Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1965
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никак. Потому они и случайные, что берутся случайные столбцы для обучения. Усреднение потом дает хороший результат.
Добавление: число строк участвующих в обучении тоже надо ставить =1, т.е. все, чтобы обучение было одинаковым. Т.о. все случайное из случайного леса убираем.Можно попробовать установить долю столбцов = 1. Т.е. в построении дерева будут участвовать все столбцы, а не случайные 50% от всех. Все деревья будут одинаковыми, поэтому так же зададим 1 дерево в лесе. Итого один лес с одним деревом обучаем до 6, другой до 7 уровня глубины.
Если надо больше чем 2 дерева - то самостоятельно выкидываем некоторые столбцы из набора и обучаем дополнительные леса на всех оставшихся столбцах.
Если там фиксированное правило сплитов, без рандома, то вероятно так и будет. Не хотите попробовать? Я леса не умею строить :(
15 тф, сигналы на каждом баре. Реворды тоже, но можно менять по условиям. Изначально не обучена, запускается с чистого листа сразу торговать. Т.е. переобучения не может быть в принципе. Дообучается после каждой сделки, сохраняет память о предыдущих входах. Можно рекуррентные связи добавлять. Там в мануале все есть, надо просто вникнуть. Скоро буду саму нс ковырять, хочу написать аналог на тензорфлоу
А как реалиразована эта память? можешь по простому обяснить?
Если там фиксированное правило сплитов, без рандома, то вероятно так и будет. Не хотите попробовать? Я леса не умею строить :(
Проверял - так и есть, по крайней мере в алглибовском лесе. Рандомятся только строки и столбцы, если их коэффициенты задать =1, то все деревья будут одинаковые, т.е. одного дерева достаточно, чтобы не тратить время на расчет его копии. В др. пакетах может что-то еще рандомизируют...
Пробовать не хочу. Мне достаточно дерева с глубиной 6 или 7. Дерево с глубиной 6.5 [аналогия вашей идеи] - не слишком интересно. Ну и лень, конечно.
А как реалиразована эта память? можешь по простому обяснить?
сам не понимаю еще
Проверял - так и есть, по крайней мере в алглибовском лесе. Рандомятся только строки и столбцы, если их коэффициенты задать =1, то все деревья будут одинаковые, т.е. одного дерева достаточно, чтобы не тратить время на расчет его копии. В др. пакетах может что-то еще рандомизируют...
Пробовать не хочу. Мне достаточно дерева с глубиной 6 или 7. Дерево с глубиной 6.5 [аналогия вашей идеи] - не слишком интересно. Ну и лень, конечно.
Понял. Просто я рассматриваю предпоследний сплит как подпространство, на котором можно строить мини модель для его изучения. Конечно сплиты должны быть умными, возможно, разбитые по статистике всей выборки, а не подвыборки. Возможно, что до начала этого процесса должно быть 3-5 сплитов и не больше. Идея же в том, что бы уменьшить влияние случайного статистического преимущества конкретного сплита над другими альтернативами.
А как реалиразована эта память? можешь по простому обяснить?
переходи на питон, я дам тебе примеры, поюзаешь
не вижу смысла на форуме обсуждать, т.к. RL тема далеко не начального уровня
переходи на питон, я дам тебе примеры, поюзаешь
не вижу смысла на форуме обсуждать, т.к. RL тема далеко не начального уровня
Как книжку дочитаю спрошу)))) Видимо что то перед сделкой запоминает, время в отношении дня недели месяца, лаги приращения. В классике есть стратегии на анализе предыдущих сделок.
переходи на питон, я дам тебе примеры, поюзаешь
не вижу смысла на форуме обсуждать, т.к. RL тема далеко не начального уровня
Мне можешь скинуть на почту?
eugen420@gmail.com
Мне можешь скинуть на почту?
только ему, остальным за бабки
переходи на питон, я дам тебе примеры, поюзаешь
не вижу смысла на форуме обсуждать, т.к. RL тема далеко не начального уровня
попробую..