Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 625

[[Удален]]

elibrarius:

А почему так далеко берете? Я думал надо с соседним брать...

беру любые, это просто как пример.. что бы были больше похожи на исходный ряд, например

[Aleksei Kuznetsov]

Вы, я так понял, регрессией и прогнозированием цены занимаетесь?
Что-то мои первые эксперименты с классификацией наводят тоску... вот задумался на прогнозирование перейти.

[[Удален]]

elibrarius:
Вы, я так понял, регрессией и прогнозированием цены занимаетесь?
Что-то мои первые эксперименты с классификацией наводят тоску... вот задумался на прогнозирование перейти.

всем сразу )) вперемежку

одновременно 3 системы, то за одну берусь то за другую. С регрессией удобно что можно построить спред между ценой и прогнозом и посмотреть кач-во модели даже на глаз

[Anatolii Zainchkovskii]

Макс, респект. Крутая предсказалка.... я так понимаю предсказывает 1 бар вперёд? И вопрос, это на РФ построено или на нейросетке?

[[Удален]]

Anatolii Zainchkovskii:
Макс, респект. Крутая предсказалка.... я так понимаю предсказывает 1 бар вперёд? И вопрос, это на РФ построено или на нейросетке?

Эта на RF.. как бы объяснить.. по сути она показывает спред между 2-мя парами, а вместо заданной формулы считается через РФ (обычно это делают через линейную регрессию)

[Aleksei Kuznetsov]

Боюсь, что регрессия/прогноз на сети выдаст примерно то же, что и поиск похожих участков/шаблонов в истории (чем занимался 3 мес. назад):

У меня складывается впечатление, что НС вообще нечему учить, т.к. типичных ситуаций на рынке практически нет.  Либо специально обученные роботы с большими деньгами специально ломают шаблоны.
Вот моя программа поиска шаблонов не смогла определить типичную двойную вершину, т.к. в за последний год в 20-ти самых похожих случаях цена, как отрабатывала шаблон двойной вершины, так и пролетала дальше вверх.
Прогноз это жирные красная (high) и белая (low) линии, серые и темно-красные варианты из истории

Да и самые похожие варианты, не такие уж и похожие.

А иногда предсказывает в одну сторону, а цена идет в противоположную.


Вот и получается 50/50, как с монеткой

[Anatolii Zainchkovskii]

Maxim Dmitrievsky:
Эта на RF.. как бы объяснить.. по сути она показывает спред между 2-мя парами, а вместо заданной формулы считается через РФ (обычно это делают через линейную регрессию)

если правильно понял то получается этот видос показывает как РФ подбирает веса для валютных пар вместо регрессионого подхода? тогда это не совсем предсказалка... по сути веса меняются очень медленно... потому и получается что форвард долго находится в зоне правдивого расчёта..

[[Удален]]

Anatolii Zainchkovskii:
если правильно понял то получается этот видос показывает как РФ подбирает веса для валютных пар вместо регрессионого подхода? тогда это не совсем предсказалка... по сути веса меняются очень медленно... потому и получается что форвард долго находится в зоне правдивого расчёта..

ну да, это просто нелинейная модель вместо линейной

[Anatolii Zainchkovskii]

Maxim Dmitrievsky:
ну да, это просто нелинейная модель вместо линейной

посмотрел твоё решение с помощью РФ по таблице умножения, получается что и 500 деревьев не достаточно чтобы точно выдавать ответ, а там ведь не сложные вычисления. как же быть с поведением кривых, это что тысяч 10  деревьев тогда лепить? да ещё и зашумленность рыночных данных даёт о себе знать..

[[Удален]]

Anatolii Zainchkovskii:

посмотрел твоё решение с помощью РФ по таблице умножения, получается что и 500 деревьев не достаточно чтобы точно выдавать ответ, а там ведь не сложные вычисления. как же быть с поведением кривых, это что тысяч 10  деревьев тогда лепить? да ещё и зашумленность рыночных данных даёт о себе знать..

почему, нет, там с избытком деревьев взято.. он и с 10-ю нормально выдавал ответы (уже не помню сколько ставил)

500 это оооочень много, хватит на любой датасет

вот с 10-ю древами, все норм

2018.01.29 21:02:59.333 RF sample (GBPUSD,H1)   Info=1   RMSE Error=0.00415
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 1 >> 9*1=9 // 9*1=9 // 3*1=3 // 5*7=35 // 9*1=9 // 1*9=9 // 3*1=3 // 7*5=35 // 5*2=10 // 1*8=9 // 
2018.01.29 21:02:59.335 RF sample (GBPUSD,H1)   Тест 2 >> 8.3*3.7=32.00(30.71) // 6.4*1.2=6.00(7.68) // 4.0*5.9=24.00(23.60) // 3.1*4.1=11.70(12.71) // 6.4*1.8=12.20(11.52) //