ФорумРазделы

Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже - страница 3

Новый комментарий

Начните делать демо счет mt5 в бкс. Вам придет письмо с ссылкой на дистрибутив. На этапе выбора сервера выбираете не демо сервер, а для реальных торгов. Создайте учетную запись с произвольными данными. Сделайте сертификат. Все у вас реальный счет с нулевым балансом с реальными котировками и историей.

pivomoe:

Начните делать демо счет mt5 в бкс. Вам придет письмо с ссылкой на дистрибутив. На этапе выбора сервера выбираете не демо сервер, а для реальных торгов. Создайте учетную запись с произвольными данными. Сделайте сертификат. Все у вас реальный счет с нулевым балансом с реальными котировками и историей.

Круто - получилось, спасибо! Небо и земя - тиковые данные демо и реала. Еще раз Спасибо!
fxsaber:

В режиме "по реальным тикам" положительное проскальзывание лимитных ордеров примерно на 50% больше, чем в режиме "по сгенерированным тикам".

Выходит казус - ввели реальные тики, чтобы увеличить точность тестера, но ввели положительные проскальзывание лимитных ордеров, искусственно завирая результаты бэктеста.

 

На бирже лимитные ордера не скользят, а исполняются точно по цене заявки. Но в тестере это не так.

 

Этот баг тестера удается обойти через библиотеку, что по ссылке выше. Но это костыльное решение. Логично, когда сам тестер работает точно.

 

Прошу высказаться форумчан на эту тему. Поскольку, по понятным причинам, мнение одного члена сообщества слабо воспринимается всерьез разработчиками.

Жаль, что никто не высказался.
[Удален]
fxsaber:
Жаль, что никто не высказался.

Здесь на форуме уже где-то обсуждалась эта тема, и сами разработчики, вроде бы, сказали что исправят в новых билдах. Попробуйте поискать ее, а то я особо не вникал..

P.s. вот тема была, тоже без ответа https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4 

В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий
В билде 1340 MT5 очень странное исполнение отложенных ордеров на FOREX в тестере стратегий
  • отзывов: 1
  • www.mql5.com
Если тестировать на «OHLC на M1», то ВСЕ ордера исполняются с проскальзыванием в 30-50 пятизначных пунктов...
Maxim Dmitrievsky:

Здесь на форуме уже где-то обсуждалась эта тема, и сами разработчики, вроде бы, сказали что исправят в новых билдах. Попробуйте поискать ее, а то я особо не вникал..

P.s. вот тема была, тоже без ответа https://www.mql5.com/ru/forum/86591/page4 

Не исправили.
fxsaber:
Жаль, что никто не высказался.

Потому что у вас начисто отсутствует доказательная база.

Куда уж проще сохранить отчет и приложить его в зипе. Показать пример одной сделки с выкладками. 

Renat Fatkhullin:

Потому что у вас начисто отсутствует доказательная база.

Куда уж проще сохранить отчет и приложить его в зипе. Показать пример одной сделки с выкладками. 

Думал, этого достаточно https://www.mql5.com/ru/code/16134

Понял, подготовлю. 

SlipPage
SlipPage
  • голосов: 10
  • 2016.08.25
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.

Советник

#define OP_BUY ORDER_TYPE_BUY
#define OP_SELL ORDER_TYPE_SELL
#define OP_BUYLIMIT ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
#define OP_SELLLIMIT ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

// Кусок из https://www.mql5.com/ru/code/16006
class MT4ORDERS
{  
public:   
  static int MT4OrderSend( const string Symb, const int Type, const double dVolume, const double Price, const int SlipPage, const double SL, const double TP,
                            const string comment = NULL, const int magic = 0, const datetime dExpiration = 0, color arrow_color = clrNONE )
  {
    MqlTradeRequest Request = {0};

    Request.action = (((Type == OP_BUY) || (Type == OP_SELL)) ? TRADE_ACTION_DEAL : TRADE_ACTION_PENDING);
    Request.magic = magic;

    Request.symbol = ((Symb == NULL) ? ::Symbol() : Symb);
    Request.volume = dVolume;
    Request.price = Price;

    Request.tp = TP;
    Request.sl = SL;
    Request.deviation = SlipPage;
    Request.type = (ENUM_ORDER_TYPE)Type;

    Request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

    if (dExpiration > 0)
    {
      Request.type_time = ORDER_TIME_SPECIFIED;
      Request.expiration = dExpiration;
    }

    Request.comment = comment;

    MqlTradeResult Result;

    return(::OrderSend(Request, Result) ? ((Request.action == TRADE_ACTION_DEAL) ? (int)Result.deal : (int)Result.order) : -1);
  }

  // Такая перегрузка позволяет использоваться совместно и MT5-вариант OrderSend
  static bool MT4OrderSend( const MqlTradeRequest &Request, MqlTradeResult &Result )
  {
    return(::OrderSend(Request, Result));
  }
};

// Обязательно ПОСЛЕ #include <Trade/Trade.mqh>: CTrade::OrderSend
#define OrderSend MT4ORDERS::MT4OrderSend

void OnTick( void )
{
  static int TicketBuyLimit = 0;
  static int TicketSellLimit = 0;
  
  const datetime time = TimeCurrent();
  
  if ((time == D'2016.08.11 19:12:33') && (TicketBuyLimit == 0))
    TicketBuyLimit = OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, 1, 95090, 0, 0, 0);
  else if ((time == D'2016.08.16 18:44:02') && (TicketSellLimit == 0))
    TicketSellLimit = OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, 1, 97070, 0, 0, 0);

  return;
}

Лог тестера

MR      0       16:47:50.960    Tester  RTS-9.16: ticks data begins from 2016.08.01 00:00
LE      0       16:47:50.963    Core 1  agent process started
CE      0       16:47:51.473    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
NR      0       16:47:52.736    Core 1  connected
DJ      0       16:47:52.741    Core 1  authorized (agent build 1401)
RR      0       16:47:52.743    Tester  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00
GP      0       16:47:52.763    Core 1  common synchronization completed
DI      0       16:47:52.780    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronized already [47 bytes]
IL      0       16:47:53.493    Core 1  1482 bytes of tester parameters loaded
PH      0       16:47:53.493    Core 1  188 bytes of input parameters loaded
OR      0       16:47:53.493    Core 1  8562 bytes of symbols list loaded
MI      0       16:47:53.493    Core 1  expert file added: Experts\LimitsFill.ex5. 8164 bytes loaded
FR      0       16:47:53.493    Core 1  initial deposit 100000.00 RUR, leverage 1:0
EI      0       16:47:53.493    Core 1  successfully initialized
IS      0       16:47:53.493    Core 1  35 Kb of total initialization data received
QJ      0       16:47:53.493    Core 1  Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 16301 MB
LR      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol to be synchronized
PF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: symbol synchronized, 3224 bytes of symbol info received
RJ      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
PM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history synchronized from 2015.06.22 to 2016.09.01
IS      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: ticks synchronization started
JD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
NO      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16: history ticks synchronized from 2016.08.01 to 2016.09.01
RI      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history cache allocated for 610971 bars and contains 43890 bars from 2015.06.22 10:02 to 2016.08.10 23:49
CM      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: history begins from 2015.06.22 10:02
DD      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1 (BCS-MetaTrader5): generating based on real ticks
ML      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: testing of Experts\LimitsFill.ex5 from 2016.08.11 00:00 to 2016.08.17 00:00 started
LQ      3       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16 : real ticks begin from 2016.08.01 00:00:00
GK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:12:33   buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090 (95260 / 95270 / 95270)
EK      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order [#2 buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090] triggered
GJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal #2 buy 1.00 RTS-9.16 at 95050 done (based on order #2)
GR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   deal performed [#2 buy 1.00 RTS-9.16 at 95050]
GP      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.11 19:40:17   order performed buy 1.00 at 95050 [#2 buy limit 1.00 RTS-9.16 at 95090]
QR      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 18:44:02   sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070 (97020 / 97030 / 97020)
GF      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order [#3 sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070] triggered
CG      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal #3 sell 1.00 RTS-9.16 at 97170 done (based on order #3)
FJ      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   deal performed [#3 sell 1.00 RTS-9.16 at 97170]
DO      0       16:47:53.493    Core 1  2016.08.16 19:00:00   order performed sell 1.00 at 97170 [#3 sell limit 1.00 RTS-9.16 at 97070]
KR      0       16:47:53.493    Core 1  final balance 102788.71 RUR
IF      0       16:47:53.493    Core 1  RTS-9.16,M1: 1122105 ticks, 3240 bars generated. Test passed in 0:00:00.717 (including ticks preprocessing 0:00:00.124).
JE      0       16:47:53.493    Core 1  252 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
KK      0       16:47:53.493    Core 1  log file "C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20160902.log" written
DJ      0       16:47:53.507    Core 1  connection closed

Проскальзывания лимитных ордеров пометил жирным. Самые большие проскальзывания в тестере случаются, когда лимитный ордер переходит через сессию - на открытии исполнение. Но эти случаи брать для примера не стал.  Взял обычный рынок.

Воспроизводится?

К сожалению, отладка не работает, поэтому не удобно было создавать пример

У меня такая же проблема. Скольжения как на акциях так и на фьючерсах.
fxsaber:

Советник

Лог тестера

Проскальзывания лимитных ордеров пометил жирным. Самые большие проскальзывания в тестере случаются, когда лимитный ордер переходит через сессию - на открытии исполнение. Но эти случаи брать для примера не стал.  Взял обычный рынок.

Воспроизводится?

К сожалению, отладка не работает, поэтому не удобно было создавать пример


Пробуйте не в тестере, в на демо (лучше Открытие, там скорость выше).
12345678910
Новый комментарий