Вопрос вот такой

Danylo Hukov 2006.02.02 10:12

Мы тут советничка тестируем. Смысл в том, что он с утра меряет диапазон, а потом в течении дня открывается на его пробое с рынка. Возникли сложности- на тесте сделки есть, а на демо- не всегда. Предполагаю, что советник(комп, мт) выключался в перерыве между временем измерения диапазона и временем открытия. То есть, если такое имело место- советник не откроется, так как он не помнит, что он там с утра насчитал. Я прав? Надо в файл писАть, а потом считывать? Расскажите поподробнее пожалуйста- чего нельзя делать, чтобы советник не забыл значения- таймфрейм хоть можно переключать? Вот, на всякий случай, код(последняя версия), хотя все его и так давно знают вроде. Извините, что не причёсанный-и так еле еле написал.

#property copyright "Dan"
#property link      "3172552@gmail.com"
#include <stdlib.mqh>
#define MN_8   8
#define MN_12  12
 
//---- input parameters
 
 
extern int       Hours2Check=     14;       //9      //14    //15
extern int       CloseHour=       9;       //9      //9     //9
extern int       DaysMode=        1;       //1      //2     //2
extern int       Days2Check=      5;//14   //7      //14    //10
extern int       CheckMode=       1;       //2      //1     //2
extern double    LossK=           2;       //1      //2     //0.5
extern double    ChannelK=        1.5;     //0.5    //1.5   //0.5
 
extern int       CheckHour_8=     8;       //8      //8     //8
extern double    ProfitK_8=       2;       //1      //2     //1
extern double    OffsetK_8=       2.5;       //1      //2.5   //1.5
 
extern int       CheckHour_12=    12;      //12     //12    //12
extern double    ProfitK_12=      2.5;       //0.5    //4     //0.5
extern double    OffsetK_12=      2.5;     //1      //2.5   //1
//extern int       MarginPercent=   20;
extern bool      UseMM=           false;
extern int TradesPerDayAllowed=   2;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
int MaxSystemDD=240; //here You have to insert max dd without MM in pips
int SystemTrustK=1;
int MaxDD_Allowed=10;
double Lots=0.1;
int LatestOpenHour=22;
int MaxTries=5;
int PointPrice=10;
double ISK=1.5;
/////////////////////////////////////////////////////
int Pause;
int err;
int try;
int ticket;
bool close;
int i;
int OpenDay; 
int p;
int InsuranceStop;
int loss;
int D2Ch;
 
int pp_8;
int profit_8;
int offset_8;
int avrange_8;
int CheckDay_8;
 
int pp_12;
int profit_12;
int offset_12;
int avrange_12;
int CheckDay_12;
 
double sellprice_8;
double buyprice_8;
double daj_8;
double hh_8;
double ll_8;
double totalrange_8;
double channel_8;
 
double sellprice_12;
double buyprice_12;
double daj_12;
double hh_12;
double ll_12;
double totalrange_12;
double channel_12; 
//////////////////////////////////////////////////////////// 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
  D2Ch=Days2Check; 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
void Levels_Defining_12()
{ 
    pp_12=(((CheckHour_12-CheckHour_8)*60)/Period());
    hh_12=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,pp_12,1)];
    ll_12=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,pp_12,1)];
    p=((24*60)/Period());
    totalrange_12=0; 
    channel_12=hh_12-ll_12;
    
    if (CheckMode==1)
 
      {
        for(i=1;i<=Days2Check;i++)
        {
          daj_12=(High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,p,p*(i-1)+1)]
                  -Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,p,p*(i-1)+1)]);
          totalrange_12=totalrange_12+daj_12;
        }
      }
   
    if (CheckMode==2)
      {
        for( i=1;i<=Days2Check;i++)
        {
          daj_12=MathAbs(Close[p*i+pp_12]-
                         Close[p*(i-1)+pp_12]);
          totalrange_12=totalrange_12+daj_12;
          
        }
      } 
    avrange_12=MathRound((totalrange_12/Days2Check)/Point);
    offset_12=MathRound(avrange_12/OffsetK_12);
    sellprice_12=NormalizeDouble(ll_12-offset_12*Point,4);
    buyprice_12=NormalizeDouble(hh_12+offset_12*Point,4); 
    return;
} 
//*/*
///////////////////////////////////////////////////////////// 
void Levels_Defining_8()
{ 
    pp_8=((Hours2Check*60)/Period());
    hh_8=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,pp_8,1)];
    ll_8=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,pp_8,1)];
    p=((24*60)/Period());
    totalrange_8=0; 
    channel_8=hh_8-ll_8;
    
    if (CheckMode==1)
 
      {
        for(i=1;i<=Days2Check;i++)
        {
          daj_8=(High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,p,p*(i-1)+1)]
                  -Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,p,p*(i-1)+1)]);
          totalrange_8=totalrange_8+daj_8;
        }
      }
  
    if (CheckMode==2)
      {
        for( i=1;i<=Days2Check;i++)
        {
          daj_8=MathAbs(Close[p*i+pp_8]-
                         Close[p*(i-1)+pp_8]);
          totalrange_8=totalrange_8+daj_8;
          
        }
      } 
    avrange_8=MathRound((totalrange_8/Days2Check)/Point); 
    offset_8=MathRound(avrange_8/OffsetK_8);
    sellprice_8=NormalizeDouble(ll_8-offset_8*Point,4);
    buyprice_8=NormalizeDouble(hh_8+offset_8*Point,4); 
    return;
} 
//*/*
/////////////////////////////////////////////////////////////_8     
void Close_by_Closetime()    
{
    for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
   {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)  break;
    if((OrderMagicNumber()!=MN_8 && OrderMagicNumber()!=MN_12) || OrderSymbol()!=Symbol() ) continue;
          
 
    if (OrderType()==OP_BUY)
      {
      for(int try=1;try<=MaxTries;try++)
        {
        while (!IsTradeAllowed()) Sleep(5000);
        close=false;
        RefreshRates();
        close=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,4),3,White);
        Sleep(Pause);
        
        if (close){Pause=1000;break;}
        else
          {
          err=GetLastError(); 
          Print("OrderClose failed with error #",err," : ",ErrorDescription(err),"Trying Again #",try);
          Pause=Pause*2;
          if (try==MaxTries) 
            {
            Pause=1000;
            Print("Warning!!!Last try failed!");
            SendMail("Warning!!!Last try failed!  ",OrderType()+" by "+OrderClosePrice()+" Cloing Failed!");
            break;
            }
          }
        }
      }  
      
    
      
  if (OrderType()==OP_SELL)
    {
    for(try=1;try<=MaxTries;try++)
      {
      while (!IsTradeAllowed()) Sleep(5000);
      close=false;
      RefreshRates();
      close=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,4),3,White);
      Sleep(Pause);
      
      if (close){Pause=1000;break;}
      else
        {
        err=GetLastError(); 
        Print("OrderClose failed with error #",err," : ",ErrorDescription(err),"Trying Again #",try);
        Pause=Pause*2;
        if (try==MaxTries) 
          {
          Pause=1000;
          Print("Warning!!!Last try failed!");
          SendMail("Warning!!!Last try failed!  ",OrderType()+" by "+OrderClosePrice()+" Cloing Failed!");
          break;
          }
        }
      }  
    }    
 
  }
 
}
///////////////////////////////////////////////////////////////*/    
 
///////////////////////////////////////////////////////////////
void Close_by_Stops_8()  
{
  for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
    {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false)  break;
    if(OrderMagicNumber()!=MN_8 || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
          
    if ((OrderType()==OP_BUY)
    && (((Close[1]-NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),4))>=profit_8*Point)
    || ((NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),4)-Close[1])>=loss*Point))) 
      {
      for(int try=1;try<=MaxTries;try++)
        {
        while (!IsTradeAllowed()) Sleep(5000);
        close=false;
        RefreshRates();
        close=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,4),3,White);
        Sleep(Pause);
        
        if (close){Pause=1000;break;}
        else
          {
          err=GetLastError(); 
          Print("OrderClose failed with error #",err," : ",ErrorDescription(err),"Trying Again #",try);
          Pause=Pause*2;
          if (try==MaxTries) 
            {
            Pause=1000;
            Print("Warning!!!Last try failed!");
            SendMail("Warning!!!Last try failed!  ",OrderType()+" by "+OrderClosePrice()+" Cloing Failed!");
            break;
            }
          }
        }
      }  
    
  if ((OrderType()==OP_SELL)
  && (((Close[1]-NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),4))>=loss*Point)
  || ((NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),4)-Close[1])>=profit_8*Point))) 
 
   {
    for(try=1;try<=MaxTries;try++)
      {
      while (!IsTradeAllowed()) Sleep(5000);
      close=false;
      RefreshRates();
      spa

Andrey Khatimlianskii 2006.02.02 17:20 #1

В коде не разбирался, но думаю, что можно в любое время искать этот "утренний" диапазон.
Просто каждый раз при запуске (в init) высчитывать его, а потом смотреть - нет ли пробоя ;)

Danylo Hukov 2006.02.02 18:20 #2

Спасибо, попробуем...

registr 2006.02.17 00:00 #3

Мда... mandor, так 3172552 и является автором этой системы, он и есть :)...

Источник кода советника - альпаревский форум

, а ты только, что сознался в воровстве... :) Вот поэтому, 3172552, тебе никто и не поможет... :) Видишь ли, любой проффессионал может сделать из твоей идеии вот что... :)

Файлы:

testergraph.jpg 9 kb

Структуры и объединения Проекты и MQL5 Storage Принудительная остановка тестирования: TesterStop

registr 2006.02.17 09:47 #4

mandor:
to Registr
Код этого советника выложен в свободном доступе как на альпаревском, так и на этом форуме. На Альпари лежит здесь: http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=47177&start=14. Никто (и тем более я) авторство не оспаривает. Почему я назван вором?

PS: Пришлёпнутая картика красивая, но ни о чём. Поди сам (как профессионал) от руки рисовал, раз идея не озучена ;-)

... это шутка, какое же может быть воровсто, если автор развешивает свои идеи чуть-ли не каждом столбе :) ... вобще-то тема эта начата где-то в финлисте, по моему. Автор сам подчерпнул там начало своей идеи, но дальнейшие наблюдения и выводы он сделал сам. Надо сказать, весьма правильные выводы. Что касается рисунка, то эквити как раз этого советника, только усовершенствованного. И без всяких там ММ и TradesPerDayAllowed. А вот оригинал... Кстати, как говорил Ренат, качество кода ужасное :) ... Я объяснял автору, как ему надо было сделать, чтобы его советник был хотя бы более читаем, но воз и ныне там :) ... Нет, конечно, разобраться можно, но зачем? :) Кстати, mandor, по моему из твоего поста, что-то изчезло, или мне показалось?

Файлы:

testergraph5.jpg 11 kb

Два типа индикаторов: для Конструкторы и деструкторы Инструкции, блоки кода и

Danylo Hukov 2006.02.18 23:04 #5

Вот поэтому, 3172552, тебе никто и не поможет... :) Видишь ли, любой проффессионал может сделать из твоей идеии вот что... :)

Как никто? Мне человек 5 свои варианты присылают, кое-что почерпнул, и из Ваших постов много почерпнул, советник уже 100 раз переписан, кое-кто им на реале уже пару сотен срубил.

PS: Пришлёпнутая картика красивая, но ни о чём. Поди сам (как профессионал) от руки рисовал, раз идея не озучена ;-)

Да, кстати, могли бы и поделиться, хотя бы с некоторыми- чего в алгоритме поменяли?Какая идея? Я всё пытался оптимизировать его, чтоб и до 2003 года работал- безрезультатно, а у Вас получилось.

Т.е. нахожу смещение до начального бара, от которого строится диапазон. Проверяю последние 24 бара, поскольку период H1. Источник кода советника - альпаревский форум. Подробности:

Спасибо.
2Registr- С выздоровлением

Вопросы по настройке MetaTester Как работает Виртуальный хостинг Отладка и профилирование

Danylo Hukov 2006.02.20 01:16 #6

Вместо
pp_8=Hours2Check;
hh_8=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,pp_8,1)];
ll_8=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,pp_8,1)];

Я сделал так:
StartBar=0;
for (i=0;i<=24;i++)
{
if (TimeHour(Time[i])==CheckHour_08) {StartBar=i+1; break;}
}
pp_08=Hours2Check;
hh_08=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,pp_08,StartBar)];
ll_08=Low [Lowest (NULL,0,MODE_LOW ,pp_08,StartBar)];

Думаю, можно попроще, типа

for(i=0;i<2;i++)
   {//в 8 утра считаем диапазон за Bars2Check свечей, а в 12- за 4 часа
   if(numb==1){Bars2Check_x[numb]=((CheckHour_x[1]-CheckHour_x[0])*60)/Period();}
   else {Bars2Check_x[numb]=(Hours2Check*60)/Period();}
   //рассчёт диапазона
   if ( Hour()>=CheckHour_x[numb])
      {
      hh_x[numb]=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,Bars2Check_x[numb],((Hour()-CheckHour_x[numb])*60)/Period()+1)];
      ll_x[numb]=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,Bars2Check_x[numb],((Hour()-CheckHour_x[numb])*60)/Period()+1)];
      BarsPerDay=(24*60)/Period();
      totalrange_x[numb]=0; 
      channel_x[numb]=hh_x[numb]-ll_x[numb];
//рассчёт среднего диапазона за Days2Check 24-х часовых диапазонов
      for(i=1;i<=Days2Check;i++)
      {
       daj_x[numb]=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,BarsPerDay,BarsPerDay*(i-1)+((Hour()-CheckHour_x[numb])*60)/Period()+1)]
               -Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,BarsPerDay,BarsPerDay*(i-1)+((Hour()-CheckHour_x[numb])*60)/Period()+1)];
       totalrange_x[numb]=totalrange_x[numb]+daj_x[numb];
       avrange_x[numb]=MathRound((totalrange_x[numb]/i)/Point); 
      }
   }
//используем средний диапазон прошлых Days2Check 24-х периодов, для рассчёта оффсет, лосс и профит
//ещё рассчитываем цены покупок и продаж
   offset_x[numb]=MathRound(avrange_x[numb]/OffsetK_x[numb]);
   sellprice_x[numb]=NormalizeDouble(ll_x[numb]-offset_x[numb]*Point,4);
   buyprice_x[numb]=NormalizeDouble(hh_x[numb]+offset_x[numb]*Point,4); 
   profit_x[numb]=MathRound(avrange_x[numb]/ProfitK_x[numb]);
   loss_x[numb]=MathRound(avrange_x[numb]/LossK_x[numb]);

registr 2006.02.20 21:25 #7

Привет, Digits ;).

2Registr- С выздоровлением

Спасибо, за заботу. Чесно говоря, я ещё не выздоровел до конца, млин, от остехандроза так легко не отделаешься :). Извини, но своей идеей я с тобой поделиться не могу. Слишком уж демократично ты с идеями обращаешься :). Нет, если б мы были с тобой одни на всём форексе, то с удовольствием :), а так, извини... Перепиши всё-таки советник как я тебе советовал, тебе же будет легше с ним разбираться.

Читабельность кода - дело вкуса. Раньше с программистов требовали подробные рисунки алгоритма программы. Я уже тогда начальников, требующих красивых картинок и читабельного текса посылал (давно это было ...). Красота не в читабельности, а наличии стиля. Это так везде по жизни.

Раньше начальниками были инженеры, которые требовали блок-схемы для того, чтобы в твоей программе разбирался не только ты. А сейчас начальники долбо...бы, которые смутно понимают зачем вообще нужны программисты, и держут их только потому, что им кто-то сказал, что без них трудно... А почему трудно - они не понимают. Соотвественное отношение к проффессии программиста.

Контекст, область видимости и Искусственный интеллект в трейдинге Выбор switch

Danylo Hukov 2006.02.20 23:04 #8

Слишком уж демократично ты с идеями обращаешься :).

Это со своими... Чужие не имею права. В любом случае, спасибо хотя бы за то, что показали, что можно ещё и до 2003 года зарабатывать.

... вобще-то тема эта начата где-то в финлисте, по моему. Автор сам подчерпнул там начало своей идеи,

Эта тема обсуждается на КАЖДОМ форуме, связанном с форексом.

Общеупотребительные функции Мобильные приложения MetaTrader 5 Недорогой VPS для выгодного

Новый комментарий