Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2591

[[Удален]]

Анализ оптимизационной поверхности это тоже палка о двух концах. И выход на плато ничего не гарантирует, хоть и вселяет временное воодушевление, до момента осознания что пора идти на завод. Тем более что алгоритмы оптимизации/обучения заточены на выбивание из локальных экстремумов в какой-то степени, то есть заточены на поиск глобальных.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Анализ оптимизационной поверхности это тоже палка о двух концах. И выход на плато ничего не гарантирует, хоть и вселяет временное воодушевление, до момента осознания что пора идти на завод

Божественная критика

[[Удален]]

mytarmailS #:
Божественная критика

Старался :)

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Старался :)

Ещё бы понимал разницу между "плато" и глобальным минимумом 

[[Удален]]

mytarmailS #:
Ещё бы понимал разницу между "плато" и глобальным минимумом 

Смотря что ищешь. Подразумевается плато на глобальном, как идеал и мечта

[Aleksey Nikolayev]

Никто не спорит с тем, что робастность это хорошо. Проблема в том, что нет простых и абсолютных способов её достижения.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Kuznetsov #:

не люблю встревать, но просто замечание про сотни-другие MA ..там существует предельная величина их разумного количества и она не более 1.386*ln(N) (где N-вся наблюдаемая история)

Не согласен, любите)

А почему не 1.387?)

[Aleksei Kuznetsov]

Replikant_mih #:

Если модели подать на вход и период средней и значение средней - ей будет параллельно что ты называешь предиктором, а что параметром)).

Период средней неизменен в каждой строке - получим неинформативный столбец. Он не нужен. Удаляем для скорости расчетов.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Смотря что ищешь. Подразумевается плато на глобальном, как идеал и мечта

Нет, не подразумевается 

[[Удален]]

Replikant_mih #:

Ну, после добавления ML дальше что-то оптимизировать уже не хочется. Ветром переподгонки дует с той стороны). Хотя если скорости норм, то хотя бы попробовать точно можно. Вообще да, я ещё из-за не самой лучшей интеграции-скорости мало внимания уделял трейдерской надстройке поверх ML, если вот так интегрировано и в тестере условно-нативно можно тестить и норм скорости, то это конечно открывает дополнительные горизонты возможностей.

Ну и в целом лучшие скорости (относительно моего решения, думаю, нормальная разница в скорости будет) это всегда хорошо - и когда роботов много и когда таймфреймы маленькие и скорость критичней.

Например, бот торгует по сигналам модели, открывает и закрывает сделки. Иногда они могут оказаться слишком длинными, что может привести к потенциально большому убытку. Можно заоптимизировать защитные стопы, исходя из своих предпочтений. И всякие прочие нюансы чтобы улучшить торговые показатели.