RBR Strategy Lab

RBR Strategy Lab проверяет торговую стратегию, которую вы записываете до того, как увидите какой-либо результат, и показывает, держится ли она за пределами данных, на которых была построена. Стратегия собирается из готовых блоков на панели на графике или в параметрах тестера стратегий. Lab замораживает её, тестирует на реальных тиках с издержками вашего счёта, сравнивает со случайными входами и с простым удержанием рынка и показывает последние 30 % данных только один раз. Большинство стратегий не проходят — именно для этого инструмент и нужен. Lab не отправляет ордеров: сделки моделируются в коде.

Чем он отличается от обычного тестера

• Правила до результатов: перед первым запуском Lab сохраняет описание стратегии, её хеш SHA-256 и дату. Изменение одного числа создаёт новую стратегию, а не исправление.
• Панель на графике: выберите блоки из списков и нажмите CALCULATE. Сделки рисуются на графике вместе с вердиктом и критериями. Используются те же свечи M1 из реальных тиков, что и в тестере стратегий, поэтому результат тот же.
• Одна проверка вне выборки: последние 30 % периода. Её результат для данной стратегии показывается один раз; последующие запуски показывают тот же сохранённый результат.
• Счётчик попыток: каждая новая версия на том же символе и таймфрейме, чья проверка пересекается с прежними, считается ещё одной попыткой, и среднее корректируется на то, насколько лучшая из нескольких попыток выглядит лучше просто за счёт удачи.
• Издержки из тиков и вашего счёта: входы и выходы по реальным ценам ASK и BID каждой минуты теста; комиссия и наценка брокера измеряются по вашей истории; своп — из спецификации символа.
• Два ориентира: 1000 серий случайных входов с той же геометрией стопа и цели и теми же издержками, а также удержание рынка в течение того же времени с тем же риском.
• Walk-forward: проверяет саму процедуру настройки (до двух чисел перенастраиваются внутри обучающей части), а не один набор чисел.
• Генератор робота: если стратегия проходит, Lab пишет исходный код робота MT5 (.mq5) ровно с этими правилами. При запуске робот проверяет хеш своих правил и отказывается работать, если они были изменены.
• Экспорт: сделки (CSV), файл стратегии с хешем и HTML-отчёт на английском, польском или немецком языке.

Блоки

• Вход (от 1 до 3 условий): пересечение SMA/EMA, пересечение уровня RSI, пробой канала Дончиана, закрытие за полосой Боллинджера, пересечение MACD своей сигнальной линии, большая свеча (диапазон не меньше k x ATR) или ваш собственный индикатор (стрелки, знак буфера, пересечение уровня, пересечение двух линий). Сигнал на закрытой свече, вход на открытии следующей свечи.
• Фильтры (от 0 до 2): часы сессии, дни недели, тренд со старшего таймфрейма, уровень волатильности, тренд одновременно на H1, H4 и D1, стена издержек (стоимость одной сделки не больше X % от ATR(14)) и окно новостей (экономический календарь MetaTrader 5, только на графике).
• Выход: стоп обязателен (k x ATR или пункты), цель в R или без цели, выход через N свечей, противоположный сигнал, правило выхода, перенос стопа в безубыток после +X R и трейлинг-стоп на X R от лучшей цены.

Восемь критериев, зафиксированных в коде до того, как вы увидите результат

• не меньше 100 сделок в обучающей части
• профит-фактор не меньше 1,25
• лучше случайных входов с той же геометрией и издержками (p < 0,05)
• проверка вне выборки в среднем выше нуля
• выше нуля и без 5 лучших сделок
• не меньше 60 % лет в плюсе (при данных от 3 лет)
• лучше удержания рынка
• среднее выше нуля после поправки на число попыток

Как пользоваться

• Перетащите Lab на график символа, который хотите изучить. Он измерит комиссию и наценку брокера по истории счёта и откроет панель. На счёте без сделок введите комиссию в параметрах.
• На панели выберите период, направление, вход, фильтр и выход и нажмите CALCULATE. Сначала добавьте на график свой индикатор — панель его найдёт.
• Или используйте тестер стратегий: выберите Lab, модель "Every tick based on real ticks" и опишите стратегию в параметрах. HTML-отчёт сохраняется в Common\Files\RBR_LAB.

Примечания

• Режим оптимизации намеренно отклоняется: выбор лучшего из множества вариантов — именно то, из-за чего результаты на истории потом сокращаются.
• Фильтру окна новостей нужен календарь MetaTrader 5, и он работает только на графике; в тестере стратегий календаря нет.
• Панель и отчёт следуют языку терминала (английский, польский, немецкий).
• Результат описывает прошлое и не является прогнозом. Сначала запустите сгенерированного робота на демо-счёте.