Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже

[fxsaber]

В MT5 существует замечательная возможность по истории определить проскальзывания отложенных ордеров. В частности, лимитных.

Большая просьба к торгующим на реале, поделитесь статистикой проскальзываний ваших лимитных ордеров на бирже. Из законов биржевого исполнения следует, что лимитные ордера на бирже фактически не могут исполняться с проскальзыванием (есть нюансы между сессиями - не суть). Разработчики в тестере сделали так, что там лимитные ордера все время получают хорошие проскальзывания в пользу клиента.

Поделитесь своей статистикой, чтобы понять, как на самом деле происходит. Спасибо!

Если проскальзываний нет (или близки к нулю), то тестер, мягко говоря, не точен.

[Vasiliy Sokolov]

fxsaber:

В MT5 существует замечательная возможность по истории определить проскальзывания отложенных ордеров. В частности, лимитных.

Большая просьба к торгующим на реале, поделитесь статистикой проскальзываний ваших лимитных ордеров на бирже. Из законов биржевого исполнения следует, что лимитные ордера на бирже фактически не могут исполняться с проскальзыванием (есть нюансы между сессиями - не суть). Разработчики в тестере сделали так, что там лимитные ордера все время получают хорошие проскальзывания в пользу клиента.

Поделитесь своей статистикой, чтобы понять, как на самом деле происходит. Спасибо!

Если проскальзываний нет (или близки к нулю), то тестер, мягко говоря, не точен.

Делюсь совершенно секретной статистикой проскальзывания лимитных ордеров на бирже.

Итак, среднее проскальзывание равно 0.0 пунктам. Еще вопросы? 

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

Делюсь совершенно секретной статистикой проскальзывания лимитных ордеров на бирже.

Итак, среднее проскальзывание равно 0.0 пунктам. Еще вопросы? 

Тогда какого в тестере они скользят и никому до этого нет дела?

[Vasiliy Sokolov]

fxsaber:
Тогда какого в тестере они скользят и никому до этого нет дела?

Используйте режим каждый тик. Тогда скользить перестанут.

[Vladimir Karputov]

Vasiliy Sokolov:
Используйте режим каждый тик. Тогда скользить перестанут.

Вроде не каждый тик, а тики на основе реальных тиков... 

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:
Используйте режим каждый тик. Тогда скользить перестанут.

Использую режим "по реальным тикам". На бирже скользят. На форексе - вообще ужас: до нескольких десятков пипсов. Тестерные граали!

[Vladimir Karputov]

fxsaber:
Использую режим "по реальным тикам". На бирже скользят. На форексе - вообще ужас: до нескольких десятков пипсов. Тестерные граали!

Какой билд терминала у Вас?

[fxsaber]

Karputov Vladimir:
Какой билд терминала у Вас?

1368. 1375-й не поможет, т.к. такое поведение тестера было официально объявлено разработчиками.

[Vasiliy Sokolov]

Karputov Vladimir:
Вроде не каждый тик, а тики на основе реальных тиков... 

Оба режима должны быть робастыми.

fxsaber:
Использую режим "по реальным тикам". На бирже скользят. На форексе - вообще ужас: до нескольких десятков пипсов. Тестерные граали!

Скриншоты и логи в студию. Цены отложенных ордеров с ценами их фактического срабатывания. + Желателен тестовый код для воспроизведения результатов.

З.Ы. Нет, не должно быть такого в режимах каждый тик и и каждый тик на основе реальных тиков. 

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov:

Оба режима должны быть робастыми.

Скриншоты и логи в студию. Цены отложенных ордеров с ценами их фактического срабатывания. + Желателен тестовый код для воспроизведения результатов.

З.Ы. Нет, не должно быть такого в режимах каждый тик и и каждый тик на основе реальных тиков. 

Где-то через неделю выйду из оффлайна и подробно покажу на MOEX, если будет доступ к демо.

С форексом, думаю, Вы в курсе, что в тестере все очень сильно скользит по реальным тикам.

[ottenand]

Не совсем понятно, каким образом в тестере проскальзывания в пользу клиента происходят.

При тестировании что угодно может быть, например от того, что робот заглядывает в будущее.