Mihail Marchukajtes: Я чуток разберусь с делами домашними, да и тесты нужно довести до конца и покажу Вам подход к такому инструменту как Бинарные опционы...
Не симпотизирую его учениям и негодую, когда меня с ним сравнивают. Согласен в самой статье есть некая недосказанность, чтоли...... Но вот Вам конкретика. Я придерживаюсь следующей модели причинно следствинной связи.
Сначала формируется ожидание рынка (улыбка волатильности по выбранному инструменту. см. видео выше.) Далее происходит наторговка объёма дельты и ОИ в соответствии с этим ожиданием или нет. Делее идёт изменение самой цены.Далее изменение ВСЕХ индикаторов построенных от цены. И только в таком порядке, а не наоборот......... Поэтому когда Вы пытаетесь построить прогноз цены на основании индикатора. Супер пупер умной хитрой машки, то вы изначально нарушаете причинно следственную связь. Отсюда и результат.....
Удивляет не сами видео, а именно где ты их берёшь.... Вернее чтобы найти такое, это нужно искать или хотябы знать о том что оно существует.... Это чаем не ты ли в главной роли???
А по поводу БО. Уверен что 90% пользователей скептически относятся к этому инструменту. Я изначально тоже так думал, НО если подойти к нему стратегически, с чувством, толком и расстановкой, то можно получить вполне интересный результат. Накидаю план статьи по БО Рашиду. Если одобрит-буду писать....
Last week I wrote about single variable explainers implemented in the DALEX package. They are useful to plot relation between a model output and a single variable. But sometimes we are more focused on a single model prediction. If our model predicts possible drug response for a patient, we really need to know which factors drive the model...
Я чуток разберусь с делами домашними, да и тесты нужно довести до конца и покажу Вам подход к такому инструменту как Бинарные опционы...
Не о чем, общие фразы в стиле Герчика.
Не симпотизирую его учениям и негодую, когда меня с ним сравнивают. Согласен в самой статье есть некая недосказанность, чтоли...... Но вот Вам конкретика. Я придерживаюсь следующей модели причинно следствинной связи.
Сначала формируется ожидание рынка (улыбка волатильности по выбранному инструменту. см. видео выше.) Далее происходит наторговка объёма дельты и ОИ в соответствии с этим ожиданием или нет. Делее идёт изменение самой цены.Далее изменение ВСЕХ индикаторов построенных от цены. И только в таком порядке, а не наоборот......... Поэтому когда Вы пытаетесь построить прогноз цены на основании индикатора. Супер пупер умной хитрой машки, то вы изначально нарушаете причинно следственную связь. Отсюда и результат.....
Удивляет не сами видео, а именно где ты их берёшь.... Вернее чтобы найти такое, это нужно искать или хотябы знать о том что оно существует.... Это чаем не ты ли в главной роли???
Хахахахахх )))) вот еще
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Vizard_, 2018.02.26 20:10
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика
Я угадал квадрат с номером 17....
Я угадал квадрат с номером 17....
Схема обучения с учителем -- в действии.
;)
Я угадал квадрат с номером 17....
Красава! Но береги пальцы с зеленым спиннером! И голову с Болтуном)))