Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3653
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Берем приращения котировки и смотрим на медиану. Если по абсолютной величине меньше спреда, то флэт, если больше, то соответствующий тренд. как и положено такой флэт-тренд зависит от ТФ и размера окна.
Это работает для симметричного распределения. В общем случае возможно любое ненулевое матожидание при нулевой медиане.
Это работает для симметричного распределения. В общем случае возможно любое ненулевое матожидание при нулевой медиане.
Не важно.
Нас интересует вероятность направления на торгуемом ТФ и окне. Но как мы знаем, все это туфта полнейшая, так как нет медианы, а заодно и средней. В любой момент может случиться смена тренда, или выброс более 100 пипсов, или все вместе, включая отключение канала связи с брокером.
В общем мрак со сполохами молний.
Что происходит? Что кормить такой сети? Что она делает с датасетом (ценами)?
Для начала нужно для себя придумать определение флета/тренда
Кому не сложно, приведите пример обучения без учителя
Что происходит? Что кормить такой сети? Что она делает с датасетом (ценами)?
Простейший пример: на входе - какие-то данные (что угодно, несколько индикаторов стохастиков, к примеру), на выходе сети - торговые сигналы. Целевая функция - любой пользовательский критерий результатов торговли на истории.
Этот способ не нагулишь, ни начатишь. А так, куча всяких способов обучения без учителя, в основном касаются темы кластеризации.
Кому не сложно, приведите пример обучения без учителя
Что происходит? Что кормить такой сети? Что она делает с датасетом (ценами)?
Простейший пример: на входе - какие-то данные (что угодно, несколько индикаторов стохастиков, к примеру), на выходе сети - торговые сигналы. Целевая функция - любой пользовательский критерий результатов торговли на истории.
Простейший пример: на входе - какие-то данные (что угодно, несколько индикаторов стохастиков, к примеру), на выходе сети - торговые сигналы. Целевая функция - любой пользовательский критерий результатов торговли на истории.
То есть, НС сама расставит точки входа? Или сама классифицирует паттерны?
Не понимаю, как "без учителя" создать ТС с помощью НС.
Как она будет выглядеть (входы будут? А сколько? НС сама решит что подавать на вход?)
Вообще туман
Гугли unsupervised learning. Кластеризация, сжатие. На вход только признаки, без лейблов.
Я не врубаюсь, что в итоге
Гуглил, картинка баклажан, который из общей кучи вытащили и положили в корзину.
А что с форексом? Он (оно) вообще применимо здесь?
То есть, НС сама расставит точки входа? Или сама классифицирует паттерны?
Не понимаю, как "без учителя" создать ТС с помощью НС.
Как она будет выглядеть (входы будут? А сколько? НС сама решит что подавать на вход?)
Вообще туман