Скачать MetaTrader 5

Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Нужна мобильная версия MetaTrader 5? Скачивай и торгуй!
fxsaber
4540
fxsaber 2016.07.17 20:25 
В MT5 существует замечательная возможность по истории определить проскальзывания отложенных ордеров. В частности, лимитных.

Большая просьба к торгующим на реале, поделитесь статистикой проскальзываний ваших лимитных ордеров на бирже. Из законов биржевого исполнения следует, что лимитные ордера на бирже фактически не могут исполняться с проскальзыванием (есть нюансы между сессиями - не суть). Разработчики в тестере сделали так, что там лимитные ордера все время получают хорошие проскальзывания в пользу клиента.

Поделитесь своей статистикой, чтобы понять, как на самом деле происходит. Спасибо!

Если проскальзываний нет (или близки к нулю), то тестер, мягко говоря, не точен.
Vasiliy Sokolov
21802
Vasiliy Sokolov 2016.07.17 20:40  
fxsaber:
В MT5 существует замечательная возможность по истории определить проскальзывания отложенных ордеров. В частности, лимитных.

Большая просьба к торгующим на реале, поделитесь статистикой проскальзываний ваших лимитных ордеров на бирже. Из законов биржевого исполнения следует, что лимитные ордера на бирже фактически не могут исполняться с проскальзыванием (есть нюансы между сессиями - не суть). Разработчики в тестере сделали так, что там лимитные ордера все время получают хорошие проскальзывания в пользу клиента.

Поделитесь своей статистикой, чтобы понять, как на самом деле происходит. Спасибо!

Если проскальзываний нет (или близки к нулю), то тестер, мягко говоря, не точен.

Делюсь совершенно секретной статистикой проскальзывания лимитных ордеров на бирже.

Итак, среднее проскальзывание равно 0.0 пунктам. Еще вопросы? 

fxsaber
4540
fxsaber 2016.07.17 20:41  
Vasiliy Sokolov:

Делюсь совершенно секретной статистикой проскальзывания лимитных ордеров на бирже.

Итак, среднее проскальзывание равно 0.0 пунктам. Еще вопросы? 

Тогда какого в тестере они скользят и никому до этого нет дела?
Vasiliy Sokolov
21802
Vasiliy Sokolov 2016.07.17 20:44  
fxsaber:
Тогда какого в тестере они скользят и никому до этого нет дела?
Используйте режим каждый тик. Тогда скользить перестанут.
Vladimir Karputov
Модератор
46220
Vladimir Karputov 2016.07.17 20:45  
Vasiliy Sokolov:
Используйте режим каждый тик. Тогда скользить перестанут.
Вроде не каждый тик, а тики на основе реальных тиков... 
fxsaber
4540
fxsaber 2016.07.17 20:47  
Vasiliy Sokolov:
Используйте режим каждый тик. Тогда скользить перестанут.
Использую режим "по реальным тикам". На бирже скользят. На форексе - вообще ужас: до нескольких десятков пипсов. Тестерные граали!
Vladimir Karputov
Модератор
46220
Vladimir Karputov 2016.07.17 20:54  
fxsaber:
Использую режим "по реальным тикам". На бирже скользят. На форексе - вообще ужас: до нескольких десятков пипсов. Тестерные граали!
Какой билд терминала у Вас?
fxsaber
4540
fxsaber 2016.07.17 20:59  
Karputov Vladimir:
Какой билд терминала у Вас?
1368. 1375-й не поможет, т.к. такое поведение тестера было официально объявлено разработчиками.
Vasiliy Sokolov
21802
Vasiliy Sokolov 2016.07.20 21:39  
Karputov Vladimir:
Вроде не каждый тик, а тики на основе реальных тиков... 

Оба режима должны быть робастыми.

fxsaber:
Использую режим "по реальным тикам". На бирже скользят. На форексе - вообще ужас: до нескольких десятков пипсов. Тестерные граали!

Скриншоты и логи в студию. Цены отложенных ордеров с ценами их фактического срабатывания. + Желателен тестовый код для воспроизведения результатов.

З.Ы. Нет, не должно быть такого в режимах каждый тик и и каждый тик на основе реальных тиков. 

fxsaber
4540
fxsaber 2016.07.21 11:48  
Vasiliy Sokolov:

Оба режима должны быть робастыми.

Скриншоты и логи в студию. Цены отложенных ордеров с ценами их фактического срабатывания. + Желателен тестовый код для воспроизведения результатов.

З.Ы. Нет, не должно быть такого в режимах каждый тик и и каждый тик на основе реальных тиков. 

Где-то через неделю выйду из оффлайна и подробно покажу на MOEX, если будет доступ к демо.

С форексом, думаю, Вы в курсе, что в тестере все очень сильно скользит по реальным тикам.

ottenand
125
ottenand 2016.07.21 18:56  

Не совсем понятно, каким образом в тестере проскальзывания в пользу клиента происходят.

При тестировании что угодно может быть, например от того, что робот заглядывает в будущее.

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий