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Bonjour à tous ! J'ai été autorisé à utiliser un dépôt de X0 roubles pendant t mois. Chaque mois, un pourcentage fixe q de la valeur actuelle du dépôt X est déposé. Je suis autorisé à retirer chaque mois un pourcentage k du compte, mais il ne doit pas dépasser la valeur de q . La tâche consiste donc
Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire.
Chacun d'entre nous s'est probablement demandé au moins une fois quelles valeurs d'ordres de protection devaient être choisies pour le fonctionnement fiable d'une stratégie de trading (TS). Certains disent qu'il est préférable d'utiliser un TP=SL et pas moins de 100 pips, et d'autres conseillent
Qu'est-ce que c'est ?
Quelqu'un peut-il commenter comment il est possible d'avoir un revenu en pips sur un compte sous la forme d'une fluctuation aléatoire et un si beau total en roubles sur un compte ? C'est un miracle ! Une seule explication raisonnable du phénomène observé me vient à l'esprit : Chel ou MTS-ka s'ouvre
Notre Masha !
Nous connaissons tous les inconvénients des moyennes mobiles - retard et/ou surdimensionnement du côté droit du quotient. L'essence de ce phénomène est une incapacité fondamentale à voir dans l'avenir, et la nature fera tout pour l'empêcher d'enfreindre ses lois fondamentales. Cela ne veut pas dire
Stereo Neuro Net
Dans Avishka, si vous plissez les yeux correctement et tombez dans un état de Nirvana, vous pouvez voir comment une grille non linéaire à trois couches et à deux entrées ratisse les données d'entrée (les séries de prix) en essayant d'y trouver des modèles cachés. Et, en effet, elle le trouve. P.S
La loi de la conservation de la masse monétaire n'est pas une loi.
Si nous supposons que le marché des changes est un système fermé, c'est-à-dire que l'argent ne vient pas de "nulle part" et ne disparaît pas dans "nulle part", alors nous pouvons nous attendre à l'effet de débordement de la masse monétaire (redistribution des fonds). Afin de pouvoir comparer
L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines
Hourra ! - Mon réseau neuronal non linéaire à trois couches a commencé à afficher des résultats de trading positifs et stables. Et immédiatement, la question du MM optimal a été soulevée. J'ai déjà abordé ce sujet ici auparavant mais j'ai considéré un cas sans tenir compte de la commission des
Ce ne sont pas les affaires de Mashka !
Voici une pensée qui m'excite. Prenons l'assistant le plus courant avec une fenêtre de calcul de la moyenne N. Faisons-la passer par la série temporelle (RT) en avant et en arrière, éliminant ainsi le retard de groupe et de phase et obtenant une courbe lissée idéale, dont la dérivée première montre
FR H-Volatilité
Ce fil de discussion est une continuation de la conversation sur les fentes kagi. Yura, regardons le FR des segments cagy zigzag pour EURJPY 10^6 ticks BP, tracé pour H=10. Le graphique est en fait symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, j'ai pris le module de la différence pour de meilleures