Сколько времени понадобилось вам для создания прибыльного торгового робота? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем понял. Вы ставите под сомнение ТА, и у вас есть что-то совершенно новое, что мы до сих пор не знаем?
Могу только повторить - классический ТА - это, в сущности, оч упрощенные стат методы. Хотите нового и неупрощенного - пользуйтесь мат. статистикой. Это новое в этой области было известно уже 100 лет назад, а то и более. Что тут может быть нового что вы еще не знали? Хотя, возможно, не все владеют теор. вероятности и мат статистикой. Так основные методы вполне доступны даже школьнику.
Классический ТА родился, когда компы были недоступны и рисовалось все на бумаге, и упрощения были понятны, естественны и необходимы. Сейчас другое время - компьютеры в каждом доме. И можно использовать другие методы.
Аналогично. Ни стандартных индикаторов, ни свечей - есть временные отсчеты. Да и почти никаких понятий ТА - они оказываются излишни или слишком узки. Но есть, скажем, статистика, кот давно и успешно работает с временными рядами, есть прогнозирование ( да в той-же статистике и не только). ТА оказывается в этом окружении чем-то вроде танцев с бубном. Как там у классиков - не привлекай лишних сущностей.
У каждого свои подходы )) И они основываются на предыдущем опыте, я думаю, вы согласны? Допустим, я с молодости интересовался обработкой звука, мне были интересны разные методы типа цифровых фильтров, вейвлетов, FFT и тд. Кто-то увлекался статистикой (тут я не силен).
Думаю, в каждом из этих и других направлений, относительно к трейдингу, лежат алмазные зерна, которые надо найти, очистить от грязи и использовать.
Но большинство народу на этом и других форумах надеются на чудодейственные иланы, волшебные индикаторы, хотя сами понятия не имеют, как работает простейший Simple MA )))
Немного дополню, фраза "не привлекать лишних сущностей" - принцип бритвы Оккамма, о котором можно прочитать в Лурке, просто и доступно :)) http://lurkmore.to/Бритва_Оккама
Порадовал обзац ))
-----------
-------
У каждого свои подходы )) И они основываются на предыдущем опыте, я думаю, вы согласны? Допустим, я с молодости интересовался обработкой звука, мне были интересны разные методы типа цифровых фильтров, вейвлетов, FFT и тд. Кто-то увлекался статистикой (тут я не силен).
Думаю, в каждом из этих и других направлений, относительно к трейдингу, лежат алмазные зерна, которые надо найти, очистить от грязи и использовать.
-------
На самом деле стат методы предполагают использование в т.ч. всего Вами перечисленного. Скажем, статистика используется в радиотехнике. Даже область есть такая - статистическая радиотехника.)) Не верите - наберите в Гугле.
Да я по образованию схемотехник довольно широкого профиля )) В свое время много полезного настрогал для Родины и себя. Просто нельзя объять необъятное, я не могу знать все, времена ученых-энциклопедистов закончились в 18 веке.
Сейчас меня интересует всего лишь одна тема. В области алготрейдинга.
Yuriy Asaulenko:
Могу только повторить - классический ТА - это, в сущности, оч упрощенные стат методы. Хотите нового и неупрощенного - пользуйтесь мат. статистикой. Это новое в этой области было известно уже 100 лет назад, а то и более. Что тут может быть нового что вы еще не знали? Хотя, возможно, не все владеют теор. вероятности и мат статистикой. Так основные методы вполне доступны даже школьнику.
Классический ТА родился, когда компы были недоступны и рисовалось все на бумаге, и упрощения были понятны, естественны и необходимы. Сейчас другое время - компьютеры в каждом доме. И можно использовать другие методы.
Да фиг по ней этой классической устарелой ТА, давно пора выбросить её в карзину истории, а вот про новые другие методы любопытно послушать. Если вас не затруднит, приоткройте хоть немного завесу тайны.
Могу только повторить - классический ТА - это, в сущности, оч упрощенные стат методы. Хотите нового и неупрощенного - пользуйтесь мат. статистикой. Это новое в этой области было известно уже 100 лет назад, а то и более. Что тут может быть нового что вы еще не знали? Хотя, возможно, не все владеют теор. вероятности и мат статистикой. Так основные методы вполне доступны даже школьнику.
Классический ТА родился, когда компы были недоступны и рисовалось все на бумаге, и упрощения были понятны, естественны и необходимы. Сейчас другое время - компьютеры в каждом доме. И можно использовать другие методы.
Да фиг по ней этой классической устарелой ТА, давно пора выбросить её в карзину истории, а вот про новые другие методы любопытно послушать. Если вас не затруднит, приоткройте хоть немного завесу тайны.
Да уж какая тут тайна.) Методы обработки сигналов в шумах известны хорошо и давно. Сейчас, когда уже вся радиотехника цифровая, даже из под шумов сигнал достают. Задачи с трейдингом оч близки.
А вот выбрасывать ТА не надо.) Все начиналось с чего-то простого и далее развивалось, усложнялось. Скажем, без алхимиков и их наработок, и химии бы не было.) Но никому сейчас в голову не придет работать методами алхимиков.
Новые методы анализа рынка никому не интересны, никак не могут отойти от старых методов ТА и ФА, разработанных без учета особенностей рынка и глубокого теоретического подхода. Правда, новые методы себя еще не показали на практике, что затрудняет их распространение.
Да уж какая тут тайна.) Методы обработки сигналов в шумах известны хорошо и давно. Сейчас, когда уже вся радиотехника цифровая, даже из под шумов сигнал достают. Задачи с трейдингом оч близки.
А вот выбрасывать ТА не надо.) Все начиналось с чего-то простого и далее развивалось, усложнялось. Скажем, без алхимиков и их наработок, и химии бы не было.)
Сейчас, когда уже вся радиотехника цифровая, даже из под шумов сигнал достают.
Какие методы мы можем применить, чтобы использовать данную технологию применительно к рынкам? Приоткройте наконец сию тайну. Иначе будем расценивать как ваше бохвальство.
Сейчас, когда уже вся радиотехника цифровая, даже из под шумов сигнал достают.
Какие методы мы можем применить, чтобы использовать данную технологию применительно к рынкам? Приоткройте наконец сию тайну.
Где Вы увидели тайну? Есть книги - общедоступны, даже бесплатно, в инете. Скажем, возьмите для начала - Тихонов. Статистическая радиотехника. (оч старая книга). Есть 3-х томник Левин - Теоретические основы статистической радиотехники. Винер Кибернетика - совсем старая, 48 г - даст вам общую философию систем, и, в общем, занимательное чтение. Вам понадобятся фильтры - Лэм. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация. Ну, и еще с десяток.
Сан Саныч вам скажет - изучайте R. И назовет совсем другой десяток книг. У Yousufkhodja Sultonov свой взгляд и он Вам порекомендует что-то еще. Волчанский третье. По сути, насколько я понимаю, все методы достаточно близки. Разница в подходах, нюансах. По косвенным данным.))
Уже невозможно на пальцах, в несколько строк. Эти люди показывают направление - этого достаточно. Выбирайте любое и начинайте изучать предметную область. Иначе никак.(