ФорумРазделы

Фильтры сигналов для советника. Кто какие использует. - страница 3

Новый комментарий
khorosh:
То, что вы торгуете контр тренд всё объясняет.
А трендовые советники, такой так же есть, но руки не доходят исправить кривую работу фрилансера с ордерами (из-за чего он не может работать на реальном рынке), так вот в них логика всегда одна - входить при пересечении машки + Хпипс, но тут прегодятся фильтры из машек - их магическое расположение относительно друг друга имеет предсказательные мистические возможности :)
-Aleks-:

... и только там начинаем набирать позицию.

...

Усредняясь с некоторым шагом? Лот постоянный?

Вот мой набор индикаторов - фильтров, который я использую в настоящий момент.

 

khorosh:
Усредняясь с некоторым шагом? Лот постоянный?

Набор позиции происходит в зависимости от геометрии рынка, которая как правило описывается разными плавающими (я их так называю) каналами.

Частота входа в сделку не фиксирована в пунктах, но экспериментирую с ограничением частоты...

Лот увеличивается по Фибоначчи. 

Vitalii Ananev:
По моему мнению самый лучший фильтр это тренд. Сигналы против тренда игнорируются. Одна проблема правильно определить тренд :)
Тренд плохо предсказуем. Мне лично на флете с размахом канала 50-70 п спокойнее и комфортнее.
Alexey Volchanskiy:
Тренд плохо предсказуем. Мне лично на флете с размахом канала 50-70 п спокойнее и комфортнее.
Канал редко бывает строго горизонтальным. Если торговать только в направлении наклона канала(а это и есть тренд), количество сделок уменьшится, но соотношение прибыльные/убыточные сделки увеличится, а лот можно будет увеличить. Но это только при узком канале. Если канал широкий особого смысла в этом нет.
Для советников, работающих на тиках, применяю фильтр-пробку:
тик проходит, если абсолютное изменение превышает какой-то порог
или время от предыдущего прошедшего тика превышает порог.

if(Math.Abs(tickLast - tickCurrent) >= threshPrice || timeLast <= timeCurrent - threshTime) {
        tickLast = tickCurrent;
        timeLast = timeCurrent;
        ... обработка тика
}

На тесте этот фильтр в несколько раз сокращает время тестирования,
и значимые изменения котира не теряются.

khorosh:

Вот мой набор индикаторов - фильтров, который я использую в настоящий момент.

 

Приветствую всех!

Я смотрю Вы один показали свои индикаторы. В высшей степени наглядно и, видимо, действенно.

Интересно другое, - у Вас японские свечи, как, наверное, у большинства.

А барами на графике уже никто не пользуется?

khorosh:
Канал редко бывает строго горизонтальным. Если торговать только в направлении наклона канала(а это и есть тренд), количество сделок уменьшится, но соотношение прибыльные/убыточные сделки увеличится, а лот можно будет увеличить. Но это только при узком канале. Если канал широкий особого смысла в этом нет.

Да, это верно.

Но ширина канала на флете увеличивается с переходом на более крупные ТФ, я стараюсь это учитывать.

ingensi:

Приветствую всех!

Я смотрю Вы один показали свои индикаторы. В высшей степени наглядно и, видимо, действенно.

Интересно другое, - у Вас японские свечи, как, наверное, у большинства.

А барами на графике уже никто не пользуется?

Так они менее наглядны, а по сути идентичны свечам. Один плюс - при визуальном тестировании с барами график рисуется быстрее.
1234
Новый комментарий