Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3705
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне проще заново показать
Вы когда пытаетесь в конкретику, то всё становится только хуже.
Исходно, речь вели про наклоны линий зигзага. Точнее про то, что для цен (в отличие от СБ) наклон звеньев зигзага очень стабилен.
Логично было бы предположить, что должна быть представлена выборка для таких наклонов на реальных ценах в сравнении с тем, какова она была бы на СБ. Вместо этого виден свободный полёт художественой мысли в неведомые дали.
Вы когда пытаетесь в конкретику, то всё становится только хуже.
Исходно, речь вели про наклоны линий зигзага. Точнее про то, что для цен (в отличие от СБ) наклон звеньев зигзага очень стабилен.
Логично было бы предположить, что должна быть представлена выборка для таких наклонов на реальных ценах в сравнении с тем, какова она была бы на СБ. Вместо этого виден свободный полёт художественой мысли в неведомые дали.
считайте что я вас послал
Еще можно сделать ноутбук в Гугл колабе, чтобы просто нажать кнопку "Play" и получить инклудник с режимами, без установки даже питона :)
считайте что я вас послал
Доделал создание режимов на питоне и экспорт в подключаемую библиотеку, потом получение текущего режима через функцию наподобие.
Что за режимы? Тренд вверх, вниз, флет?
Что за режимы? Тренд вверх, вниз, флет?
Любые
Любые
Сейчас любое нечто получается))
Из тренда флета - понятна польза, если их определять не слишком поздно. По сути это зигзаги на МО получатся. Но вроде и самые простые ЗЗ с откатом не более хх пунктов хорошо все показывают, но не прогнозируемы, когда развернутся.
Какие еще? Не очень понятна ваша идея, пока не ясно что ищется.
Сейчас любое нечто получается))
Из тренда флета - понятна польза, если их определять не слишком поздно. По сути это зигзаги на МО получатся. Но вроде и самые простые ЗЗ с откатом не более хх пунктов хорошо все показывают, но не прогнозируемы.
Рыночные режимы - база трейдинга
Не понимаю смысл подтасовывать зигзаги в каждое предложение )Я хотел бы понять этот метод, прежде чем умру: "Применение метода собственных координат: If it looks like a cat... it might not be a cat" - https://www.mql5.com/ru/articles/412
Некая попытка доказать фрактальность рынков через описание их распределений q-гауссовскими, вестимо. Наверное, там должны быть еще какие-то выводы, когда доказано. Надо читать первоисточники.
По сути, неэкстенсивная статистическая механика - это теория для мультифрактального флуктуационного анализа. То есть статистика для систем с "памятью", в отличие от случайных.
Как вариант, q-гауссовские распределения могут использоваться в ML-моделях вместо гауссовских.