Скачать MetaTrader 5

Цели оптимизации

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yousufkhodja Sultonov
4442
Yousufkhodja Sultonov  

Уважаемые участники. Предлагаю здесь формулировать всевозможные цели оптимизации ТС на исторических данных. В соседней ветке  https://www.mql5.com/ru/forum/87536 поднят вопрос оптимизации алгоритмов оптимизации, если я правильно понял. Задача благородная Мы будем предоставлять пищу для размышления для участников этого чемпионата. Чтобы не вмешиваться в эту ветку, будем работать здесь. Прошу, цели формулировать четко и понятно, хотя, в процессе обсуждения возможных целей они будут отшлифованы с учетом мнений всех участников. Лично я не имею опыта формулирования целей оптимизации ТС, но, попробую описать, чего-бы я хотел видеть в возможностях тестера, желательно, МТ4.

1. Цель оптимизации: Выявить минимальный начальный депозит (Дмин), позволяющий ТС проходить всю историю без слива с момента запуска (То) при минимальной постоянно и/или переменной лотности при ежеминутном, ежечасном, ежедневном, ...., запуске ТС . Критерий оптимизации - Максимальное значение отношения чистой прибыли к первоначальному депозиту.

Чемпионат Алгоритмов Оптимизации.
Чемпионат Алгоритмов Оптимизации.
  • www.mql5.com
Чемпионат алгоритмов оптимизации задуман как соревнование для людей ищущих, любознательных, для которых стоять на месте означает движение назад...
Andrey Dik
12380
Andrey Dik  

Часто использую такую формулу:

k=profit/sum(lots)

где

 profit - общая полученная прибыль

sum(lots) - общее количество лотов исользованное в сделках.

То есть количество прибыли на единицу "затраченных" средств.

Обычно получаются просадки минимальными при максимальном пф. 

Подходит для стратегий с реинвестированием.  

Dmitry Fedoseev
46171
Dmitry Fedoseev  
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые участники. Предлагаю здесь формулировать всевозможные цели оптимизации ТС на исторических данных. В соседней ветке  https://www.mql5.com/ru/forum/87536 поднят вопрос оптимизации алгоритмов оптимизации, если я правильно понял. Задача благородная Мы будем предоставлять пищу для размышления для участников этого чемпионата. Чтобы не вмешиваться в эту ветку, будем работать здесь. Прошу, цели формулировать четко и понятно, хотя, в процессе обсуждения возможных целей они будут отшлифованы с учетом мнений всех участников. Лично я не имею опыта формулирования целей оптимизации ТС, но, попробую описать, чего-бы я хотел видеть в возможностях тестера, желательно, МТ4.

1. Цель оптимизации: Выявить минимальный начальный депозит (Дмин), позволяющий ТС проходить всю историю без слива с момента запуска (То) при минимальной постоянно и/или переменной лотности при ежеминутном, ежечасном, ежедневном, ...., запуске ТС . Критерий оптимизации - Максимальное значение отношения чистой прибыли к первоначальному депозиту.

Через максимальную просадку в валюте определяется.
Alexandr Bryzgalov
37136
Alexandr Bryzgalov  
Когда средняя цена покупки ниже средней цены продажи.
Vladimir Perervenko
3173
Vladimir Perervenko  
Alexandr Bryzgalov:
Когда средняя цена покупки ниже средней цены продажи.

Использую коэффициент качестве К = Bal / length(Bal). Отношение суммарной прибыли к длине истории в барах на которой получена эта прибыль в пунктах. Т.е. средняя прибыль в пунктах на один бар. Как правило длина истории 300 баров.

Удачи

Yousufkhodja Sultonov
4442
Yousufkhodja Sultonov  
Vladimir Perervenko:

Использую коэффициент качестве К = Bal / length(Bal). Отношение суммарной прибыли к длине истории в барах на которой получена эта прибыль в пунктах. Т.е. средняя прибыль в пунктах на один бар. Как правило длина истории 300 баров.

Удачи

При определении качества ТС не учитываете первоначальный депозит и максимальную просадку?
Yousufkhodja Sultonov
4442
Yousufkhodja Sultonov  
Andrey Dik:

Часто использую такую формулу:

k=profit/sum(lots)

где

 profit - общая полученная прибыль

sum(lots) - общее количество лотов исользованное в сделках.

То есть количество прибыли на единицу "затраченных" средств.

Обычно получаются просадки минимальными при максимальном пф. 

Подходит для стратегий с реинвестированием.  

Для получения более обобщенного показателя (К), видимо, нужно ввести в формулу первоначальный депозит и максимальную просадку в виде ПФ. Примерно так:

k=profit/sum(lots)*ПФ

Andrey Dik
12380
Andrey Dik  
Yousufkhodja Sultonov:

Для получения более обобщенного показателя (К), видимо, нужно ввести в формулу первоначальный депозит и максимальную просадку в виде ПФ. Примерно так:

k=profit/sum(lots)*ПФ

Первоначальный депозит - дпозит в конце теста = profit

уже учтено. 

Petros Shatakhtsyan
11069
Petros Shatakhtsyan  

 

 Все дело в том, что многие разработчики если и знают как выглядят оптимизационные алгоритмы на разных областях, но уверен что 99%  их, так и не представляют что нужно оптимизировать в форексе.

В форексе не имеет смысла оптимизировать что-то, поскольку он будет носить временный характер.

И те эксперты, которые часто требуют оптимизации, это говорит о слабости их торговой стратегии. 

Andrey Dik
12380
Andrey Dik  
Petros Shatakhtsyan:

 

 Все дело в том, что многие разработчики если и знают как выглядят оптимизационные алгоритмы на разных областях, но уверен что 99%  их, так и не представляют что нужно оптимизировать в форексе.

В форексе не имеет смысла оптимизировать что-то, поскольку он будет носить временный характер.

И те эксперты, которые часто требуют оптимизации, это говорит о слабости их торговой стратегии. 

оптимизации не требуют только системы, не имеющие параметров вообще. а если есть параметры, значит есть лучшая их комбинация. 
Petros Shatakhtsyan
11069
Petros Shatakhtsyan  
Andrey Dik:
оптимизации не требуют только системы, не имеющие параметров вообще. а если есть параметры, значит есть лучшая их комбинация. 

Тут вы ошибаетесь. Иногда параметры служат не для того чтобы выбрать оптимальный вариант, а для того чтобы выбрать уровень риска. 

Т.е. кто-то хочет 5% прибыли в месяц, а кто-то 50% и более.  Тут нечего оптимизировать. Очевидно, что чем меньше прибыльность, тем меньше риск.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий