Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тик (биржевой термин) — минимальный шаг цены на рынке. Например тут можно посмотреть, что под собой подразумевает данный термин. Следовательно тик равен одной сделке, в которой участвуют две стороны.
И нужно понимать механизм получения информации с биржи, который транслируется потоком бинарных данных. Любой объект получающий поток с биржи, получает его не непрерывно, а с частотой дискретизации, которую определяет у себя в программе, запрашивающей различные потоки с биржи. Посмотрите спецификацию к PlazaII например, что бы понять какие потоки есть на бирже вообще и что вы получаете в итоге с сервера MetaQuotes, где этот снепшот уже полностью "раздербанен" и систематизирован в соответствии с задачами, которые определили для себя MetaQuotes.
На данном форуме многие упорно не хотят понять, что каких либо изменений, которые они получают в запросах CopyTick функций, можно просто не увидеть по причине того, что на бирже не два участника, а тысячи. К тому же MetaQuotes пытались унифицировать (сделать универсальной) функцию CopyTick, что бы она в подавляющем большинстве запросов удовлетворяла, собственно с этой задачей они справились. Однако не реализовали варианты использования биржевых данных для не специфичных на их взгляд задач. Самое оптимальное было бы на месте MetaQuotes, не упираться в изменение CopyTick как от них этого требуют настойчиво многие пользователи. А создать функцию ретрансляции прямого бинарного потока с биржи с максимально возможной частотой дискретизации, тогда и вопросов бы не возникало ни у кого с различными проблемами. Кому нужно используют CopyTick, а кого не устраивает она, пусть сами "дербанят" биржевой поток и получают то, что им нужно.
На данном форуме многие упорно не хотят понять, что каких либо изменений, которые они получают в запросах CopyTick функций, можно просто не увидеть по причине того, что на бирже не два участника, а тысячи. К тому же MetaQuotes пытались унифицировать (сделать универсальной) функцию CopyTick, что бы она в подавляющем большинстве запросов удовлетворяла, собственно с этой задачей они справились. Однако не реализовали варианты использования биржевых данных для не специфичных на их взгляд задач. Самое оптимальное было бы на месте MetaQuotes, не упираться в изменение CopyTick как от них этого требуют настойчиво многие пользователи. А создать функцию ретрансляции прямого бинарного потока с биржи с максимально возможной частотой дискретизации, тогда и вопросов бы не возникало ни у кого с различными проблемами. Кому нужно используют CopyTick, а кого не устраивает она, пусть сами "дербанят" биржевой поток и получают то, что им нужно.
Что конкретно можно не увидеть в CopyTicks? Какие данные в биржевых потоках пропускаются индикаторами?
Я вам уже неоднократно говорил - посмотрите биржевой поток напрямую, у вас в понимании все встанет на свои места. Но вы с упорством ежиков пытаетесь кому то что то тут доказать. Я не говорю, что вы озвучиваете пустую проблему, но вы пытаетесь ее решить не теми способами, т.к. повторюсь - MetaQuotes пытались унифицировать (сделать универсальной) функцию CopyTick, что бы она в подавляющем большинстве запросов пользователей удовлетворяла, собственно с этой задачей они справились. Однако не реализовали варианты использования биржевых данных для не специфичных на их взгляд задач.
PS. если вам интересно какие данные и из какого потока поставляет CopyTick, то сравните ее данные с биржевым потоком, а пока этого не сделаете, все объяснения вам будут побоку, учитывая ваш стиль общения слышать только себя самого...
Я вам уже неоднократно говорил - посмотрите биржевой поток напрямую, у вас в понимании все встанет на свои места. Но вы с упорством ежиков пытаетесь кому то что то тут доказать. Я не говорю, что вы озвучиваете пустую проблему, но вы пытаетесь ее решить не теми способами, т.к. повторюсь - MetaQuotes пытались унифицировать (сделать универсальной) функцию CopyTick, что бы она в подавляющем большинстве запросов пользователей удовлетворяла, собственно с этой задачей они справились. Однако не реализовали варианты использования биржевых данных для не специфичных на их взгляд задач.
PS. если вам интересно какие потоки поставляет CopyTick, то сравните его с биржевым потоком и с тем, что она поставляет, а пока этого не сделаете, все объяснения вам будут побоку, учитывая ваш стиль общения слышать только себя самого...
У меня нет возможности посмотреть биржевые потоки, чтобы сравнить с CopyTicks. Вы смотрели, поэтому и спрашиваю у Вас, в чем конкретно могут быть расхождения?
Вы с упорством не отвечаете на этот вопрос, а предлагаете самостоятельно посмотреть. Что мешает привести конкретный случай расхождения?
Человек скрупулезно сравнивал
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестируем 'CopyTicks'
Dmitriy Skub, 2016.08.25 08:27
Спустя год, подводим промежуточный итог:
- функция CopyTicks работает корректно (соответствует описанию);
- текущие тиковые данные срочного рынка, получаемые с помощью указанной функции, совпадают с биржевыми;
- история тиковых данных срочного рынка для наиболее ликвидных инструментов корректна начиная с 28.07.2016 (очевидно, старт последней версии серверной части);
Все выше указанное относится к версии терминала МТ5 1395 и реал-счетам срочного рынка в Open-Broker. В принципе, тема закрыта.
У меня нет возможности посмотреть биржевые потоки, чтобы сравнить с CopyTicks. Вы смотрели, поэтому и спрашиваю у Вас, в чем конкретно могут быть расхождения?
Вы с упорством не отвечаете на этот вопрос, а предлагаете самостоятельно посмотреть. Что мешает привести конкретный случай расхождения?
Человек скрупулезно сравнивал
Все в свободном доступе ОФИЦИАЛЬНО!!! Вы неумолимы, ежики плакали, но продолжали есть кактус ))) Вам трудно открыть описание к примеру PlazaII библиотека CGate, и посмотреть вообще что это такое? Или вы хотите, что бы я вам тут несколько дестков страниц в описании выложил? Сами потрудитесь открыть и посмотреть. Там все с примерами расписано, если хотите примеры проверить, то в самой библиотеке есть исходники примеров. Что за упорство с вашей стороны не понимаю. Вы ведь даже не можете осознать того, что CopyTick это искусственный поток, созданный на основе биржевого, т.е. это не бинарный поток биржи, а созданный уже MetaQuotes на основе полученных ими данных из бинарного потока биржи. Но и там тоже нужно "руками" все потрогать, что бы понять хотя бы, что такое тик и как он выглядит в реальности. Там только сущностей биржевых несколько десятков )))
Лучше просите MetaQuotes сделать функцию ретрансляции биржевого потока без изменений, это будет тогда большой прогресс в разработках. Не нужно транслировать полный ордерлог, только часть касающуюся истории.
Все в свободном доступе ОФИЦИАЛЬНО!!! Вы неумолимы, ежики плакали, но продолжали есть кактус ))) Вам трудно открыть описание к примеру PlazaII библиотека CGate, и посмотреть вообще что это такое? Или вы хотите, что бы я вам тут несколько дестков страниц в описании выложил? Сами потрудитесь открыть и посмотреть. Там все с примерами расписано, если хотите примеры проверить, то в самой библиотеке есть исходники примеров. Что за упорство с вашей стороны не понимаю. Вы ведь даже не можете осознать того, что CopyTick это искусственный поток, созданный на основе биржевого, т.е. это не бинарный поток биржи, а созданный уже MetaQuotes на основе полученных ими данных из бинарного потока биржи. Но и там тоже нужно "руками" все потрогать, что бы понять хотя бы, что такое тик и как он выглядит в реальности. Там только сущностей биржевых несколько десятков )))
Лучше просите MetaQuotes сделать функцию ретрансляции биржевого потока без изменений, это будет тогда большой прогресс в разработках. Не нужно транслировать полный ордерлог, только часть касающуюся истории.
Приведите хоть какой-нибудь аргумент. Хотя бы один пункт из тех десятков страниц. Что расходится с CopyTicks? Вы написали десятки предложений на эту тему и ничего по существу.
Приведите хоть какой-нибудь аргумент. Хотя бы один пункт из тех десятков страниц. Что расходится с CopyTicks? Вы написали десятки предложений на эту тему и ничего по существу.
с вашей стороны одна болтология получается и попытки уличить разработчиков в ошибках ))) ну если пытаетесь меня тролить, то вам же в ответ - приведите аргументы по ошибкам в CopyTick где эти ошибки мешают именно вам в работе, с примерами исходника тестового робота и указанием конкретной ошибки
Все в свободном доступе ОФИЦИАЛЬНО!!! Вы неумолимы, ежики плакали, но продолжали есть кактус ))) Вам трудно открыть описание к примеру PlazaII библиотека CGate, и посмотреть вообще что это такое? Или вы хотите, что бы я вам тут несколько дестков страниц в описании выложил? Сами потрудитесь открыть и посмотреть. Там все с примерами расписано, если хотите примеры проверить, то в самой библиотеке есть исходники примеров. Что за упорство с вашей стороны не понимаю. Вы ведь даже не можете осознать того, что CopyTick это искусственный поток, созданный на основе биржевого, т.е. это не бинарный поток биржи, а созданный уже MetaQuotes на основе полученных ими данных из бинарного потока биржи. Но и там тоже нужно "руками" все потрогать, что бы понять хотя бы, что такое тик и как он выглядит в реальности. Там только сущностей биржевых несколько десятков )))
Лучше просите MetaQuotes сделать функцию ретрансляции биржевого потока без изменений, это будет тогда большой прогресс в разработках. Не нужно транслировать полный ордерлог, только часть касающуюся истории.
Уважаемый coderex. Мы с Вами тоже как-то спорили и Вы, на мой взгляд, по упорству не уступаете fxsaber'у. В данном случае мне тоже было бы интересно, в каком виде приходят данные с биржи.
Поправьте, если я не прав, Вы имеете ввиду такой вид:
Потоки данных
Рассмотрим конкретные потоки данных протокола Plaza II. Например, поток FORTS_FUTTRADE_REPL содержит информацию о заявках и сделках пофьючерсамна срочном рынке «Московской Биржи» (FORTS).
Схема данных потока включает таблицы:
Таблица orders_log выглядит следующим образом:
Уважаемый coderex. Мы с Вами тоже как-то спорили и Вы, на мой взгляд, по упорству не уступаете fxsaber'у. В данном случае мне тоже было бы интересно, в каком виде приходят данные с биржи.
Поправьте, если я не прав, Вы имеете ввиду такой вид:
Все верно, это одна из биржевых сущностей, которая идет в бинарном потоке FORTS_FUTTRADE_REPL, кстати в этом же описании посмотрите какие вообще потоки транслирует биржа, применительно хотя бы к FORTS.
Принцип там один - поток неразрывный и пользователь его получает согласно дискретизации которую сам выбрал для себя, затем на полученный срез потока (именно срез), проецируются структуры (биржевые сущности) относящиеся к данному потоку и раскладываются как необходимо самому пользователю. То что получается в МТ5 по CopyTick уже синтезировано на сервере MQ в соответствии с их алгоритмом и соответственно там будет искажено время получения этих данных.
К примеру мы с вами напишем алгоритм получения потока FORTS_FUTTRADE_REPL, скомпилируем его и запустим с разных ПК, который будут установлены на коло разных брокеров, пусть даже стоящих в свою очередь на коло биржи, и у нас с вами данные как минимум по времени будут разниться, т.к. состыковать и синхронизировать точно данные будет тяжело. MQ как то уже писали, что тики могут досылаться и тут мне кажется основная проблема и кроется т.к. они создают тиковую свою историю.
Это лишь общее описание, одного из моментов.
Все верно, это одна из биржевых сущностей, которая идет в бинарном потоке FORTS_FUTTRADE_REPL, кстати в этом же описании посмотрите какие вообще потоки транслирует биржа, применительно хотя бы к FORTS.
Принцип там один - поток неразрывный и пользователь его получает согласно дискретизации которую сам выбрал для себя, затем на полученный срез потока (именно срез), проецируются структуры (биржевые сущности) относящиеся к данному потоку и раскладываются как необходимо самому пользователю. То что получается в МТ5 по CopyTick уже синтезировано на сервере MQ в соответствии с их алгоритмом и соответственно там будет искажено время получения этих данных.
Это лишь общее описание, одного из моментов.