RBR Strategy Lab

RBR Strategy Lab prüft eine Handelsstrategie, die Sie festlegen, bevor Sie irgendein Ergebnis sehen, und zeigt, ob sie außerhalb der Daten besteht, auf denen sie gebaut wurde. Sie bauen die Strategie aus fertigen Bausteinen in einem Panel im Chart oder in den Eingaben des Strategietesters. Das Lab friert sie ein, testet sie auf echten Ticks mit den Kosten Ihres Kontos, vergleicht sie mit zufälligen Einstiegen und mit dem Halten des Marktes und zeigt die letzten 30 % der Daten nur einmal. Die meisten Strategien bestehen nicht, und genau dafür ist das Werkzeug da. Das Lab sendet keine Orders: Die Trades werden im Code simuliert.

Was es anders macht als ein gewöhnlicher Tester

• Regeln vor Ergebnissen: Vor dem ersten Lauf speichert das Lab die Strategiebeschreibung, ihren SHA-256-Hash und das Datum. Eine geänderte Zahl ergibt eine neue Strategie, keine Korrektur.
• Panel im Chart: Bausteine aus Listen wählen und BERECHNEN drücken. Die Trades werden mit Urteil und Kriterien im Chart gezeichnet. Es nutzt dieselben M1-Kerzen aus echten Ticks wie der Strategietester, das Ergebnis ist also dasselbe.
• Ein Out-of-Sample-Check: die letzten 30 % des Zeitraums. Sein Ergebnis für eine Strategie wird einmal gezeigt; spätere Läufe zeigen dasselbe gespeicherte Ergebnis.
• Versuchszähler: Jede neue Version auf demselben Symbol und Zeitrahmen, deren Check frühere Checks überlappt, zählt als weiterer Versuch, und der Mittelwert wird um den Betrag korrigiert, um den der beste von mehreren Versuchen allein durch Glück besser aussieht.
• Kosten aus Ticks und Ihrem Konto: Ein- und Ausstiege zu den echten ASK- und BID-Preisen jeder Testminute; Kommission und Broker-Aufschlag aus Ihrer Handelshistorie gemessen; Swap vom Symbol.
• Zwei Vergleichsmaßstäbe: 1.000 Serien zufälliger Einstiege mit derselben Stop- und Ziel-Geometrie und denselben Kosten sowie das Halten des Marktes über dieselbe Zeit mit demselben Risiko.
• Walk-forward: prüft das Abstimmungsverfahren (bis zu zwei Zahlen werden im Lernteil neu abgestimmt), nicht einen einzelnen Zahlensatz.
• Bot-Generator: Besteht die Strategie, schreibt das Lab den Quellcode eines MT5-Bots (.mq5) mit genau diesen Regeln. Beim Start prüft der Bot den Hash seiner Regeln und verweigert den Betrieb, wenn sie geändert wurden.
• Export: Trades (CSV), die Strategiedatei mit ihrem Hash und ein HTML-Bericht auf Englisch, Polnisch oder Deutsch.

Bausteine

• Einstieg (1 bis 3 Bedingungen): SMA/EMA-Kreuzung, RSI kreuzt ein Niveau, Donchian-Kanal-Ausbruch, Schluss außerhalb des Bollinger-Bands, MACD kreuzt sein Signal, große Kerze (Spanne mindestens k x ATR) oder Ihr eigener Indikator (Pfeile, Vorzeichen eines Puffers, Niveau-Kreuzung, Kreuzung zweier Linien). Signal auf der geschlossenen Kerze, Einstieg zur Eröffnung der nächsten Kerze.
• Filter (0 bis 2): Sitzungszeiten, Wochentage, Trend aus einem höheren Zeitrahmen, Volatilitätsniveau, Trend auf H1, H4 und D1 zugleich, Kostenwand (Kosten eines Trades höchstens X % der ATR(14)) und News-Fenster (Wirtschaftskalender von MetaTrader 5, nur im Chart).
• Ausstieg: ein Stop ist Pflicht (k x ATR oder Punkte), ein Ziel in R oder keins, Ausstieg nach N Kerzen, das Gegensignal, eine Ausstiegsregel, Stop auf Einstand nach +X R und ein Trailing-Stop X R hinter dem besten Preis.

Acht Kriterien, im Code festgelegt, bevor Sie ein Ergebnis sehen

• mindestens 100 Trades im Lernteil
• Profitfaktor mindestens 1,25
• besser als zufällige Einstiege mit derselben Geometrie und denselben Kosten (p < 0,05)
• Out-of-Sample-Check im Mittel über null
• auch ohne die 5 besten Trades über null
• mindestens 60 % der Jahre positiv (ab 3 Jahren Daten)
• besser als das Halten des Marktes
• Mittelwert nach der Korrektur für die Zahl der Versuche über null

So nutzen Sie es

• Ziehen Sie das Lab auf einen Chart des Symbols, das Sie untersuchen wollen. Es misst Kommission und Broker-Aufschlag aus Ihrer Kontohistorie und öffnet das Panel. Auf einem Konto ohne Trades geben Sie die Kommission in den Eingaben ein.
• Wählen Sie im Panel Zeitraum, Richtung, Einstieg, Filter und Ausstieg und drücken Sie BERECHNEN. Fügen Sie Ihren eigenen Indikator zuerst dem Chart hinzu, dann findet ihn das Panel.
• Oder nutzen Sie den Strategietester: Lab wählen, Modell "Every tick based on real ticks", Strategie in den Eingaben beschreiben. Der HTML-Bericht wird in Common\Files\RBR_LAB gespeichert.

Hinweise

• Der Optimierungsmodus wird bewusst abgelehnt: Das Beste aus vielen Varianten zu wählen ist genau das, was Ergebnisse aus der Historie später schrumpfen lässt.
• Der News-Fenster-Filter braucht den MetaTrader-5-Kalender und arbeitet nur im Chart; der Strategietester hat keinen Kalender.
• Panel und Bericht folgen der Sprache des Terminals (Englisch, Polnisch, Deutsch).
• Ein Ergebnis beschreibt die Vergangenheit und ist keine Prognose. Lassen Sie einen erzeugten Bot zuerst auf einem Demokonto laufen.