HFT - враг или друг? - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  
Реter Konow:

1.То, что мы не можем так торговать, лично у меня вызывает подозрения. А почему мы не можем так торговать? Слышал, HFT-шники заключают какой то договор с биржей. У них особые права?

Вы абсолютно не в курсе о HFT. Погуглите, почитайте статьи, их много (статей).
Реter Konow
8679
Реter Konow  
mmmoguschiy-new:
1. Не поверите - люди 
Вероятно вы путаете быстрых мальчиков с маркет мейкерами, которые да - заключают договор. Остальные покупают инфраструктуру и кросс-коннект для более быстрого исполнения.
2. Это где это вы такое наблюдали?
3. ...
4. Цену двигает спрос и предложение. Желание людей купить или продать целевой актив. Манипулирование данными - вот на мой взгляд основная задача HFT, которые имеют возможность создавать спрос и за доли секунды его аннулировать!!!

К вашему примеру - для того чтобы сдвинуть цену необязательно выкупать все предложение. Предложение может быть просто убрано или сдвинуто выше/ниже.

Само собой денег для этого у вас должно хватать, раз уж вы подались в такое нелегкое дело. 

2.  Я специально исследовал тиковую структуру быстрых баров (прострелов). Не на МТ разумеется. На ТWS. Как говорится, если чего то не видно, это не значит что этого нет...

Когда я поднял тиковую историю быстрых баров, то даже записал на бумагу цену каждого их тика. Оказалось, - 150 - 200 тиков в секунду. Одни сплошные прыжки цены вверх - вниз. Логики или системности в прыжках мне проследить не удалось.

Визуально на графике Вы такое, разумеется не увидите, но в тиковой истории все записано.

Спрос и предложение - абстракции. Просто желания людей. На физическом рынке они выражены в отложенных ордерах (лимитниках). Чтобы цена двигалась, должны исполнятся сделки по маркету, скупающие объем лимитников тем самым удоволетворяющие спрос или предложение.

Отменить лимитники за других людей я никак не могу, но если у меня есть много денег, то могу скупить лимитники предложения на 20 пунктов вверх и загнать цену.

Если у меня нет таких денег, то мне остается ждать, пока толпа трейдеров своими хаотичными действиями сама постепенно не подымет цену, используя тот же механизм, но без целенаправленного движения.

Как то так...)

Реter Konow
8679
Реter Konow  
Yuriy Asaulenko:
Вы абсолютно не в курсе о HFT. Погуглите, почитайте статьи, их много (статей).

В свое время я читал об этом статьи. Один туман. Никакой ясности я к сожалению не почерпнул.

Однако, в ответе на мои вопросы, Вы тоже не продемонстрировали больших познаний.

Боюсь от публично доступной информации никакой ясности мы с Вами не получим.

Приходится думать самим, исследовать, анализировать и делать выводы...

Yuriy Asaulenko
9360
Yuriy Asaulenko  
Реter Konow:

В свое время я читал об этом статьи. Один туман. Никакой ясности я к сожалению не почерпнул.

Однако, в ответе на мои вопросы, Вы тоже не продемонстрировали больших познаний.

Боюсь от публично доступной информации никакой ясности мы с Вами не получим.

Приходится думать самим, исследовать, анализировать и делать выводы...

А был должен? )
mmmoguschiy-new
1715
mmmoguschiy-new  
Реter Konow:

2.  Я специально исследовал тиковую структуру быстрых баров (прострелов). Не на МТ разумеется. На ТWS. Как говорится, если чего то не видно, это не значит что этого нет...

Когда я поднял тиковую историю быстрых баров, то даже записал на бумагу цену каждого их тика. Оказалось, - 150 - 200 тиков в секунду. Одни сплошные прыжки цены вверх - вниз. Логики или системности в прыжках мне проследить не удалось.

Визуально на графике Вы такое, разумеется не увидите, но в тиковой истории все записано.

Спрос и предложение - абстракции. Просто желания людей. На физическом рынке они выражены в отложенных ордерах (лимитниках). Чтобы цена двигалась, должны исполнятся сделки по маркету, скупающие объем лимитников тем самым удоволетворяющие спрос или предложение.

Отменить лимитники за других людей я никак не могу, но если у меня есть много денег, то могу скупить лимитники предложения на 20 пунктов вверх и загнать цену.

Если у меня нет таких денег, то мне остается ждать, пока толпа трейдеров своими хаотичными действиями сама постепенно не подымет цену, используя тот же механизм, но без целенаправленного движения.

Как то так...)

1. что есть TWS? не сталкивался.
2. В том то и дело, что спрос и предолжение - это абстракция, которой судя по всему HFT-шники успешно манипулируют, создавая ложный спрос/предложение. Естественнно это один из способов.
3. А кто вам сказал, что вы можете отменять чужие лимитные ордера? 
4. Врятли кто-то будет, как вы говорите "гнать цену" куда либо. Этого попросту не даст сделать биржевой алгоритм, ибо это можно сказать противоправно. И если такие инциденты и случаются, то врятли по причине выкупа всех ордеров. Происходит это из за того, что чьи то роботы "сходят с ума". А причина тому - то, о чем я писал выше. За чем следую долгие судебные разбирательства и часто - отмена всех совершенных сделок.

Выкупают актив именно активные участники... не абстракции... И выкупают обычно стихийно... основываясь на каких либо событиях, как то Брексит не так давно. 
Реter Konow
8679
Реter Konow  
Yuriy Asaulenko:
А был должен? )
Ну если Вы тайный HFT-шник, то свои познания в этой области, конечно стоит скрывать.)))
Реter Konow
8679
Реter Konow  
mmmoguschiy-new:
1. что есть TWS? не сталкивался.
2. В том то и дело, что спрос и предолжение - это абстракция, которой судя по всему HFT-шники успешно манипулируют, создавая ложный спрос/предложение. Естественнно это один из способов.
3. А кто вам сказал, что вы можете отменять чужие лимитные ордера? 
4. Врятли кто-то будет, как вы говорите "гнать цену" куда либо. Этого попросту не даст сделать биржевой алгоритм, ибо это можно сказать противоправно. И если такие инциденты и случаются, то врятли по причине выкупа всех ордеров. Происходит это из за того, что чьи то роботы "сходят с ума". А причина тому - то, о чем я писал выше. За чем следую долгие судебные разбирательства и часто - отмена всех совершенных сделок.

Выкупают актив именно активные участники... не абстракции... И выкупают обычно стихийно... основываясь на каких либо событиях, как то Брексит не так давно. 
У Вас интересные теории. Возможно Вы во многом правы...
mmmoguschiy-new
1715
mmmoguschiy-new  
Реter Konow:
У Вас интересные теории. Возможно Вы во многом правы...
вынашивал годами... 

З.Ы. Жаль, что это только теории... Уверен - скоро проверю на практике

так что же такое TWS?
Реter Konow
8679
Реter Konow  
mmmoguschiy-new:
вынашивал годами... 

З.Ы. Жаль, что это только теории... Уверен - скоро проверю на практике

так что же такое TWS?

TWS - это торговая платформа от Interactive Brokers.

Имеет очень большие возможности.

На ней можно торговать на всех мировых биржах (правда пока кроме российских), можно подписываться на различные данные, котировки, подключаться через другие платфомы (Ninja Trader), подключаться через API на нескольких языках.

В общем, очень крутая вещь. Но лично мне в ней не хватало встроенного языка, как в МТ, для реализации своих стратегий, а писать на С++ или C# то, что я могу легко написать на МQL было бы слишком трудозатратно.

Поэтому я сделал мост с передачей всех данных из ТWS в MT. А данных, к слову сказать, в TWS ОЧЕНЬ МНОГО. Теперь у меня есть возможность использовать МТ как платформу для торгового робота, и торговать не в ДЦ, а у нормального брокера.

mmmoguschiy-new
1715
mmmoguschiy-new  
Реter Konow:

TWS - это торговая платформа от Interactive Brokers.

Имеет очень большие возможности.

На ней можно торговать на всех мировых биржах (правда пока кроме российских), можно подписываться на различные данные, котировки, подключаться через другие платфомы (Ninja Trader), подключаться через API на нескольких языках.

В общем, очень крутая вещь. Но лично мне в ней не хватало встроенного языка, как в МТ, для реализации своих стратегий, а писать на С++ или C# то, что я могу легко написать на МQL было бы слишком трудозатратно.

Поэтому я сделал мост с передачей всех данных из ТWS в MT. А данных, к слову сказать, в TWS ОЧЕНЬ МНОГО. Теперь у меня есть возможность использовать МТ как платформу для торгового робота, а торговать не в ДЦ, а у нормального брокера.

круто! халява есть? или всё платно?


з.ы. C# мало отличается от MQL. Так что не вижу проблемы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий