Высокотехнологичный обман СМЕ. Трейдер = жертва? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для движения цены, не нужно скупать сотню контрактов, лимитники сами подтянутся пытаясь найти равновесную цену. Это суть работы маркетмейкера.
Очень хорошая статья. Только расходится она с практикой. На электронной кукурузной площадке СМЕ GLOBEX торгуют явно не производители зерна, оптовые покупатели, перерабатывающие предприятия и экспортеры и импортеры, так как реально нельзя на электронной площадке получить фьючерсный контракт. Он не хранится в депозитарии как акции. Если Вы купили фьючерс и не продали его к дате истечения срока контракта, то Ваша сделка будет автоматически закрыта и судебный иск со стороны продовца Вам не грозит. Торгуют там те самые спекулянты, которые как сказано в статье "стоят в стороне".
Думаю у производителей, заводов, экспортеров и прочих серьезных покупателей и продавцов отдельные условия заключения сделок... Ну и цена на товар не скачет на сотни пунктов за считанные минуты.
Откуда такие сведения, что не будет поставки?
Отчеты СОТ, что выходят раз в неделю показывают сколько спекулянтов, некомерческих трейдеров и коммерческих(хеджеры-производители и покупатели сырья, страхующие поставки от ценовых колебаний)
Что-то Вы мудрите. Представьте, что у вас одновременно стоят лимитники в обе стороны. К чему Вы будете стремиться, когда будете перемещать этот коридор из лимитников в стакане? К ситуации, когда кол-во продаж = кол-ву покупок. Это и будет равновесной ценой, кроме того, Ваша прибыль как маркетмейкера будет максимальной.
Для движения цены, не нужно скупать сотню контрактов, лимитники сами подтянутся пытаясь найти равновесную цену. Это суть работы маркетмейкера.
Представте что Вы стоите во главе СМЕ.
Все трейдеры заключают свои сделки с Вами. У Вас есть все данные по всем позициям.
Открываете два счета. На одном Вы только покупаете, на другом только продаете. Если Вы будете торговать только сам с собой, то Вы просто будете перекладывать деньги из кармана в карман. Денег у Вас очень много и Вы расставляете сотни лимитников в стакане по обе стороны. Ждете.
Приходят маленькие трейдеры и открывают одиночные позиции. Вы продаете и покупаете заключая с ними маленькие сделки на пару контрактов. Набралось несколько человек, открывших позиции на продажу. Ждут... Сдвинуть цену они не могут. Даже если еще сто человек одновременно зашортит 300 контрактов, цена не сдвинется, потому что на Биде Вы поставили 350 контрактов.
Потом Вы решаете сдвинуть цену. Заключаете сделку со своей второй половиной на 350 контрактов и цена двигается на пункт против нескольких позиций трейдеров. Они уже в минусе. Вы в плюсе. Вы не просто перекладываете свои деньги из кармана в карман, Вы уже перекладываете их деньги себе в карман, так как сделку они совершили с Вами...
Откуда такие сведения, что не будет поставки?
Отчеты СОТ, что выходят раз в неделю показывают сколько спекулянтов, некомерческих трейдеров и коммерческих(хеджеры-производители и покупатели сырья, страхующие поставки от ценовых колебаний)
Происходили движения, которые ломали все концепции тех.анализа и устанавливали новые правила игры, главное из которых такое: "в любой момент может произойти супер-быстрое мега-движение цены, которое сшибет все стопы сначала сверху, потом снизу (или наоборот), и сделает это за доли секунды".
попробуйте оттолкнуться от того, что это движение ОБЯЗАТЕЛЬНО будет, и известно как всё это будет происходить.
попробуйте оттолкнуться от того, что это движение ОБЯЗАТЕЛЬНО будет, и известно как всё это будет происходить.
В свое время я решил приспособится к этой системе.
Для этого нужно было рассчитать текущий открытый интерес. Я изучил API TWS, подключился к ней через NINJA TRADER и написал небольшую программку которая считала данные получаемые со стакана. Моя задача заключалась в том, чтобы определить открывающиеся позиции обычных трейдеров, подсчитать их, уловить момент когда для робота СМЕ наиболее выгодно двинутся против них, и в тот момент автоматически открыть позицию и двинуться вместе с ним.
Если перевес в позициях был достаточный, то можно было бы гарантированно зарабатывать по несколько пунктов каждый раз, когда набирается достаточно открытых позиций в одну сторону. К сожалению программу не доделал, так как встретил препятствие ввиде фиктивных сделок совершаемым самим роботом, вуалирующим сделки трейдеров. Возможно, это можно обойти и рассчитать настоящий открытый интерес, но я бросил это дело и занялся другими вещами...
Такая ерунда происходит на любой активной котировке.
Возможно, есть кто то, кто сможет мне объяснить и рассеять мои подозрения.
Такая ерунда происходит на любой активной котировке.
Насчет рассеять сомневаюсь, а посеять вполне смогу