Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3668
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свои результаты я смотрю во временной шкале, а с вашими я ничего не могу сделать, чтобы увидеть их так же. К сожалению.
Вам самому разве не интересно, как оно во времени выглядит?
Думаю, что разные закономерности существуют и могут быть найдены. В моем примере выше 3 белых и 1 черный лебедь. А хотелось бы чего-то постабильнее.
Вполне логично, поскольку это соответствует классике (теория Доу).
Думаю, что разные закономерности существуют и могут быть найдены. В моем примере выше 3 белых и 1 черный лебедь. А хотелось бы чего-то постабильнее.
Мне видится, что TP/SL-закономерности такими являются в слабом смысле. Например, если у символа нет затяжных трендов, то легко получаются пересиживатели, у которых TP заметно меньшне SL.
А вот переворотные ТС (не обязательно круглосуточные) - сильные закономерности.
Похоже, что вы обсуждаете усовершенствование подхода к моделированию для улучшения результатов путем включения специальных фильтров и более целенаправленного набора обучающих данных. Если хотите, я могу помочь прояснить или переформулировать эту концепцию, чтобы она соответствовала текущей работе в вашем документе, или дать дополнительные предложения по ее эффективной реализации.
Обсуждалась конкретная тема использования машинного обучения для трендовых торговых систем, в которых редкие большие прибыли перемежаются с частыми небольшими убытками. Такие системы плохо поддаются формализации в рамках машинного обучения.
Мне видится, что TP/SL-закономерности такими являются в слабом смысле. Например, если у символа нет затяжных трендов, то легко получаются пересиживатели, у которых TP заметно меньшне SL.
А вот переворотные ТС (не обязательно круглосуточные) - сильные закономерности.
Сейчас переворотную на ЗЗ исследую. Просто фильтрую сделки. Постабильнее. Примерно как у Максима.
Но что-то интересное находится на очень сильных движениях от 1000пт и одна сделка может 2 недели существовать. Из минусов: можно долго ждать появления первой сделки, долго ждешь закрытия. Сделок мало из 800 сделок в разметке, остается 200-400 на 8 лет. Что не очень репрезентативно. Вряд ли такое торговать буду.
На движениях 200пт и ниже пока ничего интересного не нашлось.
Хотел как и вы в тиках поискать на ЗЗ с порогом 10-20-50 пт - слив во скоростью маркапа.
Свои результаты я смотрю во временной шкале, а с вашими я ничего не могу сделать, чтобы увидеть их так же. К сожалению.
Вам самому разве не интересно, как оно во времени выглядит?
Просто фильтрую сделки. Постабильнее. Примерно как у Максима.
Но что-то интересное находится на очень сильных движениях от 1000пт и одна сделка может 2 недели существовать. Из минусов: можно долго ждать появления первой сделки, долго ждешь закрытия. Сделок мало из 800 сделок в разметке, остается 200-400 на 8 лет. Что не очень репрезентативно.
Некоторые в классике (не МО) закладывают в критерий оптимизации такие условия, что долгие позиции считаются либо всегда убыточными, либо на их профит накладывается штраф, как функция от длительности.
Также для вариантов с малым количество сделок OnTester = 0. Ну и другие логичные ухищрения, чтобы лебеди не залетали и т.д. У меня в критерии оптимизации много input-параметров. За счет их настроек могу поискать разные виды закономерностей. Включать их в Оптимизацию - плохое решение, т.к. найдется "лучшая" закономерность.
Думаю, что разные закономерности существуют и могут быть найдены. В моем примере выше 3 белых и 1 черный лебедь. А хотелось бы чего-то постабильнее.
Из трендовых золото/серебро лучше поддаются обучению. Индексы/крипто еще не тестировал.
Только похоже, что золото может быть на пике перед долгой коррекцией и тс все равно поломается :)