Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1482
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
подглядывание в будущее https://smart-lab.ru/blog/305752.php
все расчеты в р-ке, в тслаб загружаю просто вектор с сигналами чисто для визуализации бай сел в виде 000110000
так что мимо
если цены перевести в 2-ичную или, там, 8-ричную систему это как-то изменит их представление для НС или дерева?
как минимум конфигурация сети изменится же?
пусть у нас 8 бит, подаем 0-255 на 1 вход, а если в двоичном коде, то 8 входов и на каждый 0-1 будем подавать
да и веса НС будут резче себя вести, функция активации теперь только по краям работать будет
ЗЫ: пробуй учить таблицу умножения ;)
как минимум конфигурация сети изменится же?
пусть у нас 8 бит, подаем 0-255 на 1 вход, а если в двоичном коде, то 8 входов и на каждый 0-1 будем подавать
да и веса НС будут резче себя вести, функция активации теперь только по краям работать будет
ЗЫ: пробуй учить таблицу умножения ;)
ну табл. умножения для классификации не подойдет
хотел попробовать для прикола, может не 8 входов а все 8 значений в 1
или рекуррентные графики, допустим, каждый столбец или строку в виде 010101010
прикольно что при гауссовом шуме и входы будут полный шум, а иначе какие-то структурные образования. А входы получатся бинаризованные, ну частично, что мб снизит переобучение
но если подавать столбцы или строки, то получается что неправильно. А если каждую точку - отдельный вход, то размерность слишком большая
ну табл. умножения для классификации не подойдет
хотел попробовать для прикола, может не 8 входов а все 8 значений в 1
или рекуррентные графики, допустим, каждый столбец или строку в виде 010101010
прикольно что при гауссовом шуме и входы будут полный шум, а иначе какие-то структурные образования. А входы получатся бинаризованные, ну частично, что мб снизит переобучение
но если подавать столбцы или строки, то получается что неправильно. А если каждую точку - отдельный вход, то размерность слишком большая
Я пробовал похожее делать, результат был таким же как с ценой
Я пробовал похожее делать, результат был таким же как с ценой
ожидаемо )
просто перебирал варианты как можно отмасштабировать цену без нормализации, вечный завтык
ожидаемо )
просто перебирал варианты как можно отмасштабировать цену без нормализации, вечный завтык
ожидаемо )
просто перебирал варианты как можно отмасштабировать цену без нормализации, вечный завтык
я даже в буквы превращал когда то), есть такой метод SAX
я от них и не уходил. Нужна, если новые данные выходят за знакомый диапаз. значений
Это и есть выбросы. Они на каждой фиче свои (я беру 1 % сверху и снизу), объемы например от 1 до 2474, нахожу 1% самых верхних и начинаются они например с 2000, после этого все что выше 2000 приравниваю 2000. У дельт цен обрезка например по 0,01000 и т.п. На новых данных делаю обрезку по тем же уровням, что получены на обучении.
Т.е. не надо все фичи к 1.0 приводить.
Это и есть выбросы. Они на каждой фиче свои (я беру 1 % сверху и снизу), объемы например от 1 до 2474, нахожу 1% самых верхних и начинаются они например с 2000, после этого все что выше 2000 приравниваю 2000. У дельт цен обрезка например по 0,01000 и т.п. На новых данных делаю обрезку по тем же уровням, что получены на обучении.
Т.е. не надо все фичи к 1.0 приводить.
если сами фичи нестационарны имеется в виду. Любая стационарная фича это хлам 50\50, как по мне. А если их обрезать (выбросы) то и запрещать торговлю на тех участках тоже надо