Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2516
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем? Мадам очень сильно хочет узреть Истину. Правда, до нее тоже были умные женщины - Новая, ... Эххх..... Печаль... Если мадам достучится своим пламенным сердцем до Волшебников - все получится, иначе - нет.
Основная проблема - все данные, которые ей подсовывают, нейросеть воспринимает как random с соответствующим результатом. Вот хоть что делай - входные данные неотличимы. А разница, все-таки, есть! Она кроется во Времени. Волшебники могут подсказать как Его учитывать.
Здарова дружище! Надежда всех страждущих, тебя реально не хватало на форуме, cтало скучно.
Надеюсь у тебя всё получилось? Модель та же - сумма приращений, с 'коррекцией времени' ?
Здарова дружище! Надежда всех страждущих, тебя реально не хватало на форуме, cтало скучно.
Надеюсь у тебя всё получилось? Модель та же - сумма приращений, с 'коррекцией времени' ?
Привет! А я чё? Я - ничё... Болел, работал, шахматишками занимался,... А счет живой, даже с прибылью.
Модель с суммой приращений, увы, не применима к рынку, ибо рынок - немарковский процесс.
Под немарковостью имеется ввиду некая "память". Как ее интерпретировать - тут воля каждого. Но, она есть. Я ее использую как "возврат к среднему" в определенной системе отсчета по времени.
Модель с суммой приращений, увы, не применима к рынку, ибо рынок - немарковский процесс.
Под немарковостью имеется ввиду некая "память". Как ее интерпретировать - тут воля каждого. Но, она есть. Я ее использую как "возврат к среднему" в определенной системе отсчета по времени.
А среднее, вероятнее всего, и есть память рынка.
А среднее, вероятнее всего, и есть память рынка.
Точно.
Хоть и не любят трейдеры среднюю, но она играет существенную роль на рынке.
А раз мы находимся в теме МО, то нелишним было бы завдуматься - ну, хорошо, есть работа Колмогорова, которая создает предпосылки применимости МО. Но, Колмогоров не все учитывал, а именно вот такой формулы
Вот первая часть под интегралом и есть вожделенная средняя.
Модель с суммой приращений, увы, не применима к рынку, ибо рынок - немарковский процесс.
Под немарковостью имеется ввиду некая "память". Как ее интерпретировать - тут воля каждого. Но, она есть. Я ее использую как "возврат к среднему" в определенной системе отсчета по времени.
Любой немарковский процесс можно сделать марковским посредством расширения пространства состояний. Как простой пример - числа Фибоначчи. Если рассматривать двумерное пространство состояний, состоящее из пар последовательных чисел, то зависимость от предыстории пропадает.
(х,у) -> (у,х+у)
(1,1) -> (1,2) -> (2,3) -> (3,5) -> (5,8) -> ...
Подобный приём расширения пространства состояний для получения марковости используется, например, в скрытой марковской модели (HMM)
Вы ведь уже знаете как посчитать АКФ СБ? В отличие от смартлаба, забанить меня за этот вопрос у вас здесь не получится)
Алексей, вы неправильный вопрос задаете. Витиевато подходите к предмету. Надо спрашивать прямо: "Можно ли зарабатывать на СБ?". На смартлабе за неправильный ответ можно и в ЧС угодить.
P.S. Даже здесь "случайноблуждателей" поубавилось. Вот уже и Автомата нет с нами. Последняя надежда на Александра).