Торговые стратегии без StopLoss - страница 8

Новый комментарий
 
Vitalii Ananev:

Уточняю, (я не говорил, что соотношение прибыльных сделок к убыточным является каким то показателем)  объем сделки регулируется так, что в любой сделке размер потери не превышает заданного процента от депозита. К примеру:  стоп 10 пунктов в случае срабатывания теряешь 1%, стоп 30 пунктов опять же в случае срабатывания размер потери не больше 1%. А так как тейк профит в 3 раза больше чем стоп лос (стоп - 10 пунктов профит - 30 пунктов. стоп - 30 пунктов профит - 90), то даже если у вас убыточных сделок  больше чем прибыльных (к примеру 60% убыточных и 40% прибыльных) вы в любом случае будете в плюсе, так как в одной сделке в случае стопа вы теряете 1%, а в случае профита получаете 3%. 

А когда у вас отсутствуют ограничения убытков то такая математика уже не работает.

Вероятность достижения заданного отклонения от цены примерно обратно пропорциональна величине отклонения, то есть Ваш стоплосс будет достигаться в три раза вероятнее, чем тейкпрофит. Поэтому для достижения прибыльности даже без накладных расходов (спредов и комиссий) нужно, чтобы исходный алгоритм давал не менее 3 "угадал" на одно "не угадал". При этом никто не отменял ситуацию вида "не угадал сто раз" - со сливом депозита и абсолютным поражением. Отмечу, что обратная ситуация - "угадал сто раз подряд" - не гарантирует абсолютной победы. :-)
 
Yury Kirillov:
На самом деле не совсем подряд, неугадывание может накапливаться постепенно, например 5 неугадал + 4 угадал. Если матожидание отрицательное, то суммарные 100 раз обязательно будут - вопрос времени. Если подбрасывать монетки, и отдавать например каждое сотое угадывание как спред или комиссию, то долго играть не получится.

Суммарно но не подряд же. Убыток компенсируется тем что прибыль больше. Допустим ограничение убытка 1% тейк профит 3%, 5 раз не угадал -5%, 4 раза угадал +12% итог плюс 7%.

...

Я не пытаюсь вас убедить что обязательно надо использовать стоп лосс, это личное дело каждого. Я лишь ответил на вопрос топик стартера почему "гуру" советуют использовать ограничение убытков. Именно по тому что все основывается на простой математике, что даже если просто угадывать направление с вероятностью 50 на 50 то при разумном ограничении убытка и если убыток+спред+коммисия намного меньше прибыли в конечном счете будешь в плюсе. Это работает только в том случае если у вас тейк профит в несколько раз больше стоплоса иначе это работать не будет и поможет только увеличение количества угадываний правильного направления.

 
Vitalii Ananev:

Суммарно но не подряд же. Убыток компенсируется тем что прибыль больше. Допустим ограничение убытка 1% тейк профит 3%, 5 раз не угадал -5%, 4 раза угадал +12% итог плюс 7%.

...

Я не пытаюсь вас убедить что обязательно надо использовать стоп лосс, это личное дело каждого. Я лишь ответил на вопрос топик стартера почему "гуру" советуют использовать ограничение убытков. Именно по тому что все основывается на простой математике, что даже если просто угадывать направление с вероятностью 50 на 50 то при разумном ограничении убытка и если убыток+спред+коммисия намного меньше прибыли в конечном счете будешь в плюсе. Это работает только в том случае если у вас тейк профит в несколько раз больше стоплоса иначе это работать не будет и поможет только увеличение количества угадываний правильного направления.

Угадывание 50 на 50 при прочих равных условиях всегда приводит к поражению на достаточно длинном интервале времени. Никакой ММ тут не может помочь.
 
Yury Kirillov:
Вероятность достижения заданного отклонения от цены примерно обратно пропорциональна величине отклонения, то есть Ваш стоплосс будет достигаться в три раза вероятнее, чем тейкпрофит. ....
А вот это уже другая тема. Это напрямую зависит от самого трейдера, как правильно он оценил рыночную ситуацию (что бы повысить вероятность достижения профита трейдер использует различные виды анализа), от торговой системы и даже психологических факторов, ведь чем дальше тейк тем дольше до него идти и надо иметь терпение дождаться когда цена дойдет до него. 
 
Yury Kirillov:
Угадывание 50 на 50 при прочих равных условиях всегда приводит к поражению на достаточно длинном интервале времени. Никакой ММ тут не может помочь.
Я лично не проверял, но теория вероятности говорит об обратном. Повторюсь именно по этому советуют использовать ограничение убытков. На эту тему полно книг есть, Р.Винс например.
 
Vitalii Ananev:
Я лично не проверял, но теория вероятности говорит об обратном. Повторюсь именно по этому советуют использовать ограничение убытков. На эту тему полно книг есть, Р.Винс например.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Как-то так...
 
Yury Kirillov:
Угадывание 50 на 50 при прочих равных условиях всегда приводит к поражению на достаточно длинном интервале времени. Никакой ММ тут не может помочь.
Что за бред? Система казино построена ни на чем ином, как на угадывании 50/50 на длительной дистанции. Например, в рулетке, когда ставишь на событие с 2 исходами. Если бы это было не так, то там бы не ввели значения зеро, так как именно ввод значений зеро и дает мизерное преимущество казино над игроком, которое на дистанции вырастает в миллионы.
 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Как-то так...
А почему вы решили, что вероятностью выигрыша 50 на 50 при профите в три раза больше чем стоп имеет отрицательное математическое ожидание? 
 
Yury Kirillov:
Угадывание 50 на 50 при прочих равных условиях всегда приводит к поражению на достаточно длинном интервале времени. Никакой ММ тут не может помочь.

Вероятность выигрыша не играет вообще никакого значения.

Играет значение МО - вы же сами привели цитату из Винса.

Если у вас вероятность выигрыша 1000 долларов 10% и вероятность проигрыша 1 доллара 90%, то МО - положительное.

Хотя вероятность выигрыша всего 10%.... 

 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Как-то так...
я конечно извиняюсь но если у нас исходы 3 3 3 -10 3 3 -10 3 3 3 -10... к примеру то МО отрицательное но ММ мы вытянем в + при такой статистике. это просто пример
1234567891011
Новый комментарий
Причина обращения: