Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 49

[mytarmailS]

ну так как искать близость через спектральные составляющие ?

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS:
ну так как искать близость через спектральные составляющие ?

Никак.

Строго говоря, спектральный анализ ВООБЩЕ не применим к финансовым временным рядам. Понимаете, ВООБЩЕ. Потому как требует стационарных данных, каковыми финансовые временные ряды не являются.

Есть примеры каких-то частных удачных (вроде бы) решений. На сайте был Вадим Жунко, так вот вроде бы ему что-то такое удалось. 

[СанСаныч Фоменко]

Обзор отсюда.

 

 Все больше исследователей данных предпочитают R

 Опубликованы результаты их третьего ежегодного обзора «количественных бизнес-профессионалов».  

Вы предпочитаете использовать: SAS, R, или Python? 

 

 Инструменты с открытым исходным кодом доминируют в целом. SAS (платный) преуспел с профессионалами с более чем 16 годами опыта, в то время как те меньше чем с 5 годами опыта предпочли R. R был также доминирующим выбором профессионалов аналитики с доктором философии и Степени магистра.

 

Приводятся еще диаграммы по двум направлениям использования:

 

 

 

 ПС.

 Данные с сайта revolutionanalytics. Владельцем этой компании является Майкрософт, которые не только поддерживает бесплатную часть системы R, но и развивает платные инструменты. 

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко:

Никак.

1 ) Строго говоря, спектральный анализ ВООБЩЕ не применим к финансовым временным рядам. Понимаете, ВООБЩЕ. Потому как требует стационарных данных, каковыми финансовые временные ряды не являются.

2 ) Есть примеры каких-то частных удачных (вроде бы) решений. На сайте был Вадим Жунко, так вот вроде бы ему что-то такое удалось. 

 1)  ЛЮБУЮ функцию  можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....

У ЛЮБОЙ функции есть по сути всего три  массива с параметрами  которые  полностью опишут ЛЮБУЮ функцию и будут самыми объективными по сравнению с другими мерами это  -  амплитуда, фаза, частота.....

 Не в обиду, но если вы не разбираетесь в вопросе то и не надо в него лезть в роли учителя, тут подойдет роль ученика но никак , никак не учителя.. еще раз не в обиду говорю

 

2) Из всех кого я знаю кому удалось успешно прогнозировать рынок нейросетями все так или иначе использовали Фурье  для предобработки предикторов или аппроксимации цены

 =================================

Вопрос все еще актуален....

[mytarmailS]

Вот даже этот не глупый паренек говорит, смотреть с 10-ой минуты

https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3 

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS:

 1)  ЛЮБУЮ функцию  можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....

У ЛЮБОЙ функции есть по сути всего три  массива с параметрами  которые  полностью опишут ЛЮБУЮ функцию и будут самыми объективными по сравнению с другими мерами это  -  амплитуда, фаза, частота.....

 Не в обиду, но если вы не разбираетесь в вопросе то и не надо в него лезть в роли учителя, тут подойдет роль ученика но никак , никак не учителя.. еще раз не в обиду говорю

 

2) Из всех кого я знаю кому удалось успешно прогнозировать рынок нейросетями все так или иначе использовали Фурье  для предобработки предикторов или аппроксимации цены

 =================================

Вопрос все еще актуален....

Вы не понимаете значение термина "стационарность".

Удачи. 

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко:

Вы не понимаете значение термина "стационарность".

Удачи. 

ОМГ....

[Alexey Burnakov]

mytarmailS:

 1)  ЛЮБУЮ функцию  можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....

У ЛЮБОЙ функции есть по сути всего три  массива с параметрами  которые  полностью опишут ЛЮБУЮ функцию и будут самыми объективными по сравнению с другими мерами это  -  амплитуда, фаза, частота.....

 Не в обиду, но если вы не разбираетесь в вопросе то и не надо в него лезть в роли учителя, тут подойдет роль ученика но никак , никак не учителя.. еще раз не в обиду говорю

 

2) Из всех кого я знаю кому удалось успешно прогнозировать рынок нейросетями все так или иначе использовали Фурье  для предобработки предикторов или аппроксимации цены

 =================================

Вопрос все еще актуален....

Уже надоедают ваши претензии. Мало того, что сами ничего не выкладывает практического, так еще требуете от других объяснений. Халявы здесь нет!

А СС прав. Применить метод можно, даже в лоб, и цифирь получите. Но работать вне выборки не будет.

[Yury Reshetov]

mytarmailS:

 1)  ЛЮБУЮ функцию  можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....

Можно и любую, если так неймётся (можно и гланды вырезать через анальное отверстие, если никто не возражает), но обратно из разложения точно восстанавливаются только периодические. Т.е. непериодические функции хотя и разложимы в ряд Фурье, но заведомо неверно, поскольку их нельзя точно восстановить на краях периода и максимальная точность будет только в середине периода. Края периода при обратном восстановлении всегда сойдутся к значению нулевой гармоники.

[mytarmailS]

Вопрос был один : возможно ли мерять схожести между функциями через  амплитуду, фазу и частоту если да то как это делается?

 

ВСЕ!!!  больше мне ничего не интересно ..

 Все остальное написанное про Фурье  это следствие ответа СС и к моему вопросу отношения не имеет