Как определяется перспективность торговой идеи? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Практически все трейдеры стараются тестировать системы на как можно более точных котировках.
Я уже давно ( лет десять ) настраиваю стратегии с одними и теми же настройками для разных пар...
Преимущество такого подхода - отпадает вопрос " подгонка под историю"..., который очень сильно волнует Новичков...
Безубыточных стратегий не бывает!
Вы случайно не родственник барона Мюнхаузена :)
Ты искал, но не нашёл. Видимо, на том пути, которым ты шёл "безубыточных стратегий не бывает". И поэтому ты берёшься утверждать, что их не бывает вообще?
Это говорит лишь о том, что их не бывает в твоём понимании, в твоём мозгу, в твоей голове.
Ты искал, но не нашёл. Видимо, на том пути, которым ты шёл "безубыточных стратегий не бывает". И поэтому ты берёшься утверждать, что их не бывает вообще?
Это говорит лишь о том, что их не бывает в твоём понимании, в твоём мозгу, в твоей голове.
А в моём мозгу безубыточность тесно связана с большими просадками, по другому у меня не получалось. Но допускаю существование отдельных индивидуумов(индивидуальных умов), которые умеют настолько точно входить в рынок, что безубыточность гармонично сочетается с маленькой просадкой. По крайней мере законы природы такую возможность не исключают.)
Интересно, чисто теоретически реально ли разработать систему, которая способна работать на совсем произвольном графике? Наверно, у математиков должен быть ответ на подобный вопрос.
Практически все трейдеры стараются тестировать системы на как можно более точных котировках. А кто-нибудь пытался специально сгенерироваться сверхнеудобный для системы график и заставить её на нём хотя бы болтаться в районе нуля?
1) сделать систему которая работает (зарабатывает) на совсем произвольном графике нельзя. Обсуждать можно долго-долго, но против мечтаний выступают неумолимые законы
2) точность котировок волнует при быстрых и/или небольших сделках. Если время удержания больше 10-15 минут то уже плюс-минус полспреда и нормально. В реальности будет нечто подобное и такую "неточность" стоит специально вносить при тестировании
Всех волнует не столько точность, сколько аккуратность/порядочность другой стороны - минимум "шпилек", вменяемый спред, неизменная история, скорость и ясность исполнения.
3) сверх-неудобный для любой системы график генерирует равномерный random() . Чтобы ТС работала она должны эксплуатировать закономерности, а когда их вообще нет, то в пределе сливает со "скоростью" спреда.
Интересно, что все умеют "красиво" говорить, но тут ни у кого нет хотя-бы одного сигнала на реальном счете.
А ну покажите ваши безубыточную реальную торговлю. Кто покажет получит $10 на кошелек WebMoney :)
Интересно, что все умеют "красиво" говорить, но тут ни у кого нет хотя-бы одного сигнала на реальном счете.
А ну покажите ваши безубыточную реальную торговлю. Кто покажет получит $10 на кошелек WebMoney :)
Не корректно спрашиваете. Нужно обязательно добавлять на каком временно интервале. А так, допустим безубыточную торговлю в течении недели могут многие показать.)))
Не корректно спрашиваете. Нужно обязательно добавлять на каком временно интервале. А так, допустим безубыточную торговлю в течении недели могут многие показать.)))
Ну это надеюсь всем понятно. Продержаться несколько месяцев без убытков, можно. Например у меня много раз были такие случаи, когда все сделки 200 раз подряд закрылись с плюсом.
Но это чистая случайность. Если хотите нормально торговать с небольшой максимальной просадкой, то без убытков не возможно.
Ну это надеюсь всем понятно. Продержаться несколько месяцев без убытков, можно. Например у меня много раз были такие случаи, когда все сделки 200 раз подряд закрылись с плюсом.
Но это чистая случайность. Если хотите нормально торговать с небольшой максимальной просадкой, то без убытков не возможно.
На мой взгляд кроме интервала времени ещё и максимальную относительную посадку оговаривать нужно и минимальную прибыльность. В противном случае берём огромный начальный депозит торгуем минимальным лотом и пересиживаем все убытки. Все сделки закрываем с прибылью. Но кому будет нужна такая безубыточность?
Это Вы начали юлить...
Если бы действительно посмотрели отчеты, то увидели бы, что в каждой сделке установлен стоп-лосс, который является защитой от форс-мажора...
Даже если бы стоп сработал на форс-мажоре, общая прибыль осталась бы в плюсе...
Но Вам же не интересна такая стратегия... Ваша задача найти нестыковки в рассуждениях, не смотря на результаты...
То есть, любая позиция, как только появляется, сразу оказывается в прибыли. Барон Мюнгхауйзен нервно курить встаране.
То есть, любая позиция, как только появляется, сразу оказывается в прибыли. Барон Мюнгхауйзен нервно курить встаране.
вот стоп-лосс срабатывающий при форс-мажоре это вау ! даже термин "защита от форс-мажора" чертовски хорош собой