Цели оптимизации - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первоначальный депозит - дпозит в конце теста = profit
уже учтено.
Здесь не ясна роль депозита, поскольку, в такой трактовке, его можно сократить:
Первоначальный депозит - дпозит в конце теста = - profit
Первоначальный депозит - (Первоначальный депозит + profit) = - profit
Первоначальный депозит - Первоначальный депозит - profit = - profit
- profit = - profit
profit = profit
Нонсенс.
Поскольку, можно взять любой депозит, превышающий абсолютную просадку (а она у Вас не известна), то роль депозита вообще не учтена.
Здесь не ясна роль депозита, поскольку, в такой трактовке, его можно сократить:
Первоначальный депозит - дпозит в конце теста = - profit
Первоначальный депозит - (Первоначальный депозит + profit) = - profit
Первоначальный депозит - Первоначальный депозит - profit = - profit
- profit = - profit
profit = profit
Нонсенс.
Поскольку, можно взять любой депозит, превышающий абсолютную просадку (а она у Вас не известна), то роль депозита вообще не учтена.
☼
И те эксперты, которые часто требуют оптимизации, это говорит о слабости их торговой стратегии.
Существуют сочинители экспертов , которые торговой стратегии не имеют .
Я например пытаюсь придумать эксперта , который сам бы искал торговые стратегии . При переборе всевозможных вариантов стратегий как раз и нужен оптимизатор , который может выяснить - можно ли добиться желаемого результата при каждом варианте стратегии .
Существуют сочинители экспертов , которые торговой стратегии не имеют .
Я например пытаюсь придумать эксперта , который сам бы искал торговые стратегии . При переборе всевозможных вариантов стратегий как раз и нужен оптимизатор , который может выяснить - можно ли добиться желаемого результата при каждом варианте стратегии .
Кстати, я этим вопросом занимаюсь, довольно неплохие успехи, только эту фишку делаю за пределами терминала, довольно сильная система получается, в возможностях будет не только примитивное сравнение индикаторов , но и анализ самого графика, т.е построение каналов, уровней поддержки/сопротивления, использование разных их характеристик(параллельность, расстояния,углы наклона,...) для расчёта TP или SL, или для использования в качестве параметров для других расчётов. Самое главное, что обеспечивается логическая корректность построения стратегии с точки зрения здравого смысла, хотя допускаются и бесполезные элементы. В итоге получается псевдокод стратегии который исполняется советником, советник может исполнять множество стратегий одновременно...
Т.к. система сама ищет стратегии, вопрос оптимизации(не только параметры, но и стратегия вцелом) тоже решался, на программном уровне.
Вот некоторые особенности оптимизации, которые усложняют сам процесс и способствуют появлению множеству споров:
1. Почти все оптимизируемые характеристики имеют нелинейную значимость
2. Одни характеристики оптимизации могут влиять на значимость других, больше относится к маленькому количеству сделок
3. Существуют характеристики, которые позволяют исключить частные случаи(маленький/большой депозит, валюта депозита, ...)
4. В конечном итоге, все характеристики сводятся к зависимости прибыли от риску. В идеале советник должен иметь только параметры, которые отражают эту зависимость.
При определении качества ТС не учитываете первоначальный депозит и максимальную просадку?
Максимальная просадка контролируется и тоже считается в пунктах.
Величины в валюте депозита не информативны, ИМХО конечно.
Начальный депозит определяет величину лота, которым Вы торгуете. Это задача ММ. Чего его оптимизировать?
Удачи