Предлагаю обсудить предложения, реализацию которых хотелось бы увидеть на mql5.com - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но ты так и не ответил на поставленный мною вопрос. Видимо, не заметил? Повторю свой вопрос :
этот "мировой топ для анализа и предсказания финансовых данных" оказывает много "особого влияния на результативность торговли" в твоём исполнении? (не где-то кто-то, а именно ты)
Ну, почему же, ответил: применяю, даже указывал на соседней ветке как. На старшем ТФ предсказываю направление торговли. Пакет randomforest. Прибыльность возросла примерно на 10%. Но самое главное торговля строго в пределах установленного риска.
Ну, это название пакета мне ни о чём не говорит.
Взглянуть на результаты где можно? Здесь в сигналах? или на буке?
Ну, это название пакета мне ни о чём не говорит.
Взглянуть на результаты где можно? Здесь в сигналах? или на буке?
Пока нет. Готовлю под ПАММ, не хотелось бы обломиться по пустякам
Но ты так и не ответил на поставленный мною вопрос. Видимо, не заметил? Повторю свой вопрос :
этот "мировой топ для анализа и предсказания финансовых данных" оказывает много "особого влияния на результативность торговли" в твоём исполнении? (не где-то кто-то, а именно ты)
Не собираюсь отвечать за СанСаныча, это его прерогатива. ) И сразу скажу, что R в своих системах не использую.
Однако, когда я стал применять сложную обработку данных, торговые результаты резко улучшились. Система стала устойчивой к изменению параметров в широком диапазоне, и они (параметры) практически не влияли на результаты. В какой либо оптимизации вообще не было необходимости. Кроме того, система могла работать на любом инструменте без какой либо настройки. Скончалась после олимпиады - параметры рынка (в том числе статистические) катастрофически изменились. Имеется в виду MOEX. Она не стала сливать, она перестала зарабатывать.)
Не собираюсь отвечать за СанСаныча, это его прерогатива. ) И сразу скажу, что R в своих системах не использую.
Однако, когда я стал применять сложную обработку данных, торговые результаты резко улучшились. Система стала устойчивой к изменению параметров в широком диапазоне, и они (параметры) практически не влияли на результаты. В какой либо оптимизации вообще не было необходимости. Кроме того, система могла работать на любом инструменте без какой либо настройки. Скончалась после олимпиады - параметры рынка (в том числе статистические) катастрофически изменились. Имеется в виду MOEX. Она не стала сливать, она перестала зарабатывать.)
А с чего ты взял, что я отрицаю сложную обработку данных? Наоборот, без таковой невозможно добиться ничего путного. А чтобы изменившиеся параметры рынка не приводили к кончине ТС, необходимо ещё более усложнить обработку данных, введя блок автоматической подстройки параметров. (R помочь в этом не сможет)
R, SciLab и пр. подобное ПО содержит пакеты обработки данных, достаточно сложные, чтобы писать (тратить время на это) их самому. Да и зачем? - уже все сделано, написано, отлажено....)). И это все легко внедряется во внешнее ПО. Гораздо проще и результативней внедрить необходимые пекеты (модули) в свою программу.
Я пошел именно по этому пути. Стараюсь (по возможности, разумеется) сам писать только связи между внешними модулями и управление.
Что касается блока автоподстройки, то в моем случае это не поможет.) Дело в том, что кризис - народ убежал с рынка, объемы торгов упали более чем в 2раза, денег с биржи ушло даже не скажу сколько - их выводили длительное время (еще до того), разрушились ранее устойчивые статистические закономерности
R, SciLab и пр. подобное ПО содержит пакеты обработки данных, достаточно сложные, чтобы писать (тратить время на это) их самому. Да и зачем? - уже все сделано, написано, отлажено....)). И это все легко внедряется во внешнее ПО. Гораздо проще и результативней внедрить необходимые пекеты (модули) в свою программу.
Я пошел именно по этому пути. Стараюсь (по возможности, разумеется) сам писать только связи между внешними модулями и управление.
Но поскольку "Скончалась после олимпиады - параметры рынка (в том числе статистические) катастрофически изменились", значит не всё так результативно...
Пожелаю успехов.
Но поскольку "Скончалась после олимпиады - параметры рынка (в том числе статистические) катастрофически изменились", значит не всё так результативно...
Пожелаю успехов.
Но я бы и не сказал, что все так плохо.))
Сейчас у меня нет новой работающей системы.Пишу потихоньку. Торгую только руками, с применением технических средств.))
R, SciLab и пр. подобное ПО содержит пакеты обработки данных, достаточно сложные, чтобы писать (тратить время на это) их самому. Да и зачем? - уже все сделано, написано, отлажено....)). И это все легко внедряется во внешнее ПО. Гораздо проще и результативней внедрить необходимые пекеты (модули) в свою программу.
Я пошел именно по этому пути. Стараюсь (по возможности, разумеется) сам писать только связи между внешними модулями и управление.
Что касается блока автоподстройки, то в моем случае это не поможет.) Дело в том, что кризис - народ убежал с рынка, объемы торгов упали более чем в 2раза, денег с биржи ушло даже не скажу сколько - их выводили длительное время (еще до того), разрушились ранее устойчивые статистические закономерности
Вот этот дописанный довесок полностью противоречит ранее сказанному. А именно :
Yuriy Asaulenko:
Не собираюсь отвечать за СанСаныча, это его прерогатива. ) И сразу скажу, что R в своих системах не использую.
Однако, когда я стал применять сложную обработку данных, торговые результаты резко улучшились. Система стала устойчивой к изменению параметров в широком диапазоне, и они (параметры) практически не влияли на результаты. В какой либо оптимизации вообще не было необходимости. Кроме того, система могла работать на любом инструменте без какой либо настройки. Скончалась после олимпиады - параметры рынка (в том числе статистические) катастрофически изменились. Имеется в виду MOEX. Она не стала сливать, она перестала зарабатывать.)
Значит, не могла...
Оказалась неустойчивой к изменению параметров. Надо менять структуру.