
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, логично, но можно историю поделить на количество участков = количеству ядер/потоков, протестировать параллельно и "склеить" в один отчет
на коротких промежутках это не даст ускорения, а на длинных (1-10 лет) будет существенноеНу и как это представляете? Это возможно, если с заранея знать где начинается и заканчивается условный цикл в торговле, который знаменуется закрытием всех позиций.
я пользователь, а не разработчик, зачем мне что то представлять или знать что именно делает тестер, и не против запустить по одной копии терминала на каждое ядро, но и тут засада - первое ядра нельзя отключить принудительно, т.е. даже вручную нельзя распараллелить тестирование
я пользователь, а не разработчик, зачем мне что то представлять или знать что именно делает тестер, и не против запустить по одной копии терминала на каждое ядро, но и тут засада - первое ядра нельзя отключить принудительно, т.е. даже вручную нельзя распараллелить тестирование
при тестировании задействуется всего одно ядро, поэтому скорость (время) будет зависит от частоты процессора, а не количества ядер/потоков
как запустить тестирование на всех ядрах пока не знаю
Не могу представить ситуацию, когда требуется много ядер для тестирования, а не оптимизации. Тестирование, обычно, конечный этаи, включающий прогон на форварде после оптимизации, а много форвардов не бывает по определению.
это реальная, а не теоретическая задача
есть сложные АТС со множеством вычислений и/или работающие на тиках, они долго тестируются, на длинных участках (от года и больше) очень долго
Программу можно привязать к конкретному ядру через диспетчер задач в виндовсе.
да, точно, спс
Пожалуйста.
Автоматически распараллелить можно было бы вычисление пользовательских индикаторов, при этом вычисления делать сразу на перед в пару сотен баров, тогда можно было бы пользователю легко распределить задачи, которые приходится решать советнику, фактических оставив в советнике только торговые функции и логику входа, а все остальные вычисления перенести в индикаторы. В реальном времени так советник и работает - вычисление идет параллельно, но в тестере видимо это не так.
Переделал советник МТ4 в МТ5. Тестирую на всех тиках за три года, в МТ4 (Альпари) 1мин. 47сек., МТ5(Альпари) 10мин. 46сек., MT5(MetaQuotes) 3мин. 4сек.
Между МТ4 и МТ5 еще понимаю разницу, котировки в принципе разные, но почему такая большая разница во времени между МТ5, при незначительной погрешности в результатах?
Переделал советник МТ4 в МТ5. Тестирую на всех тиках за три года, в МТ4 (Альпари) 1мин. 47сек., МТ5(Альпари) 10мин. 46сек., MT5(MetaQuotes) 3мин. 4сек.
Между МТ4 и МТ5 еще понимаю разницу, котировки в принципе разные, но почему такая большая разница во времени между МТ5, при незначительной погрешности в результатах?
Режим тестирования какой? OHLC, все тики, реальные тики?