fixada em zero.
• A família RMA, o desvio de cada ponto de referência da janela em relação a esse equilíbrio, expresso como a razão pura sma / x - 1, avaliada no último fechamento, no primeiro fechamento, no fechamento intermediário e nos valores mínimo e máximo da janela. Por serem razões, são independentes de escala e comparáveis entre símbolos.
• Os fractis, que reexpressam a janela como retornos normalizados (fechamento / SMA - 1) e classificam os membros atual, mínimo e máximo dentro dessa distribuição. Trata-se da CDF empírica simples, retirada literalmente da definição do apêndice do artigo, e f_w é a série na qual tudo a jusante é efetivamente negociado.

A construção: uma janela deslizante de preços de fechamento se transforma em uma SMA; os preços de fechamento são reexpressos como uma distribuição de retornos normalizados em torno dessa SMA; e a classificação do preço atual dentro dessa distribuição torna-se seu fractil na escala [0, 1].

Além disso, duas métricas derivadas são fornecidas com o mecanismo. Um detector de regime classifica a dispersão dos retornos normalizados como em expansão, em contração ou em transição, utilizando as Razões de Extremos Relativos do artigo, corroboradas por uma inclinação de mínimos quadrados, um z-score e um coeficiente de variação. Um monitor de movimentos adversos publica d_med_w, o fractil recentrado na mediana, e D_k, a proporção de variações recentes entre barras que foram de alta, o que constitui uma leitura de consistência direcional que torna a afirmação “esse movimento está indo na direção oposta” precisa, em vez de uma questão de opinião.

Dois programas estão incluídos. O RMA_Engine calcula todas as séries e as publica como buffers, de modo que um Expert Advisor ou outro indicador possa ler os números exatos no gráfico, em vez de ter que reimplementar os cálculos matemáticos e ficar desfasado. O RMA_Panel não calcula absolutamente nada: ele localiza o mecanismo já vinculado ao gráfico e espelha um grupo de seus buffers em uma subjanela própria, pois a família RMA é medida em frações de um por cento e o d_med_w está centralizado em zero, de modo que nenhum dos dois é legível no eixo de 0 a 1 do mecanismo.

O que o mecanismo desenha

O mecanismo abre uma janela separada com seu eixo vertical fixado em [0, 1] e desenha seis gráficos:

Três guias horizontais são traçadas nos dois limiares de entrada e na mediana. Elas são construídas a partir das mesmas entradas fornecidas ao Expert Advisor associado, em vez de serem codificadas estaticamente; assim, reajustar os limiares move as guias junto com eles, em vez de deixar o gráfico silenciosamente em desacordo com as regras.

Como interpretar. Um f_w encostado na guia superior significaque o fechamento atual está no ponto mais alto de tudo o que sua janela já registrou, que é onde uma travessia descendente se inicia; um f_w na guia inferior representa o caso oposto. A mediana é o nível abaixo do qual uma travessia ainda deve permanecer, e cruzá-la representa a saída natural. A faixa colorida fornece o contexto para essa leitura, já que a estratégia do artigo consiste em abrir posições no início de uma fase de expansão e fechá-las durante a contração.

Configuração recomendada

Principais recursos

Fiel ao artigo

• O fractil segue a definição do apêndice do artigo, f_i = (1 / |W_i|) * sum_j I( W_ij <= v_i ), implementada exatamente como descrita. Quando o texto do artigo e seu apêndice divergem, o apêndice prevalece e a discrepância é documentada na fonte, em vez de ser corrigida silenciosamente.
• A classificação de regime segue as Relações de Extremo Relativo, testando primeiro a contração, pois é a interpretação mais rigorosa e requer corroboração, enquanto a expansão é deliberadamente mais fácil de alcançar.
• Não foram adicionados suavizamentos, limites ou filtros que a fonte não exija.

Criado para ser lido por outros programas

• Todas as dezenove séries são expostas como buffers de indicadores, seis plotadas e treze apenas para cálculo, de modo que um EA possa ler os mesmos números que o gráfico mostra e os dois nunca possam discordar.
• O mapa de buffers reside em um único cabeçalho compartilhado, de modo que o mecanismo, os painéis e qualquer consumidor utilizam um único vocabulário, em vez de se distanciarem sem que nenhum erro de compilação alerte alguém.
• A matemática reside inteiramente em classes “header-only”, sem dependência de gráficos ou ordens; assim, o mesmo código pode acionar um script ou um ambiente de teste sem a necessidade de stubs.

Recálculo incremental correto

• Cada passagem recalcula a partir de prev_calculated-1, e não de prev_calculated. A barra nesse índice ainda estava se formando na chamada anterior e seu fechamento só se tornou definitivo agora; deixá-la como está congelaria um valor incompleto em todas as séries que dependem dela, e a diferença de fractil entre barras se tornaria uma diferença entre dois números incompletos.
• As barras de aquecimento contêm EMPTY_VALUE em vez de zero; assim, um consumidor que chegue no meio do aquecimento vê “ausente” em vez de um número plausível.
• A classificação de regime é dependente do caminho dentro de sua faixa de transição; por isso, mantém-se um histórico por barra em vez de um campo contínuo, o que permite que uma passagem incremental retome a cadeia a partir da barra anterior.

Painéis que utilizam um segundo eixo

• O mecanismo abre automaticamente os painéis solicitados, verificando primeiro o gráfico para que um modelo que já os contenha, ou uma reinicialização após uma alteração na entrada, não empilhe uma segunda cópia atrás da primeira. Os painéis são removidos junto com o mecanismo, mas somente na remoção efetiva; assim, ao mudar o intervalo de tempo, você retorna ao layout em que estava.
• O painel localiza o mecanismo comparando seu nome abreviado no gráfico, em vez de criar seu próprio identificador; assim, ele nunca se ramifica em um segundo cálculo, com parametrização diferente, desenhado ao lado do cálculo real.

Capturas de tela

A janela do mecanismo no EURUSD, M30: f_w com seu envelope e as médias quantílicas suavizadas, sobre o fundo colorido do regime.

O painel adverso: d_med_w centralizado em zero com D_k acima dele, a leitura de consistência direcional.

O painel da família RMA: rma_w com o mínimo e o máximo da janela em sua própria escala, o envelope pelo qual o preço atual passa.

Instalação e estrutura de arquivos

Dois indicadores e quatro arquivos de cabeçalho. O layout é importante: o mecanismo carrega o painel pelo caminho relativo RMA\RMA_Panel, e os cabeçalhos são incluídos como <RMA\...>, portanto, ambos devem estar em suas respectivas subpastas RMA.

Lendo os buffers a partir do seu próprio código

Obtenha um identificador com iCustom no RMA\RMA_Engine e leia qualquer índice abaixo com CopyBuffer. Os índices de 0 a 6 correspondem às séries plotadas e de 7 a 18 são apenas de cálculo, mas todos os dezenove podem ser lidos.

Parâmetros de entrada

Base de pesquisa

A implementação segue:

• Daniel Alexandre Bloch, A Course on Systematic Trading with RMA, disponível no SSRN.

Vale a pena deixar clara uma ressalva, pois ela vem da própria fonte: a seção de Resultados do artigo é deixada como trabalho futuro. Ele oferece uma estrutura e seus mecanismos, não um histórico empírico. O que este indicador oferece é uma descrição do estado do mercado em uma escala que tem o mesmo significado em qualquer lugar, o que serve como base para seus próprios testes, e não como uma vantagem validada herdada da fonte.

Um artigo complementar explica a matemática e a implementação de cada módulo, além de construir o Expert Advisor que opera com base nesses buffers: Implementação da Estrutura da Média Móvel Relativa (RMA) de Bloch em MQL5.