Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2793
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для оценки предсказательной способности вполне достаточно. Можно отобрать фичи, которые дают ошибку предсказания учителя до 20% по технологии скользящего окна.
под 500 баров можно подогнать, спору нет, если на 1 сделку предсказывать. Нужна статистика, слабо верю что будет предсказывать лучше рандома в среднем. Но вариант имеет право на жизнь.
по поводу выбора фичей и мультиколлинеарности (специально задавал вопрос разрабам бустинга) - имеет смысл отбирать только в случае конкурсов, для получения вылизанных моделей и в борьбе за доли %. Во всех остальных почти не имеет смысла делать такой препроцессинг. Отлично зануляют мусор сами.
Так они коррелированы! Результат зависит от порядка отбрасывания фичей.
при таком частом переобучении на каждом баре, будет сильно влиять рандомайз при обучении моделей (случайные сплиты). Он может похоронить остатки альфы и похоронит
потому что по закону Мерфи Anything that can go wrong will go wrong
Неэффективности приходится выдирать скальпелем буквально, а модели имеют тенденцию сглаживать и усреднять, не оставляя за что подцепитьпод 500 баров можно подогнать, спору нет, если на 1 сделку предсказывать. Нужна статистика, слабо верю что будет предсказывать лучше рандома в среднем. Но вариант имеет право на жизнь.
по поводу выбора фичей и мультиколлинеарности (специально задавал вопрос разрабам бустинга) - имеет смысл отбирать только в случае конкурсов, для получения вылизанных моделей и в борьбе за доли %. Во всех остальных почти не имеет смысла делать такой препроцессинг. Отлично зануляют мусор сами.
1. Уточню. 500 бар - это статистика для отбора фичей по предсказательной способности. Это не статистика по модели. Статистика по модели я делал на 1000 барах, переобучая модель на каждом баре. Здесь ошибка предсказания всегда выше 80%.
2. Мультиколлинеарность. Как факт на моих фичах. Оснований обобщать не вижу. Но любопытный результат. Приведенная величина 75% - это некий оптимум, середина между 70% и 80%. Выше и ниже этих величин ошибка предсказания больше по отношению 75% примерно на 10% разница. При общей ошибке не более 20% это очень много.
Вы же просеяли до 75%.... Опять возвращаемся к вашим пакетам... чем они лучше реальной модели?
Не будем путать фундамент со всем зданием. Но без фундамента здание может рухнуть.
1. Уточню. 500 бар - это статистика для отбора фичей по предсказательной способности. Это не статистика по модели. Статистика по модели я делал на 1000 барах, переобучая модель на каждом баре. Здесь ошибка предсказания всегда выше 80%.
2. Мультиколлинеарность. Как факт на моих фичах. Оснований обобщать не вижу. Но любопытный результат. Приведенная величина 75% - это некий оптимум, середина между 70% и 80%. Выше и ниже этих величин ошибка предсказания больше по отношению 75% примерно на 10% разница. При общей ошибке не более 20% это очень много.
СанСаныч, прошу минутку терпения. Тут больше не у кого спросить. Все спецы МО гоноровые парни, и со мной даже не будут разговаривать)
Мне вот интересно, что Вы хотите предсказать с помощью МО?
1. Следующий тик?
2. Следующий бар?
3. Следующую группу тиков?
4. Следующую группу баров?
5. Направление волны?
6. Направление тренда?
Мне так кажется, что у тутэшей тусовки в этом плане нет даже представления, что они хотят найти.
Такое ощущение, что хотят найти сразу денежные знаки.)
Может хоть Вы поясните в двух словах? Для точности цели МО, так сказать.
СанСаныч, прошу минутку терпения. Тут больше не у кого спросить. Все спецы МО гоноровые парни, и со мной даже не будут разговаривать)
Мне вот интересно, что Вы хотите предсказать с помощью МО?
1. Следующий тик?
2. Следующий бар?
3. Следующую группу тиков?
4. Следующую группу баров?
5. Направление волны?
6. Направление тренда?
Мне так кажется, что у тутэшей тусовки в этом плане нет даже представления, что они хотят найти.
Такое ощущение, что хотят найти сразу денежные знаки.)
Может хоть Вы поясните в двух словах? Для точности цели МО, так сказать.
Предсказываю следующий бар на Н1. Результат предсказания = -1; 0; 1.
Но это на поверхности. Существует целый внутренних сложностей. Уточнять не буду. Думайте сами.
Правильно сформулировать учителя не менее важно, чем к такому учителю подобрать предикторы, которые с ним связаны.
Ох, я весь в предвкушении ответа
Ожидал такой реакции. Не поверите.)))
=======
Мне хотелось бы от и тебя услышать ответ и от других мечтателей МО.
Но видимо этого не дождусь никогда. Ведь вы сами не знаете, что ищите)))
Если расскажете, может помогу в некоторых вопросах.
П.с.
Если никто не знает ответ на мой вопрос, значит никто не знает что ищет.
Вот ОТВЕТ. Можете опровергать.
Ожидал такой реакции. Не поверите.)))
верю
Мне хотелось бы от и тебя услышать ответ
Лично мне нравиться прогнозировать отскоки/екстремумы , да и еще много чего...
Вобщето ответ лежит на поверхности - "что запрограмируешь то и прогнозируешь"
Мне хотелось бы от и тебя услышать ответ и от других мечтателей МО.
Но видимо этого не дождусь никогда. Ведь вы сами не знаете, что ищите)))
вопрос : что вы ищете??? и сразу утверждение : вы сами не знаете что ищете!!
:))) смешно, остро, продумано )
Если никто не знает ответ на мой вопрос, значит никто не знает что ищет.
если у тебя есть милион, но ты не хочешь дать мне половину, то значит у тебя нету милиона
:))) смешно, остро, продумано )