Neutron / Публикации
Форум
ФР Н-волатильность
Эта тема является продолжением разговора о каги разбиениях. Юра, посмотрим на ФР сегментов каги-зигзага для ВР EURJPY 10^6 тиков, построенный для Н=10. На самом деле график зеркально-симметричен относительно оси ординат, я для лучшей статистики брал модуль разности. Очевидно, что это распределение
Цвет тела и его связь с интеллектом
В соседней ветке обсуждалась возможность прогнозирования цвета тела свечи путём решения Системы Линейных Алгебраических Уравнений (СЛАУ). Коротко напомню суть вопроса. Пусть для определённости у нас имеются дневные бары. Я хочу с открытием очередной свечи входить в рынок по направлению ожидаемого
Наша МАша!
Все мы знаем недостатки скользящих средних - запаздывание и/или перерисовывание на правом конце котира. Суть этого явления кроется в принципиальной невозможности заглянуть в будущее, и природа любыми способами будет ставить палки в наши колёса, только бы не допустить нарушения её фундаментальных
Форвард тестирование стратегий
Всем привет! Уважаемые Разработчики, при отладки стратегии возникает потребность сравнивать результаты оптимизации на участке бек-периода с результатами форвард периода. Это очень важная информация, которая позволяет судить о робастности стратегии и визуализировать возможную переоптимизацию
Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле
Ура! - у меня трёхслойная нелинейная нейросетка начала показывать стабильный положительный результат торгов. И сразу встал вопрос об оптимальном ММ. Ранее я уже касался этой темы тут но рассмотрел случай без учёта комиисси ДЦ (Spread). Попробую получить основные выражения для оптимального размера
Парная корреляция валютных индексов
Мне стало любопытно посмотреть, как взаимодействуют между собой индексы валют на малых ТФ. Казалось бы ничего сложного, но из-за отсутствия синхронизма котирования по различным парам, эта задача не разрешима для минуток. Тогда я нацарапал скриптик, который пишет в файл цены на все пары в момент
Рантье
Привет всем! Мне позволили пользоваться депозитом размером в Х0 руб. в течении t месяцев. Ежемесячно на депозит начисляется фиксированный процент средств q от текущей величины депозита Х . Мне разрешается каждый месяц снимать некоторый процент k со счёта которая не превышает величину q . Таким
Оптимальные значения SL и ТР ордеров для произвольной ТС.
Наверное, каждый из нас хоть раз задавался вопросом, какие значения защитных ордеров следует выбрать для надёжной работы созданой Торговой Стратегии (ТС). Кто говорит о том, что лучше всего использовать в торговле ТР=SL и никак не меньше 100 пунктов, а кто советует использовать ТР много больше SL -
Что это?
Кто-нить прокоментируйте, как можно иметь доход в пунктах на счёте в виде случайного блуждания и такой красивый итог в рублях на счету? Чудеса! В голову приходит только одно разумное объяснение наблюдаемого явления: Чел или МТС-ка открывается случайным образом, но размер ставки определяет точно
Литература по трейдингу
Предлагаю закидывать в созданную ветку литературу по теме с кратким комментарием к содержанию. Многим это будет полезно. Вот например, первый номер не плохого журнала " Валютный спекулянт " №11 1999