В чем отличия (если они есть) при анализе тикового потока и свечей? Методы. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю подходит ли данный пост под тему, но тики выгоднее в плане получения информации даже при большом окне, приведу пример, у меня есть разработка которая стабильно в плюс на м1(сразу скажу тестер,по опен барам с контролем открытия СЛ и ТП нет)(на многих инструментах без переоптимизации, 1 параметр размер окна), но чем выше ТФ тем хуже рез, на м5 уже 0 выше слив по спреду или болтанка около 0), далее, даже проводя анализ свечи у нас есть ОХЛК, но исследуя тики мы можем получить доп информацию об этом моменте времени. Добавлю не в тему Андрей Дик если не ошибаюсь заводил вопрос про тренд-флет и фильтровал его времен суток, у меня тоже работает, т.к людям тем кто торгует тоже нужно спать.
Это предположение? Или собственная практика?
На М1 то шума хоть отбавляй, а на тиках шума ещё больше, так о какой реакции идет речь, о реакции на шум? Или вот видим, что тиковая цена сдвинулась на 10 пунктов, это шум? - или уже движение на которое нужно реагировать, или 100 пунктов, или 1000 пунктов? Не проще делать то же самое на М1? Если не проще, то почему? Конкретнее, пожалуйста.
Практика...
Это предположение? Или собственная практика?
На М1 то шума хоть отбавляй, а на тиках шума ещё больше, так о какой реакции идет речь, о реакции на шум? Или вот видим, что тиковая цена сдвинулась на 10 пунктов, это шум? - или уже движение на которое нужно реагировать, или 100 пунктов, или 1000 пунктов? Не проще делать то же самое на М1? Если не проще, то почему? Конкретнее, пожалуйста.
Вот, уже пошла, надеюсь, конкретика. Можете уточнить, именно за счет чего анализ тиков даёт более высокие результаты по сравнению с М1? Ноу-хау не прошу раскрывать, в двух словах если можно, что бы было понятно, что преимущества действительно есть.
Андрей ответил вам в личке, ноу хау нет просто считаем, на тиках не тестировал мало знаний и отсутствие какого-либо опыта кодинга по мт5, просто с увеличение частоты дискретизации(если правильно применил термин) растет МО у меня. Как мне кажется то, о чем примерно писал Сергей Привалов.
Также прошу считать, что я почти не компетентен в области математики и трейдинга, а просто высказал свои наблюдения
как вариант - способ анализа потикового потока
http://jivas.org/algovisor-i-vsa/
чтобы было понятно,о чем там речь,Пара примеров
алгоритмические покупки
битва роботов
съели крупные офер и последствия
Две цены в тике минимум, в баре - одна. Если это не понятно, то я выхожу. Что уж говорить про квантование по времени (бар) и по изменению цены (тик).
Сколько у нас период квантования на М1? 1/60 Гц, верно? А какова макс. спектральная составляющая тикового потока даже для форекса? Я могу посчитать в Матлабе, но не ошибусь, если десятки Гц. То есть мы с такой частотой дискретизации попадаем пальцем в небо. Про биржу с ее высокой частотой тиков я вообще молчу.
По простому, представьте, что вы медведь, сидите на берегу речки и пытаетесь схватить лапой рыбу. При этом ваша задача определить, какая рыба в потоке, большая или маленькая. Но вместо того, чтобы оценивать каждую рыбешку-тик, вы наугад черпаете лапой раз в минуту и по этому абсолютно случайному улову судите о ситуации в реке-рынке.
Бедный Миша ))
ООПС, fxsaber - это я не вам ответил, а любителю баров
Две цены в тике минимум, в баре - одна. Если это не понятно, то я выхожу. Что уж говорить про квантование по времени (бар) и по изменению цены (тик).
Не понятно чего хочет добиться автор.
Числовые ряды - это числовые ряды, которые существуют независимо от методов.
Методы - это методы, применение которых зависит от целей анализа.
Ну и как можно что-то сравнивать, не имея заявочных целей, т.е. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СРАВНЕНИЕ.
Тики и свечи - это ОДИН И ТОТ ЖЕ числовой ряд, только во втором случае этот ряд преобразован определенным образом.
Тема НИОЧЕМ. :)