Обсуждение статьи "Комбинационный скальпинг: сделки из прошлого или повышение результативности будущих сделок"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Комбинационный скальпинг: сделки из прошлого или повышение результативности будущих сделок:

На рассмотрение предлагается описание технологии повышения результативности любой автоматизированной торговой системы. В статье кратко раскрывается идея, базовые основы, возможности и недостатки метода.

Представьте: есть пушка (некая торговая система или алгоритм) и 2 ящика снарядов к ней – один с плюсовыми сделками (прибыльными), а другой – с минусовыми (убыточными).  Если их отстрелять и изучить воронки на поле боя, то окажется, что существуют плюсовые сделки, которые на протяжении всей истории стрельбищ никогда не попадают в минусовые воронки.

Визуально это может выглядеть так:

Рисунок 1. Цифровое поле истории торгов

Автор: Oleg Besedin

[Aleksandr Masterskikh]

Похоже, эти таинственные 3 свечи накануне входа, о которых говорит автор - это обычный фрактал, который и является начальной поддержкой локального тренда.

А значит именно этот фрактал и является основой некоторой прибыльности сделок. И никакой мистики!

[Maxim Dmitrievsky]

похоже, что нельзя тестировать такие стратегии на сгенерированных тиках

[Aleksandr Masterskikh]

Maxim Dmitrievsky:
похоже, что нельзя тестировать такие стратегии на сгенерированных тиках

Я тоже так считаю, в том числе потому, что при поиске закономерности используются абсолютные значения амплитуды свечей и их частей. Это некорректно, так как на разных таймфреймах эти величины, естественно, будут разные из-за разного масштаба. А нужен поиск закономерностей, то есть относительных, а не абсолютных соотношений.

[Daniil Kurmyshev]

Статья понравилось, все грамотно и по полочкам, автору спасибо!

Последнее время очень мало качественных статей, коротко и по делу)

С предыдущими комментариями согласен, нужны относительные единицы измерения, например проценты или провести нормализацию свечей от 0 до 1 с запасом относительно максимальной с запасом

Тогда, возможно удастся найти саму закономерность без жёсткой привязки к символу и его масштабам.

[Zhongquan Jiang]

where is the demo code?

[Lenar Mansurov]

Вы очень близко приблизились к идеалу.

Но немного отошли в другую сторону

А так всё грамотно и лоґично написано.

[Владимир]

Lenar Mansurov:
Вы очень близко приблизились к идеалу.

Но немного отошли в другую сторону

А так всё грамотно и лоґично написано.

Если в сторону не отходить, то куда стоило бы посмотреть, по Вашему мнению?

[Oleg Besedin]

В рамках исследований данного "Метода комбинационного скальпинга" были обнаружены Согласованные Уровни Форекс. Об этом кратко написано в конце статьи. С тех пор,  всё свое время я посветил исследованию этих уровней.  И предварительные результаты впечатляют!  Даже простые торговые алгоритмы работают эффективно, а вариантов торговых стратегий - множество.  Исследований на года вперёд!


GBPUSD, H1

Каждый уровень (горизонтальная линия) - 225 пипс
Каждая точка - это движение в 225 пипс.

Примеры других торговых недель и Согласованных Уровней Форекс:



Общее количество пипс за неделю = 11025 пипс

Общее количество пипс за неделю = 7650 пипс  

Общее количество пипс за неделю = 8325 пипс

Общее количество пипс за неделю = 21825 пипс. 2182 пункта за неделю!


Кто ищет богатство? Вот оно! Нужно только взять

[ironfelx]

Зачем смотреть какие бары были до плюсовых сделок. Если ты нашел как выражаешься что с тэйком в 7п и временем удержания ордера 7 минут большинство сделок дает плюс? Вот же типа что и надо, зачем дальнейшие ухищрения?
Ну ладно, потом взять да прогнать все сделки по размерам 3х предыдущих свечей и их цвету. В абсолютных значениях конечно будет вариантов много чем меньше размер тэйка так как сделок с меньшим тэйком будет больше. То есть у нас на каждый такой вариант будет очень малое кол-во сделок, а мы знаем что такое закон больших чисел. Рано или поздно будет 50/50 то есть если продолжать и дальше торговать по найденным комбинациям то постепенно они будут плюсовые комбинации будут выдать минуса и наоборот.

[david_MT5_2021]

извини, но эти исследования полный бред. выдавание желаемого за действительное. это называется подтасовка результата.
ты с таким же успехом можешь взять любую цену и от неё найти по времени, какую то цену, которая будет повторяться чаще других на Истории.
но только ты войдешь в реал с этой стратегий, как все иллюзии рассеется.