Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2389
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я лучше статью какую-нибудь напишу )
Ну, понятно дело - за неё хоть заплатят :)
у меня это все есть в статьях. И обучение в цикле и выбор моделей по внешним критериям
Я всё читал - там нет даже представления модели, что я скинул в виде графика распределения - без него вообще нереально оценить модель - я к этому сейчас пришел.
Я всё читал - там нет даже представления модели, что я скинул в виде графика распределения - без него вообще нереально оценить модель - я к этом сейчас пришел.
это все мартышкин труд, эти графики... графики ради графиков. Основную проблему это не решает
визуализировать модель можно легко разными ср-вамиэто все мартышкин труд, эти графики... графики ради графиков. Основную проблему это не решает
Ну, это если не прочувствовать сути отображаемого.
А что за основная проблема, изложите, пожалуйста.
Ну, это если не прочувствовать сути отображаемого.
А что за основная проблема, изложите, пожалуйста.
у меня аккурас напрямую влияет на прибыльность
основная - поиск закономерностей, остальное не интересует вообще. Рисовалки всякие и считалки - мимо
у меня аккурас напрямую влияет на прибыльность
основная - поиск закономерностей, остальное не интересует вообще. Рисовалки всякие и считалки - мимо
Совсем забыл, что у Вас классы отвечают за направление торговли, у меня же за разрешение/запрет торговать - поэтому Вы и не можете прочувствовать пользу графика :)))
Так поиск закономерностей и решается за счет перебора многообразия связий предикторов, просто приращения нестабильны и надо расширять ассортимент, добавьте хоть им ATR(3) дневной.
Совсем забыл, что у Вас классы отвечают за направление торговли, у меня же за разрешение/запрет торговать - поэтому Вы и не можете прочувствовать пользу графика :)))
Так поиск закономерностей и решается за счет перебора многообразия связий предикторов, просто приращения нестабильны и надо расширять ассортимент, добавьте хоть им ATR(3) дневной.
но не такими же варварскими способами
ждать неделю пока посчитает, потом глаза ломать картинки разглядывать
уж проще согласиться, что нет никаких закономерностей )
Совсем забыл, что у Вас классы отвечают за направление торговли, у меня же за разрешение/запрет торговать - поэтому Вы и не можете прочувствовать пользу графика :)))
Так поиск закономерностей и решается за счет перебора многообразия связий предикторов, просто приращения нестабильны и надо расширять ассортимент, добавьте хоть им ATR(3) дневной.
А если на М1 обучение? Для 1440 баров будет одно и то же значение этого индикатора. Или вы на D1 и обучаете?
но не такими же варварскими способами
ждать неделю пока посчитает, потом глаза ломать картинки разглядыватьПредварительный отбор есть по набору критериев, а графики скорей нужны для понимания качества модели на конкретном сете. Графики, конечно будут меняться в зависимости от целевой.
К примеру, если модель в целом показывает прибыль, но есть сильные провалы прибыли посреди вероятности, к примеру на 0,6, то такую модель я уже не возьму, а вот если эти провалы на концах распределения, то возьму и просто ограничу отклик (интерпретация единицы), допустим до 0,65, как тут.
Хотя видно, что модель сама по себе не очень (нет выраженных двух горбов), по сравнению с прошлой.
ATR на D1 с периодом 3?
А если на М1 обучение? Для 1440 баров будет одно и то же значение этого индикатора. Или вы на D1 и обучаете?
Да, будет одно и тоже - это же определение волатильности, и модель должна определить допустим 2-3 периода волатильности, на которых значения в пунктах должны по разному интерпретироваться, так как для одних диапазонов это начало тенденции, а для других уже завершение. Ну а ещё я такие значения вписываю просто в ATR, так становятся сопоставимы куски с разной волатильностью.