Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3679
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Историю почти идеально запомнить можно и одним деревом. Что-то про успешность на новых данных ни слова.
У меня та же ситуация, как у СанСаныча.
Идеально заучивать и не надо, надо закономерности находить, обобщение. Но как получить обобщение, а не просто недообучение?
Историю почти идеально запомнить можно и одним деревом. Что-то про успешность на новых данных ни слова.
У меня та же ситуация, как у СанСаныча.
Идеально заучивать и не надо, надо закономерности находить, обобщение. Но как получить обобщение, а не просто недообучение?
1) Каждый паттерн стремится к уникальности, если сравнивать цены между собой. С каждой новой ценой о окне сравнение (первая цена со второй, первая с третьей, вторая с третьей и тд), «уникальность» увеличивается в разы.
Тоже самое и при форматировании ценового пространства в упрощённые модели: скаждым новым сравнением «уникальность» увеличивается и фигура, у которой сравниваются пару десятков опорных точек встретится в будущем через 120 лет.
2) Шахматы имеют условно бесконечное количество паттернов. Но машина учится играть бесконечно правильно и бесконечно сильно.
3D-пространство имеет бесконечное число состояний агента, начиная от начальной точки, заканчивая соотношением углов сгиба конечностей его болванки, помноженное на каждый пиксель-воксель и тд. Но машина учится ходить, играть, и выигрывать, не изучая все эти состояния.
Можно ли как-то применить методы "оттуда", чтобы пустить агента на график.
Агент будет видеть постоянно бесконечную картину паттернов "много входных данных (по сути - голый график), но как-то обучаться "выигрывать" в этой среде.
А это говорит о том, что не имеет смысла любые ухищрения на этапе обучения - достаточно чего-то примитивного.
Бывает, что и 1 дерево разделенное на 2-3 сплита показывает результаты лучше, чем более глубокие деревья/леса.
Но это уже слишком примитивно. Хочется чего-то более точного. И при такой грубой модели будет много неудачных сделок, что опускает профит фактор почти к 1 и ниже.
Тоже самое и при форматировании ценового пространства в упрощённые модели: скаждым новым сравнением «уникальность» увеличивается и фигура, у которой сравниваются пару десятков опорных точек встретится в будущем через 120 лет.
видимо потому 3 сплита и показывают хороший результат. Оставляя модель очень грубой и не заучивая уникальные особенности
Проблема и с закономерностями (есть ли они, и насколько сильны) и с методами для их поиска.
Ну, вообще говоря, ансамблирование в МО имеет смысл если есть слабые алгоритмы, которые хоть немного, но всё же работают.
Соответственно, ансамблируемые ТС должны давать хотя бы небольшую прибыль. Общепринято собирать такие модели в портфели - по сути бэггинг.
Вопрос (теоретический) был по сути о том, что можно ли вместо портфелирования этих слабых ТС придумать какую-то более сложную процедуру вроде бустинга.
Но подходящая для МО-трейдинга платформа не помешала бы. С кастомными событиями и нормальной синхронизацией событий на истории.
в процессе медитации, бывает что даже коньячной
Какой предпочитаешь?
Ну, вообще говоря, ансамблирование в МО имеет смысл если есть слабые алгоритмы, которые хоть немного, но всё же работают.
Соответственно, ансамблируемые ТС должны давать хотя бы небольшую прибыль. Общепринято собирать такие модели в портфели - по сути бэггинг.
Вопрос (теоретический) был по сути о том, что можно ли вместо портфелирования этих слабых ТС придумать какую-то более сложную процедуру вроде бустинга.
Может быть да. Я строю ТС на базе подхода к торговле, но не платформы. Потом делаю обвязку в виде коннектора или переноса в существующую платформу. В общем-то это самая малая часть работы. Сложнее всего придумать сам подход, к сожалению :) новый подход придумывается только в процессе медитации, бывает что даже коньячной
Да, занюхивание качественного конъяка из снифтера согреваемого ладонью...)
Просто иногда раздражает отсутствие штатной возможности для портфельного OnTick() или необходимость шаманства для синхронизации новостей с ценами при тестировании.
Бывает, что и 1 дерево разделенное на 2-3 сплита показывает результаты лучше, чем более глубокие деревья/леса.
Но это уже слишком примитивно. Хочется чего-то более точного. И при такой грубой модели будет много неудачных сделок, что опускает профит фактор почти к 1 и ниже.
видимо потому 3 сплита и показывают хороший результат. Оставляя модель очень грубой и не заучивая уникальные особенности
Наблюдаю при простых конструкциях: грубая прибыль на форварде не только на обучяемой, но и на других парах. Хоть в портфель собирай.
И наоборот: хороший форвард "тяжёлой" модели абсолютно рандомен на всех остальных парах.
Если учитывать то, что бэгинг снижает смещение, а бустинг смещение и дисперсию, то бустинг конечно лучше. В плане кривой, но не обобщения. Тогда предыдущие ТС нужно выстраивать лесенкой в качестве параметров для следующих ТС. Но нужно как-то избавиться от промежуточных параметров, потому что тогда сложность модели будет расти.