Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смущает ваша статистика слегка, прибыль 7175 просадка 2386 а Шарп ратио 0.1
А каким должен быть "Шарп ратио"? Данные из терминала. Просадка - я беру максимальное значение при сравнении просадки по средствам и просадки по балансу, возможно там была огромная шпилька, которая не была закрыта вовремя и от туда пошла череда убыточных сделок из-за флета.
А каким должен быть "Шарп ратио"? Данные из терминала. Просадка - я беру максимальное значение при сравнении просадки по средствам и просадки по балансу, возможно там была огромная шпилька, которая не была закрыта вовремя и от туда пошла череда убыточных сделок из-за флета.
В норме отношение прибыль(лос)\макс-просадка примерно должно быть близко к Шарп коефф, то есть в вашем случае ~3(7175/2386) а не 0.1, бывают конечно расхождения но если больше чем на порядок, то явно что то не так.
В норме отношение прибыль(лос)\макс-просадка примерно должно быть близко к Шарп коефф, то есть в вашем случае ~3(7175/2386) а не 0.1, бывают конечно расхождения но если больше чем на порядок, то явно что то не так.
Из справки коэффициент Шарпа считается иначе
"
"
Что такое "безрисковая ставка" - вот в чем вопрос...
Ну и ещё я работаю по фьючерсу Si - может в этом дело? У меня всегда коэффициент в десятых.
Что такое "безрисковая ставка" - вот в чем вопрос...
Это условно безрисковая прибыль - % от банковского депозита (в соответствующей валюте) в банке первого класса или % долгосрочных облигаций Казначейства США
Это условно безрисковая прибыль - % от банковского депозита (в соответствующей валюте) в банке первого класса или % долгосрочных облигаций Казначейства США
Вопрос в том, откуда данные берет терминал...
Из справки коэффициент Шарпа считается иначе
"
"
Что такое "безрисковая ставка" - вот в чем вопрос...
Ну и ещё я работаю по фьючерсу Si - может в этом дело? У меня всегда коэффициент в десятых.
На вашем месте я бы задумался над тем, что реально значат цифры на которые вы смотрите.
Терминалы пишут обычные люди, которые могут ну например перебрать вечерком, как и все иногда, а потом Шарп ратио только в десятых долях... нужно на глаз хотя бы приблизительно понимать сколько какой график будет иметь Шарп ратио, это важнейший коэффициент качества стратегии.
PS: Обычно в терминалах вообще безрисковая ставка не учитывается.
На вашем месте я бы задумался над тем, что реально значат цифры на которые вы смотрите.
Терминалы пишут обычные люди, которые могут ну например перебрать вечерком, как и все иногда, а потом Шарп ратио только в десятых долях... нужно на глаз хотя бы приблизительно понимать сколько какой график будет иметь Шарп ратио, это важнейший коэффициент качества стратегии.
PS: Обычно в терминалах вообще безрисковая ставка не учитывается.
Из описания формулы не ясно, как её проверить, к примеру как рассчитать "среднеарифметическую прибыли за время удержания позиции"?
Может дело в небольшом математическом ожидании?
В любом случае, я заметил, что этот показатель чем выше, тем лучше, а этого уже не мало, а основной отчет пишется в файл с теми показателями, что я понимаю.
Из описания формулы не ясно, как её проверить, к примеру как рассчитать "среднеарифметическую прибыли за время удержания позиции"?
Может дело в небольшом математическом ожидании?
В любом случае, я заметил, что этот показатель чем выше, тем лучше, а этого уже не мало, а основной отчет пишется в файл с теми показателями, что я понимаю.
По моим наблюдениям шарп более 1 поднять не получалось пока. Да и чужих счетов/графиков с большим показателем пока не видел. Хотя может и ошибаюсь.
По моим наблюдениям шарп более 1 поднять не получалось пока. Да и чужих счетов/графиков с большим показателем пока не видел. Хотя может и ошибаюсь.
Из описания формулы не ясно, как её проверить, к примеру как рассчитать "среднеарифметическую прибыли за время удержания позиции"?
Может дело в небольшом математическом ожидании?
В любом случае, я заметил, что этот показатель чем выше, тем лучше, а этого уже не мало, а основной отчет пишется в файл с теми показателями, что я понимаю.
Ну что вам сказать уважаемые господа...
Это побочные эффекты использования черных ящиков, чужих библиотек и тд.
Могу только предложить опубликовать эквити в CSV ваших изысканий и я вам сообщу каков верный Sharp Ratio ваших моделей, можете сами вычислить код прилагается(python)
import random
import csv
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
def rndWalk(length, start, var):
rndwalk = []
curent = start
for _ in range(length):
curent*= 1 + random.gauss(0,3) * var
rndwalk.append(curent)
return rndwalk
def ParseCsv(path, columnName):
tab = csv.DictReader(open(path))
price = []
for row in tab: price.append(float(row[columnName]))
return price
def diff(ts):
return [ts[n] - ts[n - 1] for n in range(1, len(ts))]
def SharpRatio(PnL):
ret = sum(PnL) / len(PnL)
var = ((sum([(x - ret) ** 2 for x in PnL]) / len(PnL))) ** 0.5
return len(PnL) ** 0.5 * ret / var
rw = rndWalk(10000,100,0.001)
sr = SharpRatio(diff(rw))
print(sr)
plt.plot(rw)
plt.show()
сам код код SharpRatio всего 3 строчки
def SharpRatio(PnL):
ret = sum(PnL) / len(PnL)
var = ((sum([(x - ret) ** 2 for x in PnL]) / len(PnL))) ** 0.5
return len(PnL) ** 0.5 * ret / var
Если скините эквити или PnL то разберусь в чем проблема, могу догадываться что если PnL используется "разряженный" то есть с пропусками меду сделками(что разумеется не правильно) от сюда и масштабирование, поставил бы 100$ что в этом проблема.
Ну что вам сказать уважаемые господа...
Это побочные эффекты использования черных ящиков, чужих библиотек и тд.
Могу только предложить опубликовать эквити в CSV ваших изысканий и я вам сообщу каков верный Sharp Ratio ваших моделей, можете сами вычислить код прилагается(python)
Как Вам эквити предоставить, по часам по минутам?