Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2389

 
Maxim Dmitrievsky:

я лучше статью какую-нибудь напишу )

Ну, понятно дело - за неё хоть заплатят :)

 
Maxim Dmitrievsky:

у меня это все есть в статьях. И обучение в цикле и выбор моделей по внешним критериям

Я всё читал - там нет даже представления модели, что я скинул в виде графика распределения - без него вообще нереально оценить модель - я к этому сейчас пришел.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Я всё читал - там нет даже представления модели, что я скинул в виде графика распределения - без него вообще нереально оценить модель - я к этом сейчас пришел.

это все мартышкин труд, эти графики... графики ради графиков. Основную проблему это не решает

визуализировать модель можно легко разными ср-вами
 
Maxim Dmitrievsky:

это все мартышкин труд, эти графики... графики ради графиков. Основную проблему это не решает

Ну, это если не прочувствовать сути отображаемого.

А что за основная проблема, изложите, пожалуйста.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Ну, это если не прочувствовать сути отображаемого.

А что за основная проблема, изложите, пожалуйста.

у меня аккурас напрямую влияет на прибыльность

основная - поиск закономерностей, остальное не интересует вообще. Рисовалки всякие и считалки - мимо

 
Maxim Dmitrievsky:

у меня аккурас напрямую влияет на прибыльность

основная - поиск закономерностей, остальное не интересует вообще. Рисовалки всякие и считалки - мимо

Совсем забыл, что у Вас классы отвечают за направление торговли, у меня же за разрешение/запрет торговать - поэтому Вы и не можете прочувствовать пользу графика :)))

Так поиск закономерностей и решается за счет перебора многообразия связий предикторов, просто приращения нестабильны и надо расширять ассортимент, добавьте хоть им ATR(3) дневной.

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Совсем забыл, что у Вас классы отвечают за направление торговли, у меня же за разрешение/запрет торговать - поэтому Вы и не можете прочувствовать пользу графика :)))

Так поиск закономерностей и решается за счет перебора многообразия связий предикторов, просто приращения нестабильны и надо расширять ассортимент, добавьте хоть им ATR(3) дневной.

но не такими же варварскими способами

ждать неделю пока посчитает, потом глаза ломать картинки разглядывать

уж проще согласиться, что нет никаких закономерностей )

 
Aleksey Vyazmikin:

Совсем забыл, что у Вас классы отвечают за направление торговли, у меня же за разрешение/запрет торговать - поэтому Вы и не можете прочувствовать пользу графика :)))

Так поиск закономерностей и решается за счет перебора многообразия связий предикторов, просто приращения нестабильны и надо расширять ассортимент, добавьте хоть им ATR(3) дневной.

ATR на D1 с периодом 3?
А если на М1 обучение? Для 1440 баров будет одно и то же значение этого индикатора. Или вы на D1 и обучаете?
 
Maxim Dmitrievsky:

но не такими же варварскими способами

ждать неделю пока посчитает, потом глаза ломать картинки разглядывать

Предварительный отбор есть по набору критериев, а графики скорей нужны для понимания качества модели на конкретном сете. Графики, конечно будут меняться в зависимости от целевой.

К примеру, если модель в целом показывает прибыль, но есть сильные провалы прибыли посреди вероятности, к примеру на 0,6, то такую модель я уже не возьму, а вот если эти провалы на концах распределения, то возьму и просто ограничу отклик (интерпретация единицы), допустим до 0,65, как тут.


Хотя видно, что модель сама по себе не очень (нет выраженных двух горбов), по сравнению с прошлой.

 
elibrarius:
ATR на D1 с периодом 3?
А если на М1 обучение? Для 1440 баров будет одно и то же значение этого индикатора. Или вы на D1 и обучаете?

Да, будет одно и тоже - это же определение волатильности, и модель должна определить допустим 2-3 периода волатильности, на которых значения в пунктах должны по разному интерпретироваться, так как для одних диапазонов это начало тенденции, а для других уже завершение. Ну а ещё я такие значения вписываю просто в ATR, так становятся сопоставимы куски с разной волатильностью.