Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3530

[[Удален]]

#3289

Плакать можете под реквием по ссылке :)

с датой немного перепутал наверное, не тот масштаб выбрал

[[Удален]]

#75

Люблю вспоминать долгосрочные прогнозы

[Aleksey Vyazmikin]

Aleksey Vyazmikin #:
Ранее я показывал, как такие квантовые отрезки исчезают с каждой итерацией, теперь я смог понять причину и пытаюсь контролировать этот процесс.

Вот пример первых экспериментов, на рисунке вероятность выбора устойчивого квантового отрезка на каждой итерации - отдельно для каждого класса (думаю, по названию кривой понятно), где в названии кривой буква D - там использовался описанный метод - красная кривая.

В целом можно говорить о положительном эффекте. Да, пока он не значителен, но есть разные вариации по реализации процесса. Я доволен, предварительным положительным результатом.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

Люблю вспоминать долгосрочные прогнозы

Так купили биткойн на падшем ангеле?

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Так купили биткойн на падшем ангеле?

На черном лебеде может? ) история умалчивает.

[[Удален]]

Aleksey Vyazmikin #:

Вот пример первых экспериментов, на рисунке вероятность выбора устойчивого квантового отрезка на каждой итерации - отдельно для каждого класса (думаю, по названию кривой понятно), где в названии кривой буква D - там использовался описанный метод - красная кривая.

В целом можно говорить о положительном эффекте. Да, пока он не значителен, но есть разные вариации по реализации процесса. Я доволен, предварительным положительным результатом.

Я опять ничего не понял. Что значат эти кривульки? :)

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Я опять ничего не понял. Что значат эти кривульки? :)

Ето нормально))) 

[Aleksey Nikolayev]

mytarmailS #:
А что такон nb в коде?

Не могли бы вы предоставить более воспроизводимый код

код в R

r <- read.delim("EURUSD60.txt", sep = " ")
# nb - число баров данного таймфрейма в сутках
# передаётся в первой строке файла после заголовка
nb <- r[1,2]
r <- r[-1,]
NBAR <- 1:nb

COR <- rep(0,nb)
for (i in 1:nb) {
indx <- which(r$n[-length(r$n)]==i)
COR[i] <- cor(r$r[indx],r$r[indx+1], method="p")}
plot(NBAR,COR,type="l")

SD <- rep(0,nb)
for (i in 1:nb) SD[i] <- sd(r$r[r$n==i])
plot(NBAR,SD,type="l")

# интерквартильный размах, как более робастный аналог
# среднеквадратичного отклонения
IQR <- rep(0,nb)
for (i in 1:nb) IQR[i] <- IQR(r$r[r$n==i])
plot(NBAR,IQR,type="l")

код на mql5 для скрипта для получения приращений (лог-ретурнов, если точнее)

//+------------------------------------------------------------------+
#property script_show_inputs
//+------------------------------------------------------------------+
input string smbl = "EURUSD";
input ENUM_TIMEFRAMES prd = PERIOD_M1;
input datetime t0 = D'2023.10.15 00:00';
input datetime t1 = D'2024.03.15 00:00';
//+------------------------------------------------------------------+
int SEC_IN_DAY = 24 * 60 * 60;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{  MqlRates rates[];
   int nbars = CopyRates(smbl, prd, t0, t1, rates);
   if (nbars < 1)
   {  Print("no history");
      return;
   }
   int tfs = PeriodSeconds(prd);
   string fn = "rtrns\\" + smbl + string(tfs) + ".txt";
   int f = FileOpen(fn, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI | FILE_COMMON);
   if (f == INVALID_HANDLE)
   {  Print("File error!");
      return;
   }
   FileWriteString(f, "r n\n0 " + IntegerToString(SEC_IN_DAY / tfs));
   string s;
   for (int i = 0; i < nbars; ++i)
   {  s = "\n" + DoubleToString(log(rates[i].close / rates[i].open));
      s += " " + IntegerToString((rates[i].time % SEC_IN_DAY) / tfs + 1);
      FileWriteString(f, s);
   }
   Print(IntegerToString(nbars) + " bars recorded to file: " + fn);
   FileClose(f);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[mytarmailS]

Aleksey Nikolayev #:

код в R

код на mql5 для скрипта для получения приращений (лог-ретурнов, если точнее)

спасибо

[Maxim Kuznetsov]

Aleksey Nikolayev #:

код в R

код на mql5 для скрипта для получения приращений (лог-ретурнов, если точнее)

мелкая, гадкая, доставучая ошибка для расписаний, сессий и всего что про реальное время: реальное кол-во минутных баров в день != 1440 (точнее не всегда равно)..так-же для 5-ти минуток и даже для 15

надо или пропущенные бары дописывать до 1440 или добавлять в данные и рассчёты поле "время"