Обсуждается некорректность метода дообучения и его последствия

[Удален] 2022.10.31 06:52 #28081

mytarmailS #:
.

Обученая сеть или любой АМО обученый или даже Машка, это память.. Да, можно принять такую аналогию..

Но когда ты "дообучаешь" обученую нейронку, ты изменяешь веса, те забываешь прошлое в угоду текущему...

Те это не дообучение, переобучение на каждом шаге, та же Машка в скользящем окне, что за пределами скользящего окна она не помнит, хоть и была там..

там целый зоопарк подходов, можно на гитхабе найти реализации, для питона видел

mytarmailS 2022.10.31 11:53 #28082

Maxim Dmitrievsky #:

там целый зоопарк подходов, можно на гитхабе найти реализации, для питона видел

решений то может и много, но какое качество этих решений и насколько они рабочие в реальных задачах

Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 13:00 #28083

mytarmailS #:
Если бы Алексей хотел думать и слушать, то там с моим скриптом все рашаеться на 2 минуты..

Любопытные оценочные суждения. Вы не услышали, что я Вам написал. Нужен пример?

mytarmailS 2022.10.31 13:15 #28084

Aleksey Vyazmikin #:

Любопытные оценочные суждения. Вы не услышали, что я Вам написал. Нужен пример?

да, читал ... столько ошибок в мышлении на нестолько строк текста давно не видел..

ну пример в студию )

Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 13:43 #28085

mytarmailS #:
Ты понимаешь что такое корреляция вообще? Ты такую чушь говоришь что меня потряхивать начинает

Вот Вам пример того, о чём я говорю - желтая обрезанная выборка и целая зеленая - размышляйте.

mytarmailS 2022.10.31 16:43 #28086

Aleksey Vyazmikin #:

Вот Вам пример того, о чём я говорю - желтая обрезанная выборка и целая зеленая - размышляйте.

Тебе до сих пор в голову не пришло что никому не понятно что значат твои таблички, может надо обозначить значение каракулек? ))

Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 18:30 #28087

mytarmailS #:
Тебе до сих пор в голову не пришло что никому не понятно что значат твои таблички, может надо обозначить значение каракулек? ))

Я думаю, Вам стоит быть сдержанней. Разочарование жизнью оставить собутыльнику или священнику.

Очевидно, что Pn - предикторы, а K - коэффициент корреляции. На примере показано, как может измениться коэффициент, если другие 50% данных изменят свою последовательность. Ваш подход может быть применен только к стационарным данным, с неизменной зависимостью, что в нашем случае не имеет места быть. Поэтому, рекомендую думать, прежде чем ехидничать.

Как тестировать логику советника DLL в индикаторе при Обсуждение статьи "Возможности Мастера

mytarmailS 2022.10.31 19:06 #28088

Aleksey Vyazmikin #:

Поэтому, рекомендую думать, прежде чем ехидничать.

Про думать....

Вопрос зачем перебирать все варианты кореляции признаков от 0,1...0,2...0,7...0,8 тем саммым увеличивая и без того огромный масив работы для алгоритма?

даже сгенерированый случайный шум может чисто случайно коррелировать с предиктором и на 0,6 и на 0,8 , редко больше ...

Из этого следует что глупо брать порог корреляции меньше 0,8 , но ты решыл делать полный перебор что говорит о том что ты вообще не думаешь что делаешь..

Так что имею право поехидничать, считаю так..

Aleksey Vyazmikin #:

Очевидно, что Pn - предикторы, а K - коэффициент корреляции.

Очевидно.. ))) ето писец... А в чем очевидность то стесняюсь просить? какой алгоритм расшыфровки я должен был применить чтобы это стало очевидно?

Ну ты хоть капельку думаешь что говориш?

Aleksey Vyazmikin #:

Ваш подход может быть применен только к стационарным данным, с неизменной зависимостью, что в нашем случае не имеет места быть.

Это не мой подход, а твой , и он изначально был ущебрный, и тебе об этом говорили трое человек

Midjourney и другие нейросети Классический мартингейл Требуется помощь

Aleksey Vyazmikin 2022.10.31 20:15 #28089

mytarmailS #:

Про думать....

Вопрос зачем перебирать все варианты кореляции признаков от 0,1...0,2...0,7...0,8 тем саммым увеличивая и без того огромный масив работы для алгоритма?

даже сгенерированый случайный шум может чисто случайно коррелировать с предиктором и на 0,6 и на 0,8 , редко больше ...

Из этого следует что глупо брать порог корреляции меньше 0,8 , но ты решыл делать полный перебор что говорит о том что ты вообще не думаешь что делаешь..

Я скажу лишь, что провожу эксперименты и делаю выводы.

mytarmailS #:

Очевидно.. ))) ето писец... А в чем очевидность то стесняюсь просить? какой алгоритм расшыфровки я должен был применить чтобы это стало очевидно?

Исходя из контекста обсуждения это очевидно.

mytarmailS #:

Это не мой подход, а твой , и он изначально был ущебрный, и тебе об этом говорили трое человек

Какой Ваш подход? Какой мой подход? Я не понимаю о чём глобально речь.

Вы, в частности, утверждали, что модель на выборке нельзя будет обучить - Вы ошиблись.

На фороксе заработать невозможно!! Объемы, волатильность и показатель Интересное и Юмор

iwelimorn 2022.10.31 20:22 #28090

Maxim Dmitrievsky #:

память - это НС с весами обученная, ты на каждом шаге ее дообучаешь, немного двигаешь веса.. не намного, поэтому запаздывание

и в терминал это хрен перенесешь потом

Пробовал, нихрена не работает, все опять же упирается в признаки.

Кому интересно, кидаю конструктор мультивалютного тестера со спредом, примитивным лотом и намеком на открытие закрытие позиций с дробным лотом.

Для работы тестера надо подготовить датафрейм с столбцами ['open', 'spread], а также в signal кинуть numpy массив формата х (n,2) с прогнозами вероятностями бай/селл на каждый новый бар. Тестер работает из цикла, ниже представлен пример инициализации использования тестера

symbols = ['EURUSD','GBPUSD']
points = [1 / mt5.symbol_info(s).point for s in symbols]

trade_agent = Agent()
for s, p in zip(symbols, points):
        trade_agent.create_symbol(s, p,max_positions=6)

for index, row in dataset.iterrows():
        sig = signal[index]
        prices = list(row.filter(like='open'))
        spreads = list(row.filter(like='spread'))

        if index != len(dataset) - 1:
            trade_agent.refresh(prices, [sig], spreads)
        else:
            trade_agent.stop = True

логику торговли и лот можно корректировать в методе transcript_sig объекта Symbol

    def transcript_sig(self,sig):
        act = 0
        lot = 1
        revers = 0
        if len(sig)==4:
            pass
        else:
            act = sig

        if revers<=0.5:
            if np.argmax(act) == 0:
                return 'buy',lot
            if np.argmax(act) == 1:
                return 'sell',lot
        else:
            if np.argmax(act) == 0:
                return 'sell',lot
            if np.argmax(act) == 1:
                return 'buy',lot


        return self.last_action,lot

Результаты теста лежат в словаре trade_history_data, для общего теста и trade_symbol_data каждого символа.

        self.trade_history_data = {'step': [],
                                   'acc_profit': [],
                                   'acc_balance': [],
                                   'acc_equity': [],
                                   'lots_open': [],
                                   'R2_balance': [0,0,0,0]}

там списки, если кто хочет что то оптимизировать или менять - велком)

Файлы:

Tester.py 12 kb

Новый бар в мултивалютном Помогите новичку! Трендо-флэтовая стратегия.

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2809