Neutron / Publicações
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Locatário
Olá a todos! Tenho permissão para usar um depósito de rublos X0 durante t meses. Todo mês, uma porcentagem fixa q do valor atual do depósito X é depositada. Estou autorizado a retirar mensalmente uma porcentagem k da conta, que não excede o valor de q . Portanto, a tarefa é maximizar a quantidade de
Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário.
Provavelmente cada um de nós já se perguntou pelo menos uma vez quais valores de ordens de proteção devem ser escolhidos para a operação confiável de uma estratégia comercial (TS). Alguns deles dizem que é melhor usar TP=SL e não menos de 100 pips, e outros aconselham usar um TP muito maior que SL -
O que é isso?
Qualquer pessoa pode comentar como é possível ter renda em pips em uma conta na forma de uma flutuação aleatória e um total tão bom em rublos na conta? É um milagre! Apenas uma explicação razoável do fenômeno observado vem à mente: Chel ou MTS-ka abre aleatoriamente, mas determina exatamente a taxa
Nossa Masha!
Todos nós conhecemos as desvantagens das médias móveis - retardamento e/ou sobre-estiramento no lado direito do quociente. A essência deste fenômeno é uma incapacidade fundamental de ver o futuro, e a natureza fará qualquer coisa para nos impedir de infringir suas leis fundamentais. Isto não quer
Stereo Neuro Net
Em Avishka, se você esguicha seus olhos corretamente e cai em um estado de Nirvana, você pode ver como uma grade de 3 camadas de duas entradas não lineares empurra os dados de entrada (a série de preços) tentando encontrar padrões ocultos nela. E, de fato, ele o encontra. P.S. Isto não deve ser
A lei de conservação do fornecimento de dinheiro não é uma lei.
Se assumirmos que o mercado de câmbio é um sistema fechado, ou seja, o dinheiro não vem de "lugar nenhum" e não desaparece em "lugar nenhum", então podemos esperar o efeito do transbordamento da oferta de dinheiro (redistribuição de fundos). A fim de poder comparar diferentes instrumentos uns com os
Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado
Viva! - Minha rede neural não linear de três camadas começou a mostrar resultados comerciais positivos estáveis. E imediatamente foi levantada a questão sobre o MM ideal. Eu já havia abordado este assunto aqui antes, mas considerei um caso sem levar em conta a comissão das corretoras (Spread). Vou
Não é assunto do Mashka!
Eis um pensamento que me excita. Vamos pegar o feiticeiro mais comum com uma janela de média N. Vamos fazer a série temporal (RT) para frente e para trás, eliminando assim o atraso de grupo e fase e obtendo uma curva suavizada ideal, cuja primeira derivada mostra de forma ideal os pontos de entrada
FR H-Volatilidade
Esta linha é uma continuação da conversa sobre kagi splits. Yura, vejamos o FR dos segmentos em ziguezague para EURJPY 10^6 ticks BP, traçado para H=10. O gráfico é na verdade simétrico-espelho sobre o eixo das ordenadas, tomei o módulo da diferença para melhores estatísticas. Obviamente, esta